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KST指標 利益戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月27日 11:37:49
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概要

KST指標利益戦略は,SPYの30分周期に適用される株式ピックリング戦略である.この戦略は,KST指標クロスオーバーを使用して入口と出口タイミングを決定する.

戦略原則

この戦略は主にKST指標に基づいています.KST指標は以下の部分で構成されています.

  1. 4つのROC曲線がそれぞれ長さ11,15,20,33
  2. 上記のROC曲線を平らにするため,9,14,8および15の長さのSMAを適用する.
  3. 4つの滑らかなROC曲線の重量合計をそれぞれ1,2,3,4の重量で取ります.
  4. 最終的なKST曲線に長さ9 SMAを適用して信号線を導き出す.

KST線とシグナル線の間の黄金十字と死十字によって決まる.

  • KST線がシグナル線の上を横切るのは 購入信号です
  • KST線がシグナル線の下を通ると 売り信号になります

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

  1. KST指標は,異なる時間軸における価格変動を包括的に考慮し,戦略をより安定かつ信頼性のあるものにしています.

  2. KST指標におけるROC曲線の重み平均は,長期価格変動が主導的な役割を果たし,市場の動向を把握するのに役立ちます.

  3. SPYのような高流動性製品でうまく機能します

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. MAインジケーターと同様に,KSTインジケーターは横向市場において誤った信号を生成することができる.これはパラメータ調節によって改善することができる.

  2. 入出は,基本的要素や市場体制を考慮することなく,完全に指標に依存し,重要なイベントでは大きな損失をもたらす.

  3. 投資の世界にはSPYのみが含まれています だから単一の資産のリスクは高いかもしれません

オプティマイゼーションの方向性

戦略を最適化する方法:

  1. KSTのパラメータを最適化して 最良の組み合わせを見つける

  2. 波動性の指標を組み込む 波動性のある市場では 誤った信号を避ける

  3. ストップ・ロスのオーダーを追加して,取引ごとにダウンサイドリスクを制限します.

  4. 安定性を高めるために 特定の基準を満たす 個々のストックを含めるために ストックパールを拡大する.

結論

この戦略は,KST指標を用いて,SPYの短期的傾向を特定し,バックテストの結果が良好です.パラメータ調整,リスク管理,株式選択基準の拡大を通じて,その安定性と実世界のパフォーマンスを向上させることができます.より普遍的に適用できます.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("KST Strategy", shorttitle="KST", overlay=true)

roclen1 = input.int(11, minval=1, title="ROC Length #1")
roclen2 = input.int(15, minval=1, title="ROC Length #2")
roclen3 = input.int(20, minval=1, title="ROC Length #3")
roclen4 = input.int(33, minval=1, title="ROC Length #4")
smalen1 = input.int(9, minval=1, title="SMA Length #1")
smalen2 = input.int(14, minval=1, title="SMA Length #2")
smalen3 = input.int(8, minval=1, title="SMA Length #3")
smalen4 = input.int(15, minval=1, title="SMA Length #4")
siglen = input.int(9, minval=1, title="Signal Line Length")

smaroc(roclen, smalen) =>
    ta.sma(ta.roc(close, roclen), smalen)

kst = smaroc(roclen1, smalen1) + 2 * smaroc(roclen2, smalen2) + 3 * smaroc(roclen3, smalen3) + 4 * smaroc(roclen4, smalen4)
sig = ta.sma(kst, siglen)

// Plot the KST and Signal Line
plot(kst, color=#009688, title="KST")
plot(sig, color=#F44336, title="Signal")
hline(0, title="Zero", color=#787B86)

// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(kst, sig)
shortCondition = ta.crossunder(kst, sig)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
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