ROCの取引戦略に基づくRSI

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月6日 10:52:31
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概要

ROC取引戦略に基づくRSIは,クラシックなRSI指標とROC指標を組み合わせて新しい取引指標 - RSI/ROCを形成する新しいタイプの取引戦略である.この戦略は,ROCを使用してRSIを計算し,価格のノイズの一部をフィルタリングし,RSI指標をより安定して信頼性のあるものにする.

戦略の論理

この戦略のコアインジケーターは,ROCインジケーターに基づいてRSI値を計算するRSI/ROCである.ROCインジケーターは,現在の価格とx期前の価格の違いをポイントまたはパーセントで表示することができる.一方,RSIインジケーターは,超買いと超売りの状況を判断するために使用される期間中の上昇日の比率と減少日の比率を反映する.

RSI/ROC指標は,両方を組み合わせ,まずROC経由で価格変動の速度を計算し,その後ROC結果に基づいてRSIを計算し,価格上昇と下落の本質的な傾向をよりよく反映することができます.RSI/ROCが30を下回るときは過売り領域であり,70を超えると過買い領域であり,その時点で逆転操作を実行することができます.

戦略はまた,高い値と低い値の境界を分割するために購入ゾーンと販売ゾーンを設定し,逆取引が有効になったときに逆取引が行われます. 異なる色の視覚スタイルが指標値に設定されています.

利点分析

ROC指標は価格データのノイズの一部をフィルタリングすることができ,RSI/ROC指標をより安定し信頼性のあるものにします.
買い区と売区の組み合わせにより,買い過ぎと売過ぎの条件を識別することが容易になります.
逆取引機能は,2つの異なる取引方法に使用できます.
インディケーターのビジュアルスタイルは,判断し,使用しやすくします.
RSI/ROC指標のパラメータは,異なる市場環境に合わせて調整できます.

リスク分析

他の技術指標と同様に,この戦略も誤った信号を与える可能性があります.
RSI/ROCインジケーターはROCを参照しているため,突然の重大ニュースに反応して遅れることがあります.
不適切な購入ゾーンと販売ゾーン設定は,取引機会を逃したり,不要な取引を追加したりする可能性があります.
リバース・トレードモードでは,トレンド逆転のリスクに注意してください.
パラメータの設定が不適切なら過剰な清算や再入場が起こり得る
いくつかのリスクを軽減するために他の指標を組み合わせることを検討します.異なる取引手段に合わせてパラメータ設定を最適化します.

オプティマイゼーションの方向性

移動平均値と他の指標を組み合わせて,トレンド方向を特定し,逆トレンド取引を避ける.
RSI長度とROC長度パラメータを最適化し,特定の取引ツールの特徴に適したものにします.
買い区と売り区のパラメータを調整して重要な買い過ぎと売り過ぎの信号を捉える
単一の損失を制御するためにストップ損失戦略を組み込む.
この戦略は傾向のある市場でのみ使って konsolide 時に中止することを検討してください

概要

ROC取引戦略に基づいたRSIは,ROC指標とRSI指標を革新的に組み合わせて新しいRSI/ROC指標を形成する.この指標は価格データのノイズを効果的にフィルタリングし,過剰購入および過剰販売状況を判断することができます.適切な最適化とリスク管理により,その信頼性と適用性が高くなります.この戦略は,ROCのトレンド判断能力を向上させながら,RSIの利点を維持しています.これは信頼性とカスタマイズ可能な取引戦略です.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon 
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI 
// does not compare the relative strength of two securities, but rather 
// the internal strength of a single security. A more appropriate name 
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare 
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference 
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can 
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays 
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
	   iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")

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