トリプルハル移動平均と一目均衡表に基づくトレンド取引戦略
作成日:
2023-12-25 13:40:10
最終変更日:
2023-12-25 13:40:10
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,ハル移動平均と一目均衡表の2つの指標を組み合わせて,トレンド追跡取引システムを実現する.このシステムは,中短線トレンドを捕捉し,トレンド取引を行う.
戦略原則
この戦略は,価格の傾向の方向を判断するためにHull移動平均を使用する.Hull移動平均は,価格の変化により迅速に反応するために,移動平均の最適化のための指標である.この戦略は,Hull MAの6期,3期および1.5期を含むHull移動平均の三重システムを使用する.
さらに,戦略は,一目平衡表の変換線と遅延線を組み合わせている.この2つの指標は,価格の中長線傾向を反映している.戦略は,三重のHull MAと一目平衡表の指標を組み合わせて,取引信号を形成している.
具体的には,戦略は,三重のHull MA:n1,n2,n2ma。と,一目均衡表の2つの指標:leadLine1とleadLine2。を計算し,その後 post1とpost2を最終取引指標として計算する。
post1がpost2を突破するときは,多めに;post1がpost2を突破する時は,空いてください.このようにして,価格の短線トレンドを追跡して,トレンドトレンドを行うことができます.
優位分析
この戦略は以下の利点があります.
- 双重指標を組み合わせて,システムの安定性を向上させる.
- Hull MAを使用すると,トレンドの変化を迅速に捉えることができます.
- 一目平衡表の指標は偽突破をフィルターすることができる.
- 複数のHull MAを使用することで,価格の中間の短線トレンドを効果的に追跡できます.
- 戦略の論理はシンプルでわかりやすく,理解しやすく,最適化できます.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 震災の際には,複数の誤信号が発生する可能性があります.
- パラメータの設定を間違えた場合,戦略がうまく機能しない可能性があります.
- 重要なニュースを公開する際にはこの策略を使用しないでください.
対策として
- 適切なパラメータを調整して,いくつかのノイズをフィルターします.
- パラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを探すことをお勧めします.
- 大事なニュースが発表される前後,取引を避けましょう.
最適化の方向
この戦略は,以下の点で最適化できます.
- 異なる長さのHull MAの組み合わせを試してみてください.
- テストは,一目平衡表の指標を増加または減少させる.
- 取引指標post1とpost2のスムーズな最適化について.
- ストップ・ロジックを追加し,単一損失を制御します.
要約する
この戦略は,Hull MAと一目均衡表の指標を統合して,シンプルで実用的なトレンド追跡取引システムを構築している.戦略は,反応速度が速いので,価格の短線トレンドを効果的に捕捉することができる.このシステムは,パラメータ調整と他のフィルタリング指標を追加することによって,さらにテストと最適化の価値があり,より良い取引パフォーマンスを得る.
]
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")