ROCに基づくRSI取引戦略
ChaoZhang
概要
ROCベースのRSI取引戦略は,クラシックなRSI指標とROC指標を組み合わせて,まったく新しい取引指標であるRSI/ROCを形成する新しい取引戦略である.この戦略は,ROCを使用してRSIを計算し,価格の部分的なノイズをフィルターし,RSI指標をより安定して信頼できるようにする.
戦略原則
この戦略の核心指標はRSI/ROCで,ROC指標に基づいてRSIの値を計算する.ROC指標は,現在の価格とX周期前の価格の変化の差を,ポイントまたはパーセントで表現する.RSI指標は,期間中の値上げ日数と値下げ日数の比率を反映し,超買超売を判断する.
RSI/ROC指標は,両者を組み合わせて,最初にROCを計算して価格変化の速度を計算し,次にROCの結果に基づいてRSIを計算し,価格の内在的な下落状態をよりよく反映することができる. RSI/ROCが30を下回ると超売り区,70を超えると超買い区であり,逆操作を行うことができる.
この戦略はまた,買取区と売る区の指標値の高低の境界を設定し,反転取引を開くとき,反転操作が行われます.指標値に異なる色の可視化スタイルを設定します.
優位分析
ROC指標は,価格データ中の部分的なノイズをフィルタリングし,RSI/ROC指標はより安定して信頼できる.
買入区と売出区の設定を組み合わせて,超買超売の現象をより明確に判断できます.
逆取引機能が起動し,2つの異なる取引方法を使用できます.
視覚的な指標のスタイルは,指標を判断し,使用しやすくする.
RSI/ROC指標のパラメータは,異なる市場環境に適用するためにカスタマイズできます.
リスク分析
他の技術指標と同様に,この戦略は誤報の可能性がある.
RSI/ROC指標はROCを参考にして,突発的な重要なニュースへの反応が遅れている可能性があります.
買取区と売出区の設定が不適切であれば,取引の機会を逃したり,不要な取引を増加させたりする可能性があります.
逆転トレードモードでは,トレンドの逆転の危険に注意する必要があります.
パラメータを不適切なタイミングで設定すると,余剰の平仓または再入場現象が生じます.
適当に他の指標判断と組み合わせて,一部のリスクを回避する.異なる取引品種に適合するようにパラメータの設定を最適化する.
最適化の方向
移動平均などの指標を組み合わせて,トレンドの方向性を認識し,逆転取引を避ける.
RSI長さとROC長さのパラメータの設定を最適化して,特定の取引品種の特性をより適合させる.
重要な超買超売信号を捉えるために,買取区と売出区のパラメータを調整します.
単一損失をコントロールするストップ・ローズ戦略に参加する.
この策略は,トレンド状況でのみ使用し,集計時に一時停止することを検討できます.
要約する
ROCをベースとするRSI取引戦略は,ROC指標とRSI指標を革新的に組み合わせて,新しいRSI/ROC指標を形成している.この指標は,価格データノイズを効果的にフィルターし,オーバーバイのオーバーセルの状況を判断することができる.パラメータの最適化とリスクの制御が実行された後,その信頼性と適用範囲はより広くなる.この戦略は,RSIの優位性を維持するとともに,ROCの傾向判断能力を強化し,信頼できる自己定義の取引戦略である.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")