MFIとMAに基づく量的な逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月27日 14:42:16
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概要

この戦略は,価格逆転方向をフィルタリングするためにMAと組み合わせて,過剰購入および過剰販売ゾーンを特定するためにMFI指標を使用します. 株式,外為,商品,暗号市場ではうまく機能します.

戦略の論理

この戦略は,市場における過買い・過売り状況を評価するために,MFI指標を活用する.MFIが過買い・過売りゾーンに20を下回ると,資産が過大評価され,底辺が形成されていることを示唆する.MFIが80を超えて過買いエリアに上昇すると,資産が過大評価され,すぐに下回り修正する可能性があり,ショート信号を誘発することを示唆する.

誤った逆転を避けるため,戦略は,傾向の方向性を決定するためにMA指標も使用します. MFIの逆転が価格突破またはMA線上にある場合にのみ取引シグナルが生成されます.

具体的な取引論理は:

MFIが20を下回り過売れ区間に突入し,閉じる値がMA線以上になると,買い信号が生成されます.
MFIが80を突破してオーバー買いゾーンに突入し,閉じる値がMA線を突破すると,セールシグナルが発信されます.

双重指標の確認により,戦略は信頼性の高いエントリー信号で逆転の機会を効果的に特定することができます.

利点

二重インジケーターの確認は偽のブレイクを回避し高い信号信頼性を保証します
過剰購入/過剰売却の逆転を活用することは,古典的で,時間的に検証された取引技術です.
傾向フィルタリングを組み込むことで信号はより正確で信頼性が高まります
適応性が強い様々な市場に適用可能

リスク

市場が継続的に上昇または減少傾向を持ち,ストップ・ロスを引き起こす可能性があります.
極端な市場状況でシステム的なリスクに気をつけなければなりません
取引頻度が高い場合,取引コストが上昇する可能性があります.

緩和策

ストップロスの幅を広げて戦略に余裕を与えます
システムリスクのシグナルのために,より高い時間枠のチャートを観察しながら,ポジションのサイズを慎重に増やす.
必要のない取引を避けるためにパラメータを最適化します

増進の機会

MAパラメータを最適化して,取引手段の特徴に合わせる.
市場情勢の変動に基づいて過剰購入/過剰販売のレベルを調整する
ポジションのサイズを決めるルールを導入して利益をコントロールする

結論

この戦略は,古典的な分析技術と近代的な量子方法を統合している.二重指標の確認を厳格に適用することで,さまざまな機器に強い適応性を示し,一般的な短期戦略を推奨している.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris

//@version=4
strategy("[VJ]Thor for MFI", overlay=true, calc_on_every_tick = false,pyramiding=0)

// ********** Strategy inputs - Start **********

// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off 
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session, 
     defval="0915-1455", confirm=true)

// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
     
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5) * 0.01

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5) * 0.01    

i_MFI = input(3, title="MFI Length")
OB=input(100, title="Overbought Level")
OS=input(0, title="Oversold Level")
barsizeThreshold=input(.5, step=.05, minval=.1, maxval=1, title="Bar Body Size, 1=No Wicks")
i_MAFilter = input(true, title="Use MA Trend Filter")
i_MALen = input(80, title="MA Length")
// ********** Strategy inputs - End **********


// ********** Supporting functions - Start **********

// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


// ********** Supporting functions - End **********


// ********** Strategy - Start **********
// See if intraday session is active
bool intradaySession = true

// Trade only if intraday session is active

//=================Strategy logic goes in here===========================
 

MFI=mfi(close,i_MFI)
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
shortwicksbar=barbodysize>barsize*barsizeThreshold
SMA=sma(close, i_MALen)
MAFilter=close > SMA



BUY = MFI[1] == OB and close > open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? MAFilter : true)

SELL = MFI[1] == OS and close < open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? not MAFilter : true) 

//Final Long/Short Condition
longCondition = BUY
shortCondition = SELL
 
//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
    stop_level = longStopPrice
    profit_level = longExitPrice
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "Buy", stop=stop_level, limit=profit_level)


//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
    stop_level = shortStopPrice
    profit_level = shortExitPrice
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "Sell", stop=stop_level, limit=profit_level)
 
 
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")

// ********** Strategy - End **********

もっと

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MFIとMAに基づく量的な逆転戦略

概要

戦略の論理

利点

リスク

増進 の 機会

結論

増進の機会