デュアルファクター定量的反転追跡戦略
概要
この戦略は123形状逆転と超振動指標の2つの因子を組み合わせ,双因子の量化逆転追跡取引を実現する.その基本的構想は,トレードが逆転している時に判断し,超振動指標の多空信号と組み合わせ,より正確なエントリータイミングを実現する.
この戦略は中短線反転取引に主に適用され,多因子確認により,偽反転を効果的にフィルターして信号品質を向上させることができる.
戦略原則
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123 形を逆転する
前2日間の閉盘価格と現在の閉盘価格の大きさの関係を判断すると",高-高-低"または"低-低-高"の形状が形成され,反転信号が発生する可能性を示唆する.
また,ストキャスティック指標が超買超売り領域にあることを要求し,反転信号をさらに確認し,偽反転をフィルターする.
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超振動指数 (Awesome Oscillator)
Awesome Oscillatorは,中短期平均線と短期平均線の差値に基づいて構築された動的指標である. 速い線が上から下へとゆっくりとした線を横切るときは,売点; 下から上へと横切るときは,買点である.
この戦略は,この指標の空白状態を,買い値と売り値の判断に用いる.
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2つの要素による確認
123形反転とAwesome Oscillatorの二重確認により,偽反転を効果的にフィルターし,エントリータイミングの精度を向上させることができる.
戦略的優位性
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二重因子を使用して反転点の決定により,偽反転信号を効果的にフィルターすることができる.
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Awesome Oscillatorは,動力の指標として,エントリータイミングの精度を向上させることができる.
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ストキャスティック指標の導入は,追尾・追尾のリスクを回避する.
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逆転戦略自体は,高い勝率と利益比の優位性を持っています.
戦略リスク
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逆転失敗のリスクは依然として存在します.二重因子を採用することで確率を下げることができますが,そのリスクを完全に回避することはできません.
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過剰最適化リスク 過剰最適化を防ぐために,指標パラメータの設定は,異なる市場に対してテスト最適化が必要である.
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逆市リスク。強勢の状況では,逆転戦略が逆転損失を生じやすい。リスクを管理するためにストップを設定することができる。
戦略最適化の方向性
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テストは,指標のパラメータの組み合わせを最適化し,パラメータの頑丈性を向上させる.
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単一損失を抑えるためのストップ・ロース戦略を導入する.
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業界やセクターの選択を組み合わせて,不適切な株の選択を避ける.
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ポジション保持サイクルを最適化し,盲目追跡を防止する.
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異なる均線系を補助条件としてテストする.
要約する
以上をまとめると,この二要素定量反転追跡戦略は,一定の利益確率と利益損失比率を保証した上で,Awesome Oscillatorをエントリータイムリング補助ツールとして採用し,ストキャスティック指標によって追尾殺入を回避することで,反転取引のリスクを効果的にコントロールできる.
しかし,逆転策の危険性も無視できない.指標パラメータの最適化,ストップ・ロスの条件の設定などにより,リスクをコントロールする必要がある.適切な操作であれば,この戦略は,投資家に安定した余剰利益をもたらすことができる.
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// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1