トートルブレークアウト EMAクロス戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月7日 15:40:08
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概要

この戦略は,異なる期間の2つのEMAラインを使用して,入口と出口信号として交差点を通じてトレンド逆転を識別します.この戦略はシンプルで実行が簡単です.

戦略の論理

この戦略は,短期間で10の長さ,長期のトレンドで20の長さを持つ2つのEMA線をta.emaを使用して計算する.入口と出口点を決定するためにta.crossoverとta.crossunderを使用してEMAクロスオーバーとクロスアンダーを識別する.短期間EMAが長いEMAを横切ると,それは長い.短期間EMAが長いEMAの下を横切ると,それは短い.この方法でEMAクロスオーバーはトレンドのターニングポイントを捕捉するために使用されます.

この戦略は,繰り返し信号を避けるため,最後のクロスオーバーの時間を記録する変数lastCrossTimeも使用する.各有効なクロスオーバーで,すべての現在のポジションを最初に閉じて,クロスオーバーの方向に新しいポジションを開く.ポジションを開いた後,利益とストップロスは終了するように設定される.

利点

戦略の論理はシンプルで明快で分かりやすく実行できます
EMAのクロスオーバーを使用してトレンド逆転点を特定することは,一般的に使用される効果的な技術指標戦略です.
異なる期間の EMA を採用することで短期間の動きに対する感受性が向上し,同時に大きなトレンドを把握できます
利益とストップロスは,それぞれの取引のリスクと報酬を制御するのに役立ちます.
lastCrossTime変数は,重複信号をフィルターし,不必要な取引を回避します.

リスク

EMAのクロスオーバーは偽信号を発生させることもあり
固定 TP と SL は,変化する市場状況に適応できない可能性があります.動的レベルを使用する必要があります.
EMAクロスオーバーのみを頼りにするシステムは,様々な市場で損失を被る可能性があります.
スプレッドなどの取引コストは考慮されません. これは実際の業績に影響します.
この戦略は市場を走行するよりも走行する方が上手です

TP/SLを最適化したり,フィルターを追加したり,他の指標を組み合わせたりなどにより改善が可能です. 厳格なリスク管理と大きなシングルトレード損失を回避することは,ライブトレードにとって不可欠です.

強化

EMA期間をテストして最適化してより良い組み合わせを見つけます
KDJ,MACDなどの指標を追加して信号の質を向上させ低迷を回避します
トレンドに沿ったストップなどダイナミックな利益とストップ損失を使用します
信号の確認のために取引量を考慮してください
信号を強化するためにブレイクアウトのような価格行動パターンを組み込む.
スプレッドなどの取引コストを考慮し,それに応じて TP/SL レベルを最適化します.

結論

この戦略は,EMAクロスオーバーを使用して,単純で直接的な方法でトレンド逆転を特定する. TP/SLはリスクと報酬を制御するために使用される.実装は簡単だが,EMAクロスオーバーにはウィップソーリスクがある.さらに最適化はパラメータを調節し,フィルターを追加し,他の指標を組み合わせて強度を向上させることができる. 市場範囲よりもトレンドでより良いパフォーマンスを発揮する. 厳格なリスク管理と最適な TP/SLサイジングはライブ取引にとって重要です. 全体的に,基本トレンドフォローシステムとして機能し,アルゴリズム取引教育のための良い出発点です.

/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('XXXquang', overlay=true)

// Sử dụng hàm input.int() và input.float() để tạo các trường nhập liệu với giới hạn giá trị
length1 = input.int(10, title="Length EMA Short", minval=1)
length2 = input.int(20, title="Length EMA Long", minval=1)
lotSize = input.int(1, title="Lot Size", minval=1)

takeProfitLevel = input.int(600, title="Take Profit Level", minval=1)
stopLossLevel = input.int(200, title="Stop Loss Level", minval=1)

ema1 = ta.ema(close, length1)
ema2 = ta.ema(close, length2)

var float lastCrossTime = na

if ta.crossover(ema1, ema2)
    if na(lastCrossTime)
        strategy.close_all()
    strategy.entry('Buy Order', strategy.long, qty=lotSize)
    strategy.exit('Exit Buy', 'Buy Order', profit=takeProfitLevel / syminfo.pointvalue, loss=stopLossLevel / syminfo.pointvalue)
    lastCrossTime := timenow

if ta.crossunder(ema1, ema2)
    if na(lastCrossTime)
        strategy.close_all()
    strategy.entry('Sell Order', strategy.short, qty=lotSize)
    strategy.exit('Exit Sell', 'Sell Order', profit=takeProfitLevel / syminfo.pointvalue, loss=stopLossLevel / syminfo.pointvalue)
    lastCrossTime := timenow

plot(ema1, title='EMA Short', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(ema2, title='EMA Long', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)

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