スムーズな移動平均リボン戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月11日 14:48:35タグ:
概要
この戦略は,スムーズ・ムービング・平均値を用いてスムーズな価格帯を構築し,さまざまなスムーズ・ムービング・平均値を統合して,トレンドをリアルタイムでフィルタリングします.これは典型的なトレンドフォロー戦略に属します.
戦略原則
- 円滑な移動平均値を使用して価格変化を追跡するために円滑な価格帯を構築する.
- この戦略は,EMA,SMMA,KAMAなどのスムーズな移動平均値の計算方法として様々な移動平均値をサポートしています.
- この移動平均値で 1-5 層のスムーズなスタッキングをサポートし,さらにスムーズな価格帯を得ることができます.
- また,価格と移動平均の間にはボリンジャー帯を追加して価格変動を把握することを支持します.
- 移動平均のフィルターを追加することで,変動をよりよくフィルタリングし,トレンド方向性を識別することができます.フィルターは複数の移動平均タイプをサポートします.
- パターン認識インジケーターと組み合わせると 自動で買い・売るシグナルを識別できます
この戦略は,価格動向を把握するためのスムーズな価格帯を構築し,トレンド方向性を確認するための移動平均フィルターを統合することで,典型的なトレンドフォロー戦略に属します.パラメータを調整することで,異なる製品とタイムフレームに柔軟に適応できます.
利点
- 価格帯を構成することで,価格動向の変化をよりスムーズに追跡することができ,機会を逃す可能性を減らすことができます.
- 複数の移動平均値をサポートすることで,異なるタイムフレームや製品に基づいて適切な移動平均値を選択することができ,戦略の適応性を向上させる.
- 1-5層のスムーズなスタッキングは,価格変動の追跡能力を大幅に改善し,傾向の逆転点をより正確に把握することができます.
- 移動平均フィルターは 誤った信号を効果的に減少させ 勝率を向上させます
- 移動平均の長さを調整することで,異なるタイムフレームに適応できます.マルチタイムフレームの検証は戦略のパフォーマンスをさらに向上させることができます.
- 黒いガラスのディスプレイがサポートされることで,価格帯の動向が明確で直感的に観察できます.
リスク
- 長期的動向を追跡する能力は強いが,短期的な変動を追跡し反応する能力は低いため,範囲限定の市場ではより無効なシグナルを生む傾向がある.
- 激烈な価格上昇と下落では,スムーズな移動平均値の遅れは,最高のエントリータイミングを逃す可能性があります.
- 移動平均値の過剰な積み重ねは,価格変動を過度に平滑させ,買い売りポイントの不正確な識別を引き起こす可能性があります.
- 有効な移動平均長度パラメータが正しく設定されていない場合,多くの誤った信号を生成する可能性があります.
解決策:
- 価格変化に対する反応を加速するために移動平均の長さを適切に短縮する.
- 積み重ねの時間を調整して 滑り過ぎないようにします
- 最適パラメータを選択するために移動平均の組み合わせを最適化しテストする.
- 偽信号を減らすために,他の指標と複数のタイムフレームの検証を使用する.
オプティマイゼーションの方向性
- 最適パラメータを選択するために移動平均の組み合わせをテストし最適化します.
- 移動平均長さのパラメータをテストし最適化し,より多くの製品とタイムフレームに適応します
- 適正なバランスポイントを見つけるために 積み重ねの滑らかな時間を 試してください
- 補助指標としてボリンジャー帯を追加してみてください
- フィルターとして別の移動平均をテストする.
- 他の指標と複数のタイムフレームの検証を使用する.
結論
この戦略は,平らな移動平均帯を構築することによって価格傾向を継続的に追跡し,補助フィルターで無効な信号を回避する典型的なトレンドフォロー戦略に属します.その利点は,価格傾向のターンをより良く捉えるために平らな価格帯を構築することにあります.また,遅れのリスクもあります.パラメータ最適化と指標最適化によって,戦略パフォーマンスは継続的に改善され,さらなる研究に値します.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2007-present Jurik Research and Consulting. All rights reserved.
