KSTインジケーター利益戦略
ChaoZhang
概要
KST指数利得策は,SPY 30分周期に適用される株式オプション策である.この策は,KST指数の多空交差を利用して,入場と出場のタイミングを判断する.
戦略原則
この戦略は主にKST指数に基づいています. KST指数は以下の部分で構成されています.
- ROC長さはそれぞれ11,15,20,33の4つの異なる長さのROC曲線である.
- 上記のROC曲線にそれぞれ適用される長さは9,14,8,15のSMA平滑である.
- 4つのROC曲線の平ら化後の加重和は,重量はそれぞれ1,2,3,4である.
- 終端のKST曲線に再適用すると,長さが9のSMA求得Signal曲線となる.
KST曲線とSignal曲線による金叉デッドフォークで,買賣点を判断する.
- KSTはSignalを乗せて購入する.
- KSTの下のSignalは,信号を販売している.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
KST指標の総合は,異なる時間周期における価格変動を考慮し,戦略をより安定的かつ信頼性のあるものにする.
KST指数はROC曲線に重み加えた平均をとり,より長い周期の価格変動が主力となるようにし,市場動向を捕捉するのに役立ちます.
SPYのこの高流動性標識は,良好な固体効果がある.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
KST指数はMA指数と同様に,振動状況で偽信号を生じやすい。パラメータの調整によって最適化することができる。
EntryとExitは,株価の基本面と大市場分析を組み合わせていない指標に完全に依存し,重大事件が発生した場合に大きな損失を生じやすい.
SPYの1つの標本に限定された選択株の範囲は,選択株の範囲を拡大することで単一の標本によるリスクを分散させることができます.
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
KST指標のパラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを探します.
波動率指数と組み合わせた偽信号は,震動を回避する.
単発損失を制御するストップ・ロスの策を増加させる.
株式プールを拡大し,パラメータを満たす個人株を適切に含め,戦略の安定性を向上させる.
要約する
この戦略は,株の短線傾向を判断するためにKST指標を使用し,SPYで良い効果を得ている.パラメータ最適化,風力制御措置などの方法によって戦略の安定性と実戦効果を向上させることができます.また,選択株の範囲を広げ,戦略をより普遍的にできるようにすることもできます.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("KST Strategy", shorttitle="KST", overlay=true)
roclen1 = input.int(11, minval=1, title="ROC Length #1")
roclen2 = input.int(15, minval=1, title="ROC Length #2")
roclen3 = input.int(20, minval=1, title="ROC Length #3")
roclen4 = input.int(33, minval=1, title="ROC Length #4")
smalen1 = input.int(9, minval=1, title="SMA Length #1")
smalen2 = input.int(14, minval=1, title="SMA Length #2")
smalen3 = input.int(8, minval=1, title="SMA Length #3")
smalen4 = input.int(15, minval=1, title="SMA Length #4")
siglen = input.int(9, minval=1, title="Signal Line Length")
smaroc(roclen, smalen) =>
ta.sma(ta.roc(close, roclen), smalen)
kst = smaroc(roclen1, smalen1) + 2 * smaroc(roclen2, smalen2) + 3 * smaroc(roclen3, smalen3) + 4 * smaroc(roclen4, smalen4)
sig = ta.sma(kst, siglen)
// Plot the KST and Signal Line
plot(kst, color=#009688, title="KST")
plot(sig, color=#F44336, title="Signal")
hline(0, title="Zero", color=#787B86)
// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(kst, sig)
shortCondition = ta.crossunder(kst, sig)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)