平均足に基づくスーパートレンドトレーリングストップロス戦略
作成日:
2024-02-06 14:43:14
最終変更日:
2024-02-06 14:43:14
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ChaoZhang
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戦略概要
この戦略は,Heikin Ashi線と超トレンド指標を組み合わせたトレンド追跡ストップ戦略である.この戦略は,Heikin Ashi線を活用して,市場騒音と超トレンド指標をフィルターし,トレンドの方向性を判断し,超トレンドを動的ストップラインとして使用して,効率的なトレンド追跡とリスク管理を実現する.
戦略原則
- Heikin Ashiの線を計算します. オープン価格,クローズ価格,最高価格,最低価格を含みます.
- 超トレンド指標の計算:ATRと価格に基づいて上線と下線を計算する.
- 傾向の方向を判断するために,ハイキン・アシ線とスーパートレンドを組み合わせます.
- ハイキン・アシの閉盤価格が前K線閉盤価格より超トレンドに近い上線線に近付いたときの看板トレンド; ハイキン・アシの閉盤価格が前K線閉盤価格より超トレンドに近い下線に近付いたときの看板トレンド.
- 負債のトレンドでは,超トレンドの上線をストップラインとして追跡する. 負債のトレンドでは,超トレンドの下線をストップラインとして追跡する.
戦略的優位性
- フォークブレイクを使用したHeikin Ashiフィルターにより,トレンドシグナルがより確実に見つかります.
- 超トレンドは,トレンドの利潤を最大限に固定し,過剰な撤回を回避するために,ダイナミックなストップダストとして機能します.
- 異なる時間周期を組み合わせて多空判断し,高低位信号の確認がより確実である.
- 定時平仓機能は,特定の時間の非合理的な行動の影響を回避する.
戦略リスク
- トレンドが逆転した時に容易にストップする. ストップラインを適切に緩めることで,このリスクを低減する.
- スーパートレンドのパラメータ設定が不適切である場合,ストップダメージがあまりにも広いか狭すぎる可能性があります.異なるパラメータの組み合わせをテストできます.
- 資金管理の問題を考慮していない. ポジションコントロールを設定すべきである.
- 取引コストは考慮されていません.
戦略最適化の方向性
- 超トレンドのパラメータ群を最適化して,最適なパラメータを探します.
- ポジション制御機能を追加
- 費用の考慮を追加する.
- トレンドの強さや弱さに応じて柔軟に調整できます.
- 他の指標と組み合わせた入場信号のフィルタリングを考慮する.
要約する
この戦略は,Heikin Ashiと超トレンドの2つの指標の優位性を統合し,トレンドの方向性を捉え,同時に超トレンドを利用して自動化されたダイナミック・トラッキング・ストロップを実現し,トレンドの利潤をロックします.戦略のリスクは,主にトレンドの逆転とパラメータの最適化によるものです.この両面は,さらなる最適化によって改善できます.全体的に,この戦略は,指標の統合を利用して,取引システムの安定性と収益の余地を改善しています.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ringashish
//@version=4
strategy("sa-strategy with HTF-TSL", overlay=true)
Pd = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
Factor = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=2)
ST= supertrend(Factor, Pd)
heikinashi_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_low = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_close30 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "30", close)
//res1 = input("30", type=input.resolution, title="higher Timeframe")
//CCI TSL
res = input("240",type=input.resolution,title = "Higher Time Frame")
CCI = input(20)
ATR = input(5)
Multiplier=input(1,title='ATR Multiplier')
original=input(false,title='original coloring')
thisCCI = cci(close, CCI)
lastCCI = nz(thisCCI[1])
calcx()=>
bufferDn= high + Multiplier * sma(tr,ATR)
bufferUp= low - Multiplier * sma(tr,ATR)
if (thisCCI >= 0 and lastCCI < 0)
bufferUp := bufferDn[1]
if (thisCCI <= 0 and lastCCI > 0)
bufferDn := bufferUp[1]
if (thisCCI >= 0)
if (bufferUp < bufferUp[1])
bufferUp := bufferUp[1]
else
if (thisCCI <= 0)
if (bufferDn > bufferDn[1])
bufferDn := bufferDn[1]
x = 0.0
x := thisCCI >= 0 ?bufferUp:thisCCI <= 0 ?bufferDn:x[1]
x
tempx = calcx()
calcswap() =>
swap = 0.0
swap := tempx>tempx[1]?1:tempx<tempx[1]?-1:swap[1]
swap
tempswap = calcswap()
swap2=tempswap==1?color.blue:color.orange
swap3=thisCCI >=0 ?color.blue:color.orange
swap4=original?swap3:swap2
//display current timeframe's Trend
plot(tempx,"CTF",color=swap4,transp=0,linewidth=2, style = plot.style_stepline)
htfx = security(syminfo.tickerid,res,tempx[1],lookahead = barmerge.lookahead_on)
htfswap4 = security(syminfo.tickerid,res,swap4[1],lookahead = barmerge.lookahead_on)
plot(htfx,"HTF",color=htfswap4,transp=0,linewidth=3,style = plot.style_stepline)
//supertrend
Supertrend(Factor, Pd) =>
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp = 0.0
TrendUp := heikinashi_close[1]>TrendUp[1] ? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown = 0.0
TrendDown := heikinashi_close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = 0.0
Trend := heikinashi_close > TrendDown[1] ? 1: heikinashi_close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
S_Buy = Trend == 1 ? 1 : 0
S_Sell = Trend != 1 ? 1 : 0
[Trend, Tsl]