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Thanks to everget for code for more advanced moving averages
// Smooth Moving Average Ribbon [STRATEGY] @PuppyTherapy script may be freely distributed under the MIT license.
strategy( title="Smooth Moving Average Ribbon [STRATEGY] @PuppyTherapy", overlay=true )
// ---- CONSTANTS ----
lsmaOffset = 1
almaOffset = 0.85
almaSigma = 6
phase = 2
power = 2
// ---- GLOBAL FUNCTIONS ----
kama(src, len)=>
xvnoise = abs(src - src[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = abs(src - src[len])
nnoise = sum(xvnoise, len)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = 0.0
nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (src - nz(nAMA[1]))
t3(src, len)=>
xe1_1 = ema(src, len)
xe2_1 = ema(xe1_1, len)
xe3_1 = ema(xe2_1, len)
xe4_1 = ema(xe3_1, len)
xe5_1 = ema(xe4_1, len)
xe6_1 = ema(xe5_1, len)
b_1 = 0.7
c1_1 = -b_1*b_1*b_1
c2_1 = 3*b_1*b_1+3*b_1*b_1*b_1
c3_1 = -6*b_1*b_1-3*b_1-3*b_1*b_1*b_1
c4_1 = 1+3*b_1+b_1*b_1*b_1+3*b_1*b_1
nT3Average_1 = c1_1 * xe6_1 + c2_1 * xe5_1 + c3_1 * xe4_1 + c4_1 * xe3_1
// The general form of the weights of the (2m + 1)-term Henderson Weighted Moving Average
getWeight(m, j) =>
numerator = 315 * (pow(m + 1, 2) - pow(j, 2)) * (pow(m + 2, 2) - pow(j, 2)) * (pow(m + 3, 2) - pow(j, 2)) * (3 * pow(m + 2, 2) - 11 * pow(j, 2) - 16)
denominator = 8 * (m + 2) * (pow(m + 2, 2) - 1) * (4 * pow(m + 2, 2) - 1) * (4 * pow(m + 2, 2) - 9) * (4 * pow(m + 2, 2) - 25)
denominator != 0
? numerator / denominator
: 0
hwma(src, termsNumber) =>
sum = 0.0
weightSum = 0.0
termMult = (termsNumber - 1) / 2
for i = 0 to termsNumber - 1
weight = getWeight(termMult, i - termMult)
sum := sum + nz(src[i]) * weight
weightSum := weightSum + weight
sum / weightSum
get_jurik(length, phase, power, src)=>
phaseRatio = phase < -100 ? 0.5 : phase > 100 ? 2.5 : phase / 100 + 1.5
beta = 0.45 * (length - 1) / (0.45 * (length - 1) + 2)
alpha = pow(beta, power)
jma = 0.0
e0 = 0.0
e0 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(e0[1])
e1 = 0.0
e1 := (src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
e2 = 0.0
e2 := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * pow(1 - alpha, 2) + pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
jma := e2 + nz(jma[1])
variant(src, type, len ) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v5 = wma(src, len) // Weighted
v6 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v7 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, lsmaOffset) // Least Squares
v10 = alma(src, len, almaOffset, almaSigma) // Arnaud Legoux
v11 = kama(src, len) // KAMA
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
v13 = t3(src, len) // T3
v14 = ema1+(ema1-ema2) // Zero Lag Exponential
v15 = hwma(src, len) // Henderson Moving average thanks to @everget
ahma = 0.0
ahma := nz(ahma[1]) + (src - (nz(ahma[1]) + nz(ahma[len])) / 2) / len //Ahrens Moving Average
v16 = ahma
v17 = get_jurik( len, phase, power, src)
type=="EMA"?v2 : type=="DEMA"?v3 : type=="TEMA"?v4 : type=="WMA"?v5 : type=="VWMA"?v6 :
type=="SMMA"?v7 : type=="Hull"?v8 : type=="LSMA"?v9 : type=="ALMA"?v10 : type=="KAMA"?v11 :
type=="T3"?v13 : type=="ZEMA"?v14 : type=="HWMA"?v15 : type=="AHMA"?v16 : type=="JURIK"?v17 : v1
smoothMA(o, h, l, c, maLoop, type, len) =>
ma_o = 0.0
ma_h = 0.0
ma_l = 0.0
ma_c = 0.0
if maLoop == 1
ma_o := variant(o, type, len)
ma_h := variant(h, type, len)
ma_l := variant(l, type, len)
ma_c := variant(c, type, len)
if maLoop == 2
ma_o := variant(variant(o ,type, len),type, len)
ma_h := variant(variant(h ,type, len),type, len)
ma_l := variant(variant(l ,type, len),type, len)
ma_c := variant(variant(c ,type, len),type, len)
if maLoop == 3
ma_o := variant(variant(variant(o ,type, len),type, len),type, len)
ma_h := variant(variant(variant(h ,type, len),type, len),type, len)
ma_l := variant(variant(variant(l ,type, len),type, len),type, len)
ma_c := variant(variant(variant(c ,type, len),type, len),type, len)
if maLoop == 4
ma_o := variant(variant(variant(variant(o ,type, len),type, len),type, len),type, len)
ma_h := variant(variant(variant(variant(h ,type, len),type, len),type, len),type, len)
ma_l := variant(variant(variant(variant(l ,type, len),type, len),type, len),type, len)
ma_c := variant(variant(variant(variant(c ,type, len),type, len),type, len),type, len)
if maLoop == 5
ma_o := variant(variant(variant(variant(variant(o ,type, len),type, len),type, len),type, len),type, len)
ma_h := variant(variant(variant(variant(variant(h ,type, len),type, len),type, len),type, len),type, len)
ma_l := variant(variant(variant(variant(variant(l ,type, len),type, len),type, len),type, len),type, len)
ma_c := variant(variant(variant(variant(variant(c ,type, len),type, len),type, len),type, len),type, len)
[ma_o, ma_h, ma_l, ma_c]
smoothHA( o, h, l, c ) =>
hao = 0.0
hac = ( o + h + l + c ) / 4
hao := na(hao[1])?(o + c / 2 ):(hao[1] + hac[1])/2
hah = max(h, max(hao, hac))
hal = min(l, min(hao, hac))
[hao, hah, hal, hac]
// ---- Main Ribbon ----
haSmooth = input(true, title=" Use HA as source ? " )
length = input(11, title=" MA1 Length", minval=1, maxval=1000)
maLoop = input(3, title=" Nr. of MA1 Smoothings ", minval=1, maxval=5)
type = input("EMA", title="MA Type", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "Hull", "LSMA", "ALMA", "KAMA", "ZEMA", "HWMA", "AHMA", "JURIK", "T3"])
haSmooth2 = input(true, title=" Use HA as source ? " )
// ---- Trend ----
ma_use = input(true, title=" ----- Use MA Filter ( For Lower Timeframe Swings / Scalps ) ? ----- " )
ma_source = input(defval = close, title = "MA - Source", type = input.source)
ma_length = input(100,title="MA - Length", minval=1 )
ma_type = input("SMA", title="MA - Type", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "Hull", "LSMA", "ALMA", "KAMA", "ZEMA", "HWMA", "AHMA", "JURIK", "T3"])
ma_useHA = input(defval = false, title = "Use HA Candles as Source ?")
ma_rsl = input(true, title = "Use Rising / Falling Logic ?" )
// ---- BODY SCRIPT ----
[ ha_open, ha_high, ha_low, ha_close ] = smoothHA(open, high, low, close)
_open_ma = haSmooth ? ha_open : open
_high_ma = haSmooth ? ha_high : high
_low_ma = haSmooth ? ha_low : low
_close_ma = haSmooth ? ha_close : close
[ _open, _high, _low, _close ] = smoothMA( _open_ma, _high_ma, _low_ma, _close_ma, maLoop, type, length)
[ ha_open2, ha_high2, ha_low2, ha_close2 ] = smoothHA(_open, _high, _low, _close)
_open_ma2 = haSmooth2 ? ha_open2 : _open
_high_ma2 = haSmooth2 ? ha_high2 : _high
_low_ma2 = haSmooth2 ? ha_low2 : _low
_close_ma2 = haSmooth2 ? ha_close2 : _close
ribbonColor = _close_ma2 > _open_ma2 ? color.lime : color.red
p_open = plot(_open_ma2, title="Ribbon - Open", color=ribbonColor, transp=70)
p_close = plot(_close_ma2, title="Ribbon - Close", color=ribbonColor, transp=70)
fill(p_open, p_close, color = ribbonColor, transp = 40 )
// ----- FILTER
ma = 0.0
if ma_use == true
ma := variant( ma_useHA ? ha_close : ma_source, ma_type, ma_length )
maFilterShort = ma_use ? ma_rsl ? falling(ma,1) : ma_useHA ? ha_close : close < ma : true
maFilterLong = ma_use ? ma_rsl ? rising(ma,1) : ma_useHA ? ha_close : close > ma : true
colorTrend = rising(ma,1) ? color.green : color.red
plot( ma_use ? ma : na, title="MA Trend", color=colorTrend, transp=80, transp=70, linewidth = 5)
long = crossover(_close_ma2, _open_ma2 ) and maFilterLong
short = crossunder(_close_ma2, _open_ma2 ) and maFilterShort
closeAll = cross(_close_ma2, _open_ma2 )
plotshape( short , title="Short", color=color.red, transp=80, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
plotshape( long , title="Long", color=color.lime, transp=80, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* Source: https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year",minval=1980)
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month",minval=1,maxval=12)
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = 9999 //input(9999, "Backtest Stop Year",minval=1980)
testStopMonth = 12 // input(12, "Backtest Stop Month",minval=1,maxval=12)
testStopDay = 31 //input(31, "Backtest Stop Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
if testPeriod() and long
strategy.entry( "long", strategy.long )
if testPeriod() and short
strategy.entry( "short", strategy.short )
if closeAll
strategy.close_all( when = closeAll )
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