TFOとATRに基づくトレンドフォローストップロス戦略

作成日: 2023-12-04 13:32:41 最終変更日: 2023-12-04 13:32:41

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ChaoZhang

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TFOとATRに基づくトレンドフォローストップロス戦略

概要

この戦略は,ドクター・ジョン・エラーズのトレンド・フレックス・オシレータ (Trend Flex Oscillator,TFO) と平均真の波動範囲 (Average True Range,ATR) をベースに設計されたトレンド・フォロー・ストップ・戦略である.これは,オーバーソールド後の価格が逆転したときにオーバーソールドのポジションを開く多頭市場に適用される.これは,通常,数日のうちにポジションを平らげ,熊市に捕らわれない限り,その場合,ポジションを維持する.この戦略は,簡単な反測によって設定可能なパラメータを調整するが,完全には反測の結果を信じてはならない.

戦略原則

この戦略は,TFOとATRの2つの指標を組み合わせて,買入条件を満たす場合の多仓を開き,売出条件を満たす場合の平仓を行う.

購入条件:TFOが特定の値を下回ったとき (((表示過空頭),および上方のK線のTFOが現在のK線を下回ったとき (((表示TFO反転上昇),またATRが設定された波動の値を超えたとき (((表示市場の波動が増加),この3つの条件を満たせば多仓を開く.

平仓条件:TFOが某の値 ((表示過多頭) よりも高く,ATRが設定した値より高い場合に,条件を満たすと,すべての多仓を平仓する.さらに,この戦略は,追跡ストップを設定し,価格が設定された追跡ストップ・損失価格を下回ると,すべての多仓を平衡する.ユーザーは,戦略が指標信号に従って平仓することを選択することができます.または,価格平仓に従って止まるだけです.

この戦略は,最大15の多頭ポジションを同時に開くことができる.そのパラメータは,異なる時間周期に適用して調整することができます.

戦略的優位性

トレンドと波動度を組み合わせて市場の方向を判断し,比較的安定である。TFOは突破トレンドの早期信号を捉え,ATRは市場の波動が増加するタイミングを把握することができる。
調整可能な買取参数と止損参数が設定され,操作が柔軟である. ユーザーは市場に応じて参数調整して最適化することができる.
ストップ・ロスの機能が内蔵され,極端な状況での損失を減らすことができます.ストップ・ロスの戦略は,量化取引の非常に重要な環です.
ポジションの追加開設と部分平仓をサポートし,ポジションを増やすことで利益を増やすことができます.

戦略リスク

この戦略は,空白ではなく,多額の利益を得ることなく,下落の市場から利益を得ることができません. 悲惨な熊市が起こった場合,巨額の損失が発生する可能性があります.
パラメータ設定が不適切である場合,過剰な取引や空売りが起こりうる.最適なパラメータの組み合わせを見つけるために,繰り返しテストが必要である.
極端な状況では,ストップ・ロスは効果がなく,大きな損失を防ぐことができません.これは,すべてのストップ・ロスの戦略が直面する可能性がある問題です.
予想は,実際の取引を完全には反映していないので,実際の取引結果には一定偏差がある.

戦略の最適化

販売条件に移動止損ラインを追加することは考えられます.これは,戦略が早期に止損し,下行リスクを効果的に制御できるようにします.
空調の仕組みを拡張して,TFOが逆転下落しATRが十分に大きいときに空調を打つことで,戦略が空頭市場に適用できる.
取引量の変化など,より多くのフィルタリング条件を追加して,異常な行動が戦略に与える影響を減らすことができます.
異なる時間周期のパラメータ設定と反測結果をテストして,最適な周期とパラメータの組み合わせを見つけることができます.

要約する

この戦略は,トレンド分析と波動度モニタリングの優位性を統合し,TFOとATRの指標の組み合わせによって市場の方向性を判断します.追加開場,部分平置,移動停止などの仕組みを設定し,利益を拡大し,リスクを制御し,多頭行情に適しています.さらに,拡張可能な最適化スペースがあり,より多くの指標フィルターとパラメータ調整を加えることで,戦略のパフォーマンスをさらに改善することができます.

ストラテジーソースコード

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Chart0bserver 
//
// Open Source attributions:
// portions © allanster (date window code)
// portions © Dr. John Ehlers (Trend Flex Oscillator)
//
// READ THIS CAREFULLY!!! ----------------//
// This code is provided for educational purposes only.  The results of this strategy should not be considered investment advice.
// The user of this script acknolwedges that it can cause serious financial loss when used as a trading tool
// This strategy has a bias for HODL (Holds on to Losses) meaning that it provides NO STOP LOSS protection! 
// Also note that the default behavior is designed for up to 15 open long orders, and executes one order to close them all at once. 
// Opening a long position is predicated on The Trend Flex Oscillator (TFO) rising after being oversold, and ATR above a certain volatility threshold.
// Closing a long is handled either by TFO showing overbought while above a certain ATR level, or the Trailing Stop Loss.  Pick one or both.
// If the strategy is allowed to sell before a Trailing Stop Loss is triggered, you can set a "must exceed %".  Do not mistake this for a stop loss.
// Short positions are not supported in this version.  Back-testing should NEVER be considered an accurate representation of actual trading results.

//@version=5
strategy('TFO + ATR Strategy with Trailing Stop Loss', 'TFO ATR Trailing Stop Loss', overlay=true, pyramiding=15, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=150000, currency='USD', commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.5)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)  // There will be no short entries, only exits from long.

// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Back-testing Date Range code  ----------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
fromMonth = input.int(defval=9, title='From Month', minval=1, maxval=12, group='Back-Testing Start Date')
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group='Back-Testing Start Date')
fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970, group='Back-Testing Start Date')
thruMonth = 1       //input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12, group="Back-Testing Date Range")
thruDay = 1         //input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31, group="Back-Testing Date Range")
thruYear = 2112     //input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970, group="Back-Testing Date Range")

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)  // backtest finish window
window() =>  // create function "within window of time
    time >= start and time <= finish ? true : false
// Date range code -----//



// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// ATR Indicator Code  --------------------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
length = 18  //input(title="ATR Length", defval=18, minval=1)
Period = 18  //input(18,title="ATR EMA Period")  

basicEMA = ta.ema(close, length)
ATR_Function = ta.ema(ta.tr(true), length)
EMA_ATR = ta.ema(ATR_Function, Period)
ATR = ta.ema(ta.tr(true), length)
ATR_diff = ATR - EMA_ATR
volatility = 100 * ATR_diff / EMA_ATR  // measure of spread between ATR and EMA
volatilityAVG = math.round((volatility + volatility[1] + volatility[2]) / 3)
buyVolatility = input.int(3, 'Min Volatility for Buy', minval=-20, maxval=20, step=1, group='Average True Range')
sellVolatility = input.int(13, 'Min Volatility for Sell', minval=-10, maxval=20, step=1, group='Average True Range')
useAvgVolatility = input.bool(defval=false, title='Average the Volatility over 3 bars', group='Average True Range')
// End of ATR  ------------/


// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// TFO Indicator code  --------------------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
trendflex(Series, PeriodSS, PeriodTrendFlex, PeriodEMA) =>
    var SQRT2xPI = math.sqrt(8.0) * math.asin(1.0)  // 4.44288293815 Constant
    alpha = SQRT2xPI / PeriodSS
    beta = math.exp(-alpha)
    gamma = -beta * beta
    delta = 2.0 * beta * math.cos(alpha)
    float superSmooth = na
    superSmooth := (1.0 - delta - gamma) * (Series + nz(Series[1])) * 0.5 + delta * nz(superSmooth[1]) + gamma * nz(superSmooth[2])
    E = 0.0
    for i = 1 to PeriodTrendFlex by 1
        E += superSmooth - nz(superSmooth[i])
        E
    epsilon = E / PeriodTrendFlex
    zeta = 2.0 / (PeriodEMA + 1.0)
    float EMA = na
    EMA := zeta * epsilon * epsilon + (1.0 - zeta) * nz(EMA[1])
    return_1 = EMA == 0.0 ? 0.0 : epsilon / math.sqrt(EMA)
    return_1

upperLevel = input.float(1.2, 'TFO Upper Level', minval=0.1, maxval=2.0, step=0.1, group='Trend Flex Ocillator')
lowerLevel = input.float(-0.9, 'TFO Lower Level', minval=-2.0, maxval=-0.1, step=0.1, group='Trend Flex Ocillator')
periodTrendFlex = input.int(14, 'TrendFlex Period', minval=2, group='Trend Flex Ocillator')
useSuperSmootherOveride = true  //input( true, "Apply SuperSmoother Override Below*", input.bool, group="Trend Flex Ocillator")
periodSuperSmoother = 8.0       //input(8.0, "SuperSmoother Period*", input.float  , minval=4.0, step=0.5, group="Trend Flex Ocillator")
postSmooth = 33                 //input(33.0, "Post Smooth Period**", input.float  , minval=1.0, step=0.5, group="Trend Flex Ocillator")

trendFlexOscillator = trendflex(close, periodSuperSmoother, periodTrendFlex, postSmooth)
// End of TFO -------------//


// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// HODL Don't sell if losing n% ---------------------------------------------------------------------------- //
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------// 
sellOnStrategy = input.bool(defval=true, title='Allow Stategy to close positions', group='Selling Conditions')
doHoldLoss = true       // input(defval = true, title = "Strategy can sell for a loss", type = input.bool, group="Selling Conditions")
holdLoss = input.int(defval=0, title='Value (%) must exceed ', minval=-25, maxval=10, step=1, group='Selling Conditions')
totalInvest = strategy.position_avg_price * strategy.position_size
openProfitPerc = strategy.openprofit / totalInvest
bool acceptableROI = openProfitPerc * 100 > holdLoss
// -----------------------//



// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Buying and Selling conditions  -------------------------------------------------------------------------- //
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//    
if useAvgVolatility
    volatility := volatilityAVG
    volatility
tfoBuy = trendFlexOscillator < lowerLevel and trendFlexOscillator[1] < trendFlexOscillator  // Always make a purchase if TFO is in this lowest range
atrBuy = volatility > buyVolatility
tfoSell = ta.crossunder(trendFlexOscillator, upperLevel)
consensusBuy = tfoBuy and atrBuy
consensusSell = tfoSell and volatility > sellVolatility
if doHoldLoss
    consensusSell := consensusSell and acceptableROI
    consensusSell
// --------------------//



// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Tracing & Debugging --------------------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//

plotchar(strategy.opentrades, 'Number of open trades', ' ', location.top)
plotarrow(100 * openProfitPerc, 'Profit on open longs', color.new(color.green, 75), color.new(color.red, 75))
// plotchar(strategy.position_size, "Shares on hand", " ", location.top)
// plotchar(totalInvest, "Total Invested", " ", location.top)
// plotarrow(strategy.openprofit, "Open profit dollar amount", color.new(color.green,100), color.new(color.red, 100))
// plotarrow(strategy.netprofit, "Net profit for session", color.new(color.green,100), color.new(color.red, 100))
// plotchar(acceptableROI, "Acceptable ROI", " ", location.top)
// plotarrow(volatility, "ATR volatility value", color.new(color.green,75), color.new(color.red, 75))
// plotchar(strategy.position_avg_price, "Avgerage price of holdings", " ", location.top)
// plotchar(volatilityAVG, "AVG volatility", " ", location.top)
// plotchar(fiveBarsVal, "change in 5bars", " ", location.top)
// plotchar(crossingUp, "crossingUp", "x",  location.belowbar, textcolor=color.white)
// plotchar(crossingDown, "crossingDn", "x",  location.abovebar, textcolor=color.white)
// plotchar(strategy.closedtrades, "closedtrades", " ", location.top)
// plotchar(strategy.wintrades, "wintrades", " ", location.top)
// plotchar(strategy.losstrades, "losstrades", " ", location.top)
// plotchar(close, "close", " ", location.top)
//--------------------//

// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Trade Alert Execution ------------------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//

strategy.entry('long', strategy.long, when=window() and consensusBuy, comment='long')
if sellOnStrategy
    strategy.close('long', when=window() and consensusSell, qty_percent=100, comment='Strat')


// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Trailing Stop Loss logic -------------------------------------------------------------------------------- //
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//    
useTrailStop = input.bool(defval=true, title='Set Trailing Stop Loss on avg positon value', group='Selling Conditions')
arm = input.float(defval=15, title='Trailing Stop Arms At (%)', minval=1, maxval=30, step=1, group='Selling Conditions') * 0.01
trail = input.float(defval=2, title='Trailing Stop Loss (%)', minval=0.25, maxval=9, step=0.25, group='Selling Conditions') * 0.1

longStopPrice = 0.0
stopLossPrice = 0.0

if strategy.position_size > 0
    longStopPrice := strategy.position_avg_price * (1 + arm)
    stopLossPrice := strategy.position_avg_price * ((100 - math.abs(holdLoss)) / 100)  // for use with 'stop' in strategy.exit
    stopLossPrice
else
    longStopPrice := close
    longStopPrice

// If you want to hide the Trailing Stop Loss threshold (green line), comment this out
plot(longStopPrice, 'Arm Trail Stop at', color.new(color.green, 60), linewidth=2)

if strategy.position_size > 0 and useTrailStop
    strategy.exit('exit', 'long', when=window(), qty_percent=100, trail_price=longStopPrice, trail_offset=trail * close / syminfo.mintick, comment='Trail')

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

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