移動平均線を使ったトレンドフォロー戦略

概要

双均線交差戦略は,移動平均線に基づくトレンド追跡戦略である.この戦略は,異なる周期の平均線を計算して,市場トレンドの方向を判断し,買入と売却のシグナルを発信する.この戦略は,高速均線と遅い均線交差を使用し,取引のシグナルを形成する.速線が遅い時,看板ポジションで買入し,速線が遅い時,看板ポジションで売る.

戦略原則

この戦略は主に均線交差によって取引信号を形成する.具体的には,戦略は以下のステップを含みます:

1. 速平均線と遅平均線を計算する.速平均線周期は10で,遅平均線周期は50である.

2. 均線関係判断。 急速均線上をゆっくり均線に突破すると,買入シグナルが生じます. 急速均線下をゆっくり均線に突破すると,売出シグナルが生じます。

3. 買入・売却の信号を発出する.買入信号を発出すると,多頭ポジションに入る.売出信号を発出すると,空頭ポジションに入る.

4. ストップ・ストップを設定する.取引入場後,入力したストップ・パーセンテージに応じてストップ・ストップ・レベルとストップ・レベルを設定し,リスクコントロールを実現する.

この戦略は,異なる時間周期の価格トレンドの変化を比較して,市場が現在上昇傾向にあるか下降傾向にあるかを判断するために,典型的なトレンド追跡戦略の1つである.均線は,市場のノイズをフィルターするので,取引信号をより信頼性のあるものにする.

戦略的優位性

• 平均線のトレンド追跡機能を利用して,中長線のトレンドを効果的に捉えることができる.
• 均線交差信号は単純明快で実行しやすい.
• カスタマイズ可能な高速線と遅い線の周期,最適化パラメータの組み合わせ。
• ストップ・ストップ・ストップの方法により,個々の注文の損失を制限できます.

戦略リスク

• 市場が揺れ動いているとき,頻繁に取引信号が発生し,過剰取引が起こりやすい.
• 平均線が遅れているので,ショートラインのチャンスを逃す可能性があります.
• 緊急事態の影響を考慮していない.
• 資金管理の仕組みが整っていないと,リスク承受能力を超えた損失を招く恐れがあります.

リスク管理措置:

1. 平均線周期を最適化して,波動的な市場の下の偽信号を減らす.
2. 他の指標をフィルター条件として組み合わせて,均線遅れの問題を回避する.
3. 記事の分析が追加されました.
4. ストップ・ロスの設定とポジションの規模制御,単一損失の制御

戦略の最適化

• 取引信号の質を向上させるために,均線システムを,通路,形状などの他の分析ツールと組み合わせて使用することを検討することができます.

• 快線と慢線のパラメータを最適化して,最適な組み合わせを探します.一般的には,快線周期は10〜30日,慢線周期は20〜120日です.

• ポジション管理の仕組みを増やす.例えば,固定比率の増加法を採用することで,トレンドの中で優越した利益を得ることができる.

• 突発的な事件に対する判断を高める.重大利空の知らせが公表されたとき,異常な大きな損失を避けるため,取引を一時的に停止することを検討することができる.

• 戦略のパフォーマンスを評価し,戦略システムを常に改善します.

要約する

双均線交差戦略は,速い均線と遅い均線の交差状況を比較して,市場の現在のトレンド方向を判断する,シンプルで実用的トレンド追跡戦略の1つである.この戦略の優点は,取引シグナルが明確で,実行しやすいことですが,いくつかの制限もあります.この戦略をパラメータ最適化,フィルター条件の追加,他のツールの組み合わせなどの方法によって改善することができ,リスクを制御した前提でより良いリターンを得ることができます.