タートルトレーダー戦略に基づくブレイクアウト反転モデル
概要
この戦略は、長年にわたって検証されてきた有名な「亀トレーダー戦略」に基づいています。買いポジションと売りポジションのシグナルを発信し、最大5回のピラミッディング注文が可能です。つまり、同一方向に最大5つの注文をトリガーすることができます。リスクと資金管理が適切に設計されています。
なお、この戦略は2つのシステム（S1とS2）を連動させて動作することに注意が必要です。
戦略の原理
亀トレーダーにとってポジションサイズはリスクを適切に管理する上で非常に重要です。このポジション調整戦略は、市場のボラティリティと口座（損益）に適応します。ATR（平均真の範囲）に基づいており、「N」とも呼ばれます。その期間はデフォルトで20です。
購入する単位は以下の通りです。
unit = (percentage_to_risk/100)*account/atr*syminfo.pointvalue
リスク選好に応じて口座の割合を増やすこともできますが、亀トレーダーはデフォルトで1%としています。契約を取引する場合、単位はデフォルトで切り捨てられます。
口座価値が初期資本を下回った場合にリスクを低減するための追加ルールもあります。その場合、単位計算式では次のように置き換えます。
account := (strategy.equity-strategy.openprofit)*(strategy.equity-strategy.openprofit)/strategy.initial_capital
2つのシステムが連携して動作します。
ブレイクアウトは新高値または新安値です。新高値であれば買いポジションを開き、逆に新安値であれば売りポジションに入ります。
さらに、追加ルールがあります。
この追加ルールにより、システム1のシグナルが飛ばされた場合でも、トレーダーが主要トレンドに参加することができます。システム1のシグナルが飛ばされ、次のローソク足も新たな20日間ブレイクアウトである場合、S1はシグナルを発しません。S2シグナルを待つか、新たなブレイクアウトを生じないローソク足を待ってS1を再活性化する必要があります。
優位性分析
亀戦略は、価格の動きが有利な方向に進んだ場合にポジションに追加の単位を追加することを可能にします。この戦略では、同一方向に最大5つの注文を追加できるように設定しています。したがって、価格が買いから変動すると、単位を追加します。
最初の注文（買いまたは売り）を最大注文とします。後続のピラミッディング注文は、最初の注文よりも単位が少なくなります。
最初の注文には10%の最大ストップロスを設定しており、最初の注文の価値の10%を超えて損失を被らないことを意味します。ただし、ストップロスは0.5 * ATR(20)だけ増減するため、ピラミッディング注文ではより多くの損失が発生する可能性があり、その場合10%を超える損失が保証されません。これらの注文は最初の注文よりも価値が低いため、リスクは適切に管理されています。
リスク分析
この戦略の最大のリスクは、ポジションが大きくなりすぎることです。成行注文で発注するため、同時に大量の大規模な成行注文を出すと、相場に大きな影響を与え、大きなスリッページが発生します。これにより、大きな資金損失が発生する可能性があります。
もう一つのリスクは、不適切な資金管理設定です。ストップロスの設定が誤っていたり、割合が大きすぎたりすると、巨額の損失が発生する可能性があります。自身のリスク選好に応じて慎重に設定する必要があります。
最適化の方向性
この戦略は、以下の点で最適化が可能です。
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収益率やシャープレシオに与える異なるパラメータの影響をテストできます。例えば、ATR期間、ストップロスのATR倍率など。最適なパラメータの組み合わせを見つけます。
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異なるエントリーとエグジットのルールをテストできます。例えば、ローソク足パターンを追加のフィルター条件として使用します。
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他の種類のストップロス方法を試すことができます。例えば、トレーリングストップや動的ストップロスなど。これにより、ストップロスが突破される確率を減らせる可能性があります。
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異なる数のピラミッディング注文をテストできます。注文数が増えるほど、レバレッジとリスクが大きくなります。最適なバランス点を見つけます。
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特定の時間帯（例えば、米国雇用統計の発表前など）に取引を停止し、重要なイベントの影響を回避することも試せます。
まとめ
この戦略は全体として、リスクとリターンのバランスが良好であり、中長期のトレンド取引に適しています。システム化された取引、リスク管理が可能などの利点があります。最適化により、戦略の安定性と収益率をさらに向上させることができます。
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