AlexIncのバー v1.2 意義あるバーフィルタリングに基づくブレイアウト蓄積戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年01月03日 16時30分16秒タグ:
概要
この戦略は,Kラインの
戦略の論理
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現在のK線の実体長bodyを判断する.過去6つのK線の平均ボディ値の3倍以上の場合,それは"意味のあるバー"と考えられる.
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長いボディを持つ3つの連続した"意味のあるバー"がある場合,それは長い信号として判断されます.短いボディを持つ3つの連続したバーがある場合,それは短い信号として判断されます.
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シグナルを判断する際に,価格が前回の高値や低値を突破した場合,追加の取引シグナルも生成されます.
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SMAをフィルターとして使用します.価格がSMAを突破したときのみポジションを開きます.
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ポジションを取った後,価格が再びエントリーポイントまたはSMAを突破した場合,ポジションを閉じる.
利点分析
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傾向を判断するために"意味のあるバー"を使用することで,不要な干渉をフィルタリングし,より明確な信号を作ることができます.
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トレンド・シグナルとブレイク・シグナルを組み合わせることで 信号の質が向上し 偽信号が減少します
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SMAフィルターは高値で購入し低値で販売することを避ける. Close以下で購入し,Close以上で販売するだけで,信頼性が向上する.
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利得とストップ・ロスの条件を設定することで 適時なリスク管理が容易になります
リスク分析
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この攻撃的な戦略は,3つのバーからの信号を判断し,短期変動をトレンド逆転として誤って判断する可能性があります.
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バックテストデータ不足.結果は製品と時間枠によって異なります.
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一夜間のポジション制御なし 一夜間の保有リスク
オプティマイゼーションの方向性
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評価されたバーの数と"意味のあるバー"の定義などの"意味のあるバー"のパラメータをさらに最適化します.
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最適なパラメータを見つけるため,異なる時間枠の影響をテストします.
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ATR ベースのストップ損失をリスク制御に追加します.
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夜間位置制御を考慮してください.
概要
この戦略は,ブレイクアウトと組み合わせた取引シグナルを生成するために,意味のあるバーフィルタリングとトレンド判断を使用する.より明確で信頼性の高いシグナルのために,不必要な小さな変動を効果的にフィルタリングする.しかし,短い判断サイクルのため,一定の判断誤差のリスクがあります.パラメータ最適化とリスク管理を通じてさらなる改善ができます.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//AlexInc
//2018
// закрытие - вычислить и в течение скольки-то баров его добиваться
// если нет, то по первому противоположному
// по стоп-лоссу в любом случае - стоп вычислить
//@version=2
strategy(title = "AlexInc's Bar v1.2", shorttitle = "AlexInc Bar 1.2", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
tryprofitbars = input(6, defval = 6, minval = 1, maxval = 100, title = "Number of candles to take profit anyway")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
useSMAfilter = input(false, defval = true, title = "Use SMA filter")
SMAlimit = input(10, defval = 10, minval = 1, maxval = 30, title = "SMA filter limit")
bodysizeMlt = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "Body Size Multiplier")
meanfulbardiv = input(3, title = "Meanful Bar size Divider")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMA #
index = 0
index := barstate.isfirst ==true ? 0 : nz(index[1])+1
buyindex = 0
buyindex := barstate.isfirst ==true ? 0 : buyindex[1]
sellindex = 0
sellindex := barstate.isfirst ==true ? 0 : sellindex[1]
//predictprofit = barstate.isfirst ==true ? 0 : predictprofit[1]
smafilter = sma(close, SMAlimit)
//Body
body = abs(close - open)
range = abs(high - low)
abody = sma(body, 6)
max3 = 0
if body >= body[1] and body >= body[2]
max3 := body
else
if body[1] >= body and body[1] >= body[2]
max3 := body[1]
else
if body[2] >= body and body[2] >= body[1]
max3 := body[2]
prevmax3 = 0
prevmax3 := nz(max3[1])
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
firstbullishopen = 0
firstbullishopen := bar == 1 and bar[1] != 1 ? open : nz(firstbullishopen[1])
firstbearishopen = 0
firstbearishopen := bar == -1 and bar[1] != -1 ? open : nz(firstbearishopen[1])
meanfulbar = body > abody / meanfulbardiv
meanfulbearish = 0
meanfulbearish := nz(meanfulbearish[1])
meanfulbullish = 0
meanfulbullish := nz(meanfulbullish[1])
if meanfulbar
if bar == 1
meanfulbullish := 1 + meanfulbullish
meanfulbearish := 0
else
if bar == -1
meanfulbearish := 1 + meanfulbearish
meanfulbullish := 0
plot(min(low, high)-10, style=circles, color = meanfulbar ? yellow:black, linewidth=3)
//Signals
up1 = (meanfulbearish >= 3) and (close < firstbullishopen or 1) and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and body > abody / 5 and (useSMAfilter == false or close < smafilter)
if up1 == true
predictprofit = sma(body, 3)
up2 = sma(bar, 1) == -1 and body > prevmax3 * bodysizeMlt and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and body > abody / 5 and (useSMAfilter == false or close < smafilter)
if up2 == true
predictprofit = body * 0.5
plot(min(low, high), style=circles, color = up1?blue:up2?green:gray, linewidth=3)
dn1 = (meanfulbullish >= 3) and (close > firstbearishopen or 1) and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and body > abody / 5 and (useSMAfilter==false or close > smafilter)
if dn1 ==true
predictprofit = sma(body, 3)
dn2 = sma(bar, 1) == 1 and body > prevmax3 * bodysizeMlt and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and body > abody / 5 and (useSMAfilter==false or close > smafilter)
if dn2 ==true
predictprofit = body * 0.5
plot(max(low, high), style=circles, color = dn1?blue:dn2?green:gray, linewidth=3)
exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1 ) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2 )
// or index >= buyindex (or sellindex) + tryprofitbars
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
buyindex = index
sellindex = index
if strategy.position_size == 0
buyindex = index
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot )
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
buyindex = index
sellindex = index
if strategy.position_size == 0
sellindex = index
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot )
if exit
strategy.close_all()
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