ダイナミックバランス双方向トラッキングレバレッジETF投資戦略
作成日:
2024-02-19 11:09:29
最終変更日:
2024-02-19 11:09:29
コピー:
0
クリック数:
620
ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
概要
この戦略は,香港恒生指数ETF ((00631L) を投資対象として,現金ポジションとポジション比率を動的に調整することによって,投資ポートフォリオの利益とリスクをリアルタイムでバランスする.戦略は,市場動向を判断する必要がなく,簡単に操作し,市場を頻繁に見ることができない投資家に適しています.
戦略原則
初期投資の50%の総額で00631Lを購入
収益の未実現と残存の割合を監視する.
残りの10%以上の未達成利益があれば,5%のポジションをクリアする.
余剰現金が未達成収益の10%を超えると,追加5%のポジションを追加購入する.
- ポジションと現金比率を動的に調整し,ポートフォリオの利益とリスクを制御する.
優位分析
市場を判断する必要がなく
ポジションを動的に調整し,投資リスクを効果的にコントロールする.
双方向の追跡で タイムストップで ストップを停止します
チェックマーケットが頻繁にできない投資家に適しています.
リスクと対策
- ETFのレバレッジは大きく変動する.
貯蔵庫の建設は段階的に進められ,貯蔵庫の投入は分批に分けられる.
- 被害を及ばないこと
ストップ・ローンを設定して最大損失を制御する.
- 取引コストが高くなる
均衡の幅を適切に緩和し,ポジショニングを減らす.
思考を最適化する
ポジションと現金比率の最適化
ETFの種類をテストする.
資金の利用効率を向上させるためのトレンド判断指標を追加する.
要約する
この戦略は,ダイナミックにバランスの取れたポートフォリオを構築し,投資リスクを制御し,市場動向を判断する必要なく,操作が簡単で,頻繁にチェックマーケットをできない投資家に適しています.これは非常に実用的な定量投資戦略です.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("00631L Trading Simulation", shorttitle="Sim", overlay=true, initial_capital = 1000000)
// 设置本金
capital = 1000000
// 设置购买和出售日期范围
start_date = timestamp(2022, 10, 6)
next_date = timestamp(2022, 10, 7) // 較好的開始日
//start_date = timestamp(2022, 3, 8)
//next_date = timestamp(2022, 3, 9) // 較差的的開始日
sell_date = timestamp(2024, 1, 19)
end_date = timestamp(2024, 1, 21) // 结束日期为2024年01月21日
// 判断是否在交易期间
in_trade_period = time >= start_date and time <= end_date
// 实现的盈亏
realized_profit_loss = strategy.netprofit
plot(realized_profit_loss, title="realized_profit_loss", color=color.blue)
// 未实现的盈亏
open_profit_loss = strategy.position_size * open
plot(open_profit_loss, title="open_profit_loss", color=color.red)
// 剩余资金
remaining_funds = capital + realized_profit_loss - (strategy.position_size * strategy.position_avg_price)
plot(remaining_funds, title="remaining_funds", color=color.yellow)
// 總權益
total_price = remaining_funds + open_profit_loss
plot(total_price, title="remaining_funds", color=color.white)
// 购买逻辑：在交易期间的每个交易日买入 daily_investment 金额的产品
first_buy = time >= start_date and time <= next_date
buy_condition = in_trade_period and dayofmonth != dayofmonth[1]
// 出售邏輯 : 在交易期间的截止日出售所有商品。
sell_all = