複数の補助RSI指標戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-06 11:57:29タグ:
概要
この戦略は,RSIインジケーターを使用して,過剰購入および過剰売却状況を特定し,MACD,ストーカスティックインジケーターなどの複数の補助要素を組み合わせた取引を行います.この戦略の目標は短期的な逆転機会を把握することです.これは平均逆転戦略に属します.
働き方
この戦略の主な論理は,市場が過剰購入または過剰販売状態にあるかどうかを決定するために,主にRSI指標に依存している.RSI指標が設定された過剰購入の限界を上回るとき,それは市場が過剰購入される可能性があるという兆候である.戦略はこの時点でショートを選択する.RSIが過剰販売の限界を下回ると,市場は過剰販売される可能性があることを示唆する.そのような場合,戦略は長期化する.ある極端な状態から別の状態への移行中に短期間の取引機会を把握することによって,戦略は利益を得ることを望んでいます.
また,戦略には,MACD,ストカスティックインジケーターなどの複数の補助要素も含まれています.これらの補助要素の役割は,潜在的な偽のポジティブな取引信号をフィルタリングすることです.RSIインジケーターが信号をトリガーし,補助要素もその信号を承認するときにのみ,戦略は実際の取引行動を起こします.複数の要因間のこのような協力は,戦略によって生成される取引信号の信頼性を向上させ,その安定性を高めることができます.
利点分析
この戦略の最大の利点は,信号品質を改善するための多要素確認メカニズムを通じて実現された高いキャプチャ効率である.特に,以下の側面に反映される:
- RSI指標自体は,市場体制や過剰な条件を特定する強力な能力を持っています.
- 多因子確認のための複数の補助ツールの助けにより,信号の質が向上し,大量の偽陽性反応がフィルタリングされます.
- 戦略はパラメータに敏感ではなく,最適化が簡単です.
リスク と 解決策
この戦略には依然としていくつかのリスクがあり,主に2つの側面に集中しています.
- 失敗した逆転リスク.逆転シグナル自体は統計的仲介機会に依存しており,個々の失敗した逆転の可能性は依然としてあります.ポジションサイズを減らすかストップ損失を設定することによってリスクを制御することができます.
- 上昇傾向における損失リスク. 戦略は依然として主に逆向きで,上昇傾向の市場では必然的に一定の損失をもたらす. これは主要な傾向を正確に判断することを要求する. 必要に応じて,手動介入が導入され,不利な市場環境を回避することができます.
オプティマイゼーションの方向性
この戦略のために,次の側面を最適化する必要があります.
- 異なる製品でテストして最適なパラメータの組み合わせを見つけます.非常に敏感ではありませんが,さまざまな製品で最適なパラメータを探してもよいでしょう.
- 適応可能な退出メカニズムを導入する. 動的停止,タイムアウトなどのようなアプローチは,戦略を進化する市場により適応できるようにテストすることができます.
- 機械学習モデルを組み込む.戦略の成功率を改善するために,逆転の成功確率を推定するためにモデルを訓練することができます.
結論
結論として,これは短期間の平均逆転戦略である.RSIの過剰購入/過剰売却状況を測定する能力を活用し,多要素確認のための複数の補助ツールを組み合わせることで,信号品質が向上する.この戦略は高いキャプチャ効率と良好な安定性を持っています.最終的な収益性のためにさらなるテストと最適化が必要です.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='Ain1',title='All in One Strategy', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)
kcolor = #0094FF
dcolor = #FF6A00
// ----------------- Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("01 April 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time", type = input.time)
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
window() => true
// Strategy Selection - Long, Short, or Both
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100
// RSI and Stochastic Inputs
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
ob_min = input(52, "Overbought Lookback Minimum Value", minval=0, maxval=200)
ob_lb = input(25, "Overbought Lookback Bars", minval=0, maxval=100)
os_min = input(50, "Oversold Lookback Minimum Value", minval=0, maxval=200)
os_lb = input(35, "Oversold Lookback Bars", minval=0, maxval=100)
source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
RSI = rsi(source, length)
// Define f_print function to show key recommendations for RSI
// f_print(_text) =>
// // Create label on the first bar.
// var _label = label(na),
// label.delete(_label),
// _label := label.new(
// time + (time-time[1]),
// ohlc4,
// _text,
// xloc.bar_time,
// yloc.price,
// color(na),
// label.style_none,
// color.gray,
// size.large,
// text.align_left
// )
// Display highest and lowest RSI values
AvgHigh(src,cnt,val) =>
total = 0.0
count = 0
for i = 0 to cnt
if src[i] > val
count := count + 1
total := total + src[i]
round(total / count)
RSI_high = AvgHigh(RSI, ob_lb, ob_min)
AvgLow(src,cnt,val) =>
total = 0.0
count = 0
for i = 5 to cnt by 5
if src[i] < val
count := count + 1
total := total + src[i]
round(total / count)
RSI_low = AvgLow(RSI, os_lb, os_min)
// f_print("Recommended RSI Settings:" + "\nOverbought = " + tostring(RSI_high) + "\nOversold = " + tostring(RSI_low))
overbought= input(62, "Overbought")
oversold= input(35, "Oversold")
// Price Movement Inputs
look_back = input(9,"Look Back Bars")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")
HTF = input("","Curernt or Higher time frame only", type=input.resolution)
// EMA and SMA Background Inputs
smoothK = input(3, "K", minval=1)
smoothD = input(3, "D", minval=1)
k_mode = input("SMA", "K Mode", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
// MACD Inputs
fastLength = input(5, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(10, minval=1, title="EMA Slow Length")
// Selections to show or hide the overlays
showZones = input(true, title="Show Bullish/Bearish Zones")
showStoch = input(true, title="Show Stochastic Overlays")
showRSIBS = input(true, title="Show RSI Buy Sell Zones")
showMACD = input(true, title="Show MACD")
color_bars=input(true, "Color Bars")
useXRSI = input(false, "Use RSI crossing back, select only one")
useMACD = input(false, "Use MACD Only, select only one")
useCRSI = input(false, "Use Tweaked Connors RSI, select only one")
// ------------------ Background Colors based on EMA Indicators -----------------------------------
// Uses standard lengths of 9 and 21, if you want control delete the constant definition and uncomment the inputs
haClose(gap) => (open[gap] + high[gap] + low[gap] + close[gap]) / 4
rsi_ema = rsi(haClose(0), length)
v2 = ema(rsi_ema, length)
v3 = 2 * v2 - ema(v2, length)
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength)
// bullish signal rule:
bullishRule =emaFast > emaSlow
// bearish signal rule:
bearishRule =emaFast < emaSlow
// current trading State
ruleState = 0
ruleState := bullishRule ? 1 : bearishRule ? -1 : nz(ruleState[1])
bgcolor(showZones ? ( ruleState==1 ? color.blue : ruleState==-1 ? color.red : color.gray ) : na , title=" Bullish/Bearish Zones", transp=95)
// ------------------ Stochastic Indicator Overlay -----------------------------------------------
// Calculation
// Use highest highs and lowest lows
h_high = highest(high_source ,look_back)
l_low = lowest(low_source ,look_back)
stoch = stoch(RSI, RSI, RSI, length)
k =
k_mode=="EMA" ? ema(stoch, smoothK) :
k_mode=="WMA" ? wma(stoch, smoothK) :
sma(stoch, smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k_c = change(k)
d_c = change(d)
kd = k - d
// Plot
signalColor = k>oversold and d<overbought and k>d and k_c>0 and d_c>0 ? kcolor :
k<overbought and d>oversold and k<d and k_c<0 and d_c<0 ? dcolor : na
kp = plot(showStoch ? k : na, "K", transp=80, color=kcolor)
dp = plot(showStoch ? d : na, "D", transp=80, color=dcolor)
fill(kp, dp, color = signalColor, title="K-D", transp=88)
signalUp = showStoch ? not na(signalColor) and kd>0 : na
signalDown = showStoch ? not na(signalColor) and kd<0 : na
plot(signalUp ? kd : na, "Signal Up", color=kcolor, transp=90, style=plot.style_columns)
plot(signalDown ? (kd+100) : na , "Signal Down", color=dcolor, transp=90, style=plot.style_columns, histbase=100)
// -------------- Add Price Movement to Strategy for better visualization -------------------------
// Calculations
h1 = vwma(high, length)
l1 = vwma(low, length)
hp = h_high[1]
lp = l_low[1]
// Plot
var plot_color=#353535
var sig = 0
if (h1 >hp)
sig:=1
plot_color:=color.lime
else if (l1 <lp)
sig:=-1
plot_color:=color.maroon
plot(1,title = "Price Movement Bars", style=plot.style_columns,color=plot_color)
