平滑移動平均フィッティング戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,ブリン帯の指標を使用してトレンドを判断し,RSI指標と組み合わせて,過剰買いを避け,実体フィルターとカラーフィルターを使用して取引信号をさらに検証します.全体的に,この戦略の主要な考えは,トレンドの開始段階で買い,トレンドが逆転する前に退出して利益を得ることです.
原則
この戦略は,ブリン帯の指標の中の下線線を最初に利用し,価格が下線を下回ったときに儀礼的ポジションの機会とみなします.過剰な買い物を避けるために,戦略は,RSI指標を導入し,RSIが30未満で購入シグナルを生成することを要求します.さらに,戦略は,体フィルターを設定し,現在のK線のエンティティが過去10根のK線平均のエンティティの半分以上で購入を誘発することを要求します.最後に,色フィルターはを緑色に要求します.
価格がブリン帯を横断して下行し,RSIが30未満で,実体が充足し,緑のK線に買い信号を生成する.価格が開盤より高くなって,実体が平均実体より半分大きいとき,トレンドの逆転信号を生成し,このとき平仓停止する.
優位分析
この戦略の最大の利点は,トレンドが始まるタイミングを判断し,トレンドが逆転する前に退場する事が可能であることです.具体的には,主な利点は以下の通りです.
ブリン帯は,価格変動の範囲を合わせることで価格の動きを判断し,この指標を使用してトレンドの始まりと終わりを効果的に判断することができる.
RSI指標は,過買を避ける. RSIは,過買過売を測定し,RSIと組み合わせると,短期的な価格調整時に誤った買い場を避ける.
实体フィルタは信号の信頼性を高めます.より大きな体はより強力な突破を意味し,实体フィルタは強力な突破を保証します.
カラーフィルターで購入時刻を確認します. Kラインが緑である場合にのみ購入し,購入時刻の正確性を再確認できます.
買い物後,緑色で判断するトレンドの逆転.トレーダーは,傾向は,輪流のであるとよく言う.緑色で判断することで,トレンドの逆転のタイミングを間に合うように判断することができる.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
ブリン帯の指標が誤った信号を発する可能性がある.市場が揺れ動いているとき,ブリン帯も誤った突破信号を発する可能性がある.
ストップを考慮しないことにより損失が拡大する.この戦略はストップを設定していないため,判断誤りが大きな損失につながる可能性がある.
フィルタリング条件が厳しすぎると購入の機会を逃してしまう.複数のフィルタリング条件が重なり合っている場合,購入の機会を逃す可能性があります.
パラメータ最適化と反測効果に依存する.パラメータとフィルター条件の設定は最適化と検証が必要で,リールディスク効果も検証が必要である.
K線が緑に回ると,トレンドの逆転が不安定である.K線が緑に回ると,トレンドの逆転が完全に確定できない.
対応策のリスク,損失を制御するためにストップを設定できます. フィルタリング条件を最適化して,買い落としの確率を減らす. 購入のタイミングを検証する複数の指標を採用し,成功率を向上させる. さらに,リターン結果を実体で検証する必要があります.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
ブリン帯のパラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを探します.異なる周期長,標準差倍数などをテストできます.
KDJ,William指数など,RSIの代替として,さまざまな超買超売指数をテストする.
リスク管理のために移動停止を追加する. 測定データに基づいて合理的な移動停止戦略を設定する.
フィルタリング条件パラメータを最適化する. 異なるサイズの実体フィルタリングと周期パラメータをテストする.
他の指標の確認信号と組み合わせてみる.例えば,量値の確認などの指標.
異なる反転信号の判断をテストする.例えば,均線交差などの信号は,トレンド反転を判断する.
取引の種類や期間をテストする. 異なる市場での戦略の効果を評価する.
要約する
この戦略は,全体的に強いトレンド追跡能力と適応性を有している.その核心的な優位性は,ブリン帯を活用してトレンドの方向を判断し,RSIとフィルタリング条件を使用して購入のタイミングを保証することにある.しかし,一定のリスクも存在し,ターゲットに最適化テストが必要である.パラメータとルールを検証できれば,より良い実体効果を得ることが期待される.全体的に,この戦略は,一定の実用価値を持っている.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//Donate: 3BMEXvKkuJLobJrcpMm12bKTZoCnojZTjh
//@version=2
strategy(title = "Noro's Wizard Strategy v1.1", shorttitle = "Wizard str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)
//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
length = input(40, defval = 40, minval = 1, maxval = 200, title = "BB Period")
usebod = input(false, defval = false, title = "Use Body-Filter")
usecol = input(false, defval = false, title = "Use Color-Filter")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI-Filter")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Bollinger
src = low
mult = 2
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
lower = basis - dev
plot(lower, color = lime, linewidth = 3, title="Bottom Line")
//Fast RSI Filter
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
rsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
rsif = rsi < 30 or usersi == false
//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 2 or usebod == false
//Signals
up1 = low < lower and (close < open or usecol == false) and body and rsif
exit = close > open and nbody > abody / 2
//Arrows
needar = up1 and showar
plotarrow(needar ? 1 : na)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up1
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()