Strategi Investasi ETF dengan Leveraged Dynamic Balancing

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-19 11:09:29
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini mengambil Hong Kong Hang Seng Index ETF (00631L) sebagai target investasi dan secara dinamis menyesuaikan posisi kas dan rasio posisi untuk menyeimbangkan pengembalian dan risiko portofolio investasi secara real time.

Prinsip-prinsip

Awalnya berinvestasi 50% dari total dana untuk membeli 00631L;
Memantau rasio antara laba yang belum direalisasikan dan sisa kas;

Menjual 5% dari posisi ketika keuntungan yang belum direalisasikan melebihi sisa kas sebesar 10%;

Tambahkan 5% ke posisi ketika sisa kas melebihi laba yang belum direalisasikan sebesar 10%;
Sesuaikan posisi dan rasio kas secara dinamis untuk mengontrol pengembalian portofolio dan risiko.

Analisis Keuntungan

Sederhana dan mudah dioperasikan tanpa perlu menilai kondisi pasar;
Penyesuaian posisi secara dinamis secara efektif mengelola risiko investasi;
Pelacakan dua arah untuk menghentikan kerugian atau mengambil keuntungan tepat waktu;
Cocok untuk investor yang tidak dapat sering memeriksa pasar.

Risiko dan Pengurangan

ETF leveraged memiliki volatilitas yang lebih tinggi;

Mengadopsi pembangunan posisi secara bertahap dan investasi jarak.
Tidak dapat menghentikan kerugian tepat waktu;

Atur garis stop loss untuk mengendalikan kerugian maksimum.
Biaya perdagangan yang lebih tinggi;

Relaksasi kisaran keseimbangan untuk mengurangi penyesuaian posisi.

Ide-ide Optimasi

Mengoptimalkan posisi dan rasio kas;
Efektivitas hasil pengujian untuk produk ETF yang berbeda;
Menggabungkan indikator tren untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan modal.

Kesimpulan

Dengan membangun portofolio penyeimbangan yang dinamis, strategi ini mengendalikan risiko investasi tanpa perlu menilai tren pasar.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("00631L Trading Simulation", shorttitle="Sim", overlay=true, initial_capital = 1000000)

// 设置本金
capital = 1000000

// 设置购买和出售日期范围
start_date = timestamp(2022, 10, 6) 
next_date = timestamp(2022, 10, 7)  // 較好的開始日
//start_date = timestamp(2022, 3, 8) 
//next_date = timestamp(2022, 3, 9)  // 較差的的開始日 
sell_date = timestamp(2024, 1, 19) 
end_date = timestamp(2024, 1, 21)  // 结束日期为2024年01月21日

// 判断是否在交易期间
in_trade_period = time >= start_date and time <= end_date
// 实现的盈亏
realized_profit_loss = strategy.netprofit
plot(realized_profit_loss, title="realized_profit_loss", color=color.blue)
// 未实现的盈亏
open_profit_loss = strategy.position_size * open
plot(open_profit_loss, title="open_profit_loss", color=color.red)
// 剩余资金
remaining_funds = capital  + realized_profit_loss - (strategy.position_size * strategy.position_avg_price)
plot(remaining_funds, title="remaining_funds", color=color.yellow)
// 總權益
total_price = remaining_funds + open_profit_loss
plot(total_price, title="remaining_funds", color=color.white)
// 购买逻辑：在交易期间的每个交易日买入 daily_investment 金额的产品
first_buy = time >= start_date and time <= next_date
buy_condition = in_trade_period and dayofmonth != dayofmonth[1]
// 出售邏輯 : 在交易期间的截止日出售所有商品。
sell_all = time >= sell_date

// 在交易期間的第一日買入50%本金
if first_buy
    strategy.order("First", strategy.long, qty = capital/2/open)
// 在每个K线的开盘时进行买入

// 加碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
add_logic = remaining_funds > open_profit_loss * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Buy", strategy.long, when = add_logic, qty = remaining_funds * 0.025 / open)
//

// 減碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
sub_logic = open_profit_loss > remaining_funds * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Sell", strategy.short, when = sub_logic, qty = open_profit_loss * 0.025/open)
//

strategy.order("Sell_all",  strategy.short, when = sell_all, qty = strategy.position_size)

// 绘制交易期间的矩形区域
bgcolor(in_trade_period ? color.green : na, transp=90)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi