ストップ・損失を後押しするダブル移動平均戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-29 16:59:17タグ:
概要
この戦略は,ロングとショートポジションを決定するために,高速および遅い移動平均クロスオーバーを使用する.高速MAが遅いMAを横切るとロングになり,高速MAが遅いMAを下回るとポジションを閉じる.より高い利益を追求するために,戦略はトレーリングストロスのメカニズムを採用する.ロングポジションを開いた後にエントリー価格を下回るストロスの価格を設定するのではなく,価格上昇後に価格低下がストロスの価格制限に達するまで上昇するトレーリングストロスの価格を設定する.
方法
この戦略は,エントリーと出口を決定するために,速いおよび遅い単純な移動平均線 (SMA) を使用する.速いSMAが遅いSMAを横切ると,上昇傾向を示し,戦略は長くなる.速いSMAが遅いSMAを下回ると,トレンド逆転を示し,戦略はポジションを閉じる準備をする.
利潤を最大化するために,ストラテジーはトレーリングストップ損失メカニズムを導入する.ロングポジションを開いた後に固定ストップ損失価格を使用するのではなく,価格上昇に続いて上昇するトレーリングストップ損失価格を設定する.価格が一定の割合で上昇するたびに,トレーリングストップ損失価格は事前に定義された割合で調整される.価格が引き下げられ,トレーリングストップ損失価格に達すると,ポジションを閉じるストップ損失オーダーを誘発する.
特別に,ストップ・ロスの値が以下のように計算されます.
負債の負債の負債と負債の負債の負債の負債の負債の負債の負債の負債
Stop Loss Trailing Percentage は,戦略パラメータ
価格が下がって ストップロスの値に達すると 閉じる信号が発信され ポジションは市場オーダーで閉まります
利点
- 優れたバックテスト結果を持つトレンド方向を決定するために二重移動平均を使用する
- 高額な利益を追求するためにストップロスを採用する
- 調整可能な移動平均期間の割合とストップ損失後続
- ストップ・ロスはトレンドが上昇するにつれて上昇し,ほとんどの利益をロックします
- トレンドが逆転すると,さらなる損失を避けるため,迅速なストップ損失
リスク と 解決策
- 不適切な移動平均クロスオーバータイミングは誤った信号を引き起こす可能性があります.最適なMA組み合わせを見つけるために異なるパラメータをテストします.
- 過剰に攻撃的なストップ・ロスは早めに停止される可能性があります.ストップ・ロスのストップ・ロスのパーセントパラメータを適切に調整します.
- 価格格差は,ストップ・ロスの価格に直接浸透する可能性があります.トレンドを判断するために他の指標を組み合わせることを検討し,範囲期間中に取引を避ける
オプティマイゼーションの方向性
- 最適な組み合わせを見つけるために異なる移動平均期パラメータをテストする
- ストップ・ロスの最適なレベルを見つけるために,異なるストップ・ロスの追跡パーセントパラメータをテストします.
- 他の指標を追加して,不定期的な出来事の影響を受けないように,変動期間中に取引を停止する.
結論
この戦略は,トレンド方向を判断するための移動平均指標と,利益をロックするためのストップ損失メカニズムを組み合わせ,トレーニングデータで良好なパフォーマンスを発揮する.パラメータを最適化し,リスクを制御することで,安定した利益を達成する可能性がある.しかし,いかなる戦略も完全に損失を回避することはできません.ポジションサイズ調整,異なる製品をテストし,リスクを多様化することが推奨されます.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
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// Copyright 2022 Iason Nikolas | jason5480
// Trailing Buy script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @jason5480
// Revision: v1.0.1
// Date: 24-Feb-2022
//
// Description
// =============================================================================
// This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
// If the 'Enable Trailing` is checked then the strategy instead of exiting from the position
// directly it will follow the price upwards (percentagewise) with small steps
// If the price drops by this percentage then the exit order will be executed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
// Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
// Enable Trailing - Enable or disable the trailing
// Deviation % - The step to follow the price when the open position condition is met.
// Source Exit Control - The source price to compare with the exit price to trigger the exit order when trailing.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = 'Trailing Sell',
shorttitle = 'TS',
overlay = true,
pyramiding = 0,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 100000)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// FILTERS ==========================================================================================================
// INPUT ============================================================================================================
usefromDate = input.bool(defval = true, title = 'From', inline = "From Date", group = "Filters")
fromDate = input(defval = timestamp('01 Jan 2021 00:00 UTC'), title = '', inline = "From Date", group = 'Filters')
usetoDate = input.bool(defval = false, title = 'To ', inline = "To Date", group = "Filters")
toDate = input(defval = timestamp('31 Dec 2121 23:59 UTC'), title = '', inline = "To Date", group = 'Filters')
// LOGIC ============================================================================================================
isWithinPeriod() => true // create function "within window of time"
// PLOT =============================================================================================================
bgcolor(color = isWithinPeriod() ? color.new(color.gray, 90) : na, title = 'Period')
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY =========================================================================================================
// INPUT ============================================================================================================
fastMALen = input.int(defval = 21, title = 'Fast/Slow SMA Length', inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
slowMALen = input.int(defval = 49, title = '', tooltip = 'How many candles back to calculte the fast/slow SMA.', inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
// LOGIC ============================================================================================================
fastMA = ta.sma(close, fastMALen)
slowMA = ta.sma(close, slowMALen)
bool openLongPosition = isWithinPeriod() and ta.crossover(fastMA, slowMA)
bool closeLongPosition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// PLOT =============================================================================================================
var fastColor = color.new(#0056BD, 0)
plot(series = fastMA, title = 'Fast SMA', color = fastColor, linewidth = 1, style = plot.style_line)
var slowColor = color.new(#FF6A00, 0)
plot(series = slowMA, title = 'Slow SMA', color = slowColor, linewidth = 1, style = plot.style_line)
plotshape(series = closeLongPosition and strategy.position_size > 0 ? fastMA : na, title = 'Sell', text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.absolute, color = color.new(color.red, 0), textcolor = color.new(color.white, 0), size = size.tiny)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// EXIT ============================================================================================================
// INPUT ============================================================================================================
enableTrailing = input.bool(defval = true, title = 'Enable Trailing', tooltip = 'Enable or disable the trailing for exit position.', group = 'Exit')
devExitPerc = input.float(defval = 3.0, title = 'Deviation %', minval = 0.01, maxval = 100, step = 0.05, tooltip = 'The step to follow the price when the open position condition is met.', group = 'Exit') / 100
ctrLongExitSrc = input.source(defval = low, title = 'Source Exit Control', tooltip = 'The source price to compare with the exit price to trigger the exit order when trailing.', group = 'Exit')
// LOGIC ============================================================================================================
var bool exitLongPosition = false
int barsSinceOpenLong = nz(ta.barssince(openLongPosition), 999999)
int barsSinceCloseLong = nz(ta.barssince(closeLongPosition), 999999)
int barsSinceExitLong = nz(ta.barssince(exitLongPosition), 999999)
bool closeLongIsActive = barsSinceOpenLong >= barsSinceCloseLong
bool exitLongIsPending = barsSinceExitLong >= barsSinceCloseLong
bool tryExitLongPosition = isWithinPeriod() and closeLongIsActive and exitLongIsPending
float longExitPrice = na
longExitPrice := if closeLongPosition and strategy.position_size > 0
close * (1 - devExitPerc)
else if tryExitLongPosition
math.max(high * (1 - devExitPerc), nz(longExitPrice[1], 999999))
else
na
exitLongPosition := enableTrailing ? isWithinPeriod() and ta.crossunder(closeLongPosition ? close : ctrLongExitSrc, longExitPrice) : closeLongPosition
// PLOT =============================================================================================================
var sellPriceColor = color.new(#e25141, 0)
plot(series = enableTrailing ? longExitPrice : na, title = 'Long Sell Price', color = sellPriceColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITION ORDERS ==================================================================================================
// LOGIC ============================================================================================================
// getting into LONG position
strategy.entry(id = 'Long Entry', direction = strategy.long, when = openLongPosition, alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Started')
// submit close order on trend reversal
strategy.close(id = 'Long Entry', when = exitLongPosition, comment = 'Close Long', alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Closed at market price')
// PLOT =============================================================================================================
var posColor = color.new(color.white, 0)
plot(series = strategy.position_avg_price, title = 'Position', color = posColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
// ==================================================================================================================
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