[Trend,Tsl] = Supertrend(Factor, Pd)
// Security
//ST1_Trend_MTF = security(syminfo.tickerid, res1, Tsl,barmerge.lookahead_on)
//plot(ST1_Trend_MTF, "higher ST")
crossdn = crossunder(heikinashi_close,Tsl) or crossunder(heikinashi_close[1],Tsl) or crossunder(heikinashi_close[2],Tsl) or heikinashi_close < Tsl
crossup = crossover(heikinashi_close,Tsl) or crossover(heikinashi_close[1],Tsl) or crossover(heikinashi_close[2],Tsl) or heikinashi_close > Tsl
plot(Tsl,"ST",color = color.black,linewidth =2)
plot(ema(heikinashi_close,20),"EMA 20",color=color.red)
plot(hma(heikinashi_close,15),"HMA 15",color=color.green)
plot(ema(heikinashi_close,15),"EMA 15",color=color.black)
closedown = (heikinashi_close < hma(heikinashi_close,15) and heikinashi_high > hma(heikinashi_close,15)) or(heikinashi_close < ema(heikinashi_close,20) and heikinashi_high > ema(heikinashi_close,20))
closeup = (heikinashi_close > hma(heikinashi_close,15) and heikinashi_low < hma(heikinashi_close,15)) or (heikinashi_close > ema(heikinashi_close,20) and heikinashi_low < ema(heikinashi_close,20))
buy = heikinashi_open == heikinashi_low and closeup and crossup and close > htfx
//buy = heikinashi_open == heikinashi_low and heikinashi_close > ema(close,20) and heikinashi_low < ema(close,20) and crossup
buyexit = cross(close,tempx) //heikinashi_open == heikinashi_high //and heikinashi_close < ema(close,15) and heikinashi_high > ema(close,15)
//if heikinashi_close30[1] < ST1_Trend_MTF
//sell = heikinashi_open == heikinashi_high and heikinashi_close < ema(close,20) and heikinashi_high > ema(close,20) and rsi(close,14)<60 and crossdn
sell = heikinashi_open == heikinashi_high and closedown and rsi(close,14)<55 and crossdn and close < htfx
sellexit = cross(close,tempx) //heikinashi_open == heikinashi_low //and heikinashi_close > ema(close,15) and heikinashi_low < ema(close,15)
rg = 0
rg := buy ? 1 : buyexit ? 2 : nz(rg[1])
longLogic = rg != rg[1] and rg == 1
longExit = rg != rg[1] and rg == 2
//plotshape(longExit,"exit buy",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.red, text ="buy exit", textcolor = color.red)
//plotshape(longLogic,"BUY",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.green, text ="buy", textcolor= color.green)
nm = 0
nm := sell ? 1 : sellexit ? 2 : nz(nm[1])
shortLogic = nm != nm[1] and nm == 1
shortExit = nm != nm[1] and nm == 2
//plotshape(shortExit,"exit sell",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.red, text ="sell exit", textcolor = color.red)
//plotshape(shortLogic,"SELL",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.green, text ="sell", textcolor= color.green)
//Exit at particular time
ExitHour = input(title="Exit Hour Of Day", type=input.integer, defval=15, step = 5, maxval = 24, minval = 0)
ExitMint = input(title="Exit Minute Of Day", type=input.integer, defval=15, step = 5, maxval = 24, minval = 0)
bgc = input(title="Highlight Background Color?", type=input.bool, defval=true)
mRound(num,rem) => (floor(num/rem)*rem)
exitTime = (hour(time) >= ExitHour and (minute == mRound(ExitMint, timeframe.multiplier))) ? 1 : 0
exitTime := exitTime == 0 ? (hour(time) >= ExitHour and (minute + timeframe.multiplier >= ExitMint)) ? 1 : 0 : exitTime
MarketClose = exitTime and not exitTime[1]
alertcondition(exitTime and not exitTime[1], title="Intraday Session Close Time", message="Close All Positions")
bgcolor(exitTime and not exitTime[1] and bgc ? #445566 : na, transp =40)
longCondition = longLogic
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = shortLogic
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
strategy.close("short", when =cross(close,tempx) or MarketClose)
strategy.close( "long", when =cross(close,tempx) or MarketClose )