plot(sig,title="Signal 1 or -1",display=display.none)
// --------------------------------------- RSI Plot ----------------------------------------------
// Plot Oversold and Overbought Lines
over = hline(oversold, title="Oversold", color=color.green)
under = hline(overbought, title="Overbought", color=color.red)
fill(over, under, color=#9915FF, transp=90, title="Band Background")
// Show RSI and EMA crosses with arrows and RSI Color (tweaked Connors RSI)
// Improves strategy setting ease by showing where EMA 5 crosses EMA 10 from above to confirm overbought conditions or trend reversals
// This shows where you should enter shorts or exit longs
// Tweaked Connors RSI Calculation
connor_ob = 80
connor_os = 20
ma3 = sma(close,3)
ma20 = sma(close, 20)
ma50 = sma(close, 50)
erection = ((((close[1]-close[2])/close[2]) + ((close[0]-close[1])/close[1]))/2)*100
// Buy Sell Zones using tweaked Connors RSI (RSI values of 80 and 20 for Crypto as well as ma3, ma20, and ma50 are the tweaks)
RSI_SELL = ma20 > ma50 and open > ma3 and RSI >= connor_ob and erection <=4 and window()
RSI_BUY = ma20 < ma50 and ma3 > close and RSI <= connor_os and window()
// Color Definition
col = useCRSI ? (close > ma20 and close < ma3 and RSI <= connor_os ? color.lime : close < ma20 and close > ma3 and RSI <= connor_ob ? color.red : color.yellow ) : color.yellow
// Plot colored RSI Line
plot(RSI, title="RSI", linewidth=3, color=col)
// Shape Plots
plotshape(showRSIBS ? RSI_BUY: na, title = "RSI Buy", style = shape.arrowup, text = "RSI Buy", location = location.bottom, color=color.green, textcolor=color.green, size=size.small)
plotshape(showRSIBS ? RSI_SELL: na, title = "RSI Sell", style = shape.arrowup, text = "RSI Sell", location = location.bottom, color=color.red, textcolor=color.red, size=size.small)
// MACD as another complement to RSI strategy
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, length)
bartrendcolor = macdLine > signalLine and k > 50 and RSI > 50 ? color.teal : macdLine < signalLine and k < 50 and RSI < 50 ? color.maroon : macdLine < signalLine ? color.yellow : color.gray
barcolor(color = color_bars ? bartrendcolor : na)
MACDBuy = crossover(macdLine, signalLine) and macdLine<0 and RSI<RSI_low and window()
MACDSell = crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine>0 and RSI>RSI_high and window()
plotshape(showMACD ? MACDBuy: na, title = "MACD Buy", style = shape.arrowup, text = "MACD Buy", color=color.green, textcolor=color.green, size=size.small)
plotshape(showMACD ? MACDSell: na, title = "MACD Sell", style = shape.arrowdown, text = "MACD Sell", color=color.red, textcolor=color.red, size=size.small)
bgcolor(showMACD ? (MACDBuy ? color.teal : MACDSell ? color.maroon : na) : na, title ="MACD Signals", transp=50)
// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------
// Entry Logic
XRSI_OB = crossunder(RSI, overbought) and window()
RSI_OB = crossover(RSI, overbought) and window()
XRSI_OS = crossover(RSI, oversold) and window()
RSI_OS = crossunder(RSI, oversold) and window()
// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
GoLong = strat_val > -1 ? (useXRSI ? XRSI_OS : useMACD ? MACDBuy : useCRSI ? RSI_BUY : RSI_OS) : false
GoShort = strat_val < 1 ? (useXRSI ? XRSI_OB : useMACD ? MACDSell : useCRSI ? RSI_SELL : RSI_OB) : false
convert_percent_to_points(percent) =>
strategy.position_size != 0 ? round(percent * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
setup_percent(percent) =>
convert_percent_to_points(percent)
if (GoLong)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", loss=setup_percent(stoploss), profit=setup_percent(TargetProfit))
CloseLong = strategy.position_size > 0 ? (useXRSI ? XRSI_OB : useMACD ? MACDSell : useCRSI ? RSI_SELL : RSI_OB) : false
if(CloseLong)
strategy.close("LONG")
if (GoShort)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", loss=setup_percent(stoploss), profit=setup_percent(TargetProfit))
CloseShort = strat_val < 1 and strategy.position_size < 0 ? (useXRSI ? XRSI_OS : useMACD ? MACDBuy : useCRSI ? RSI_BUY : RSI_OS) : false
if(CloseShort)
strategy.close("SHORT")
もっと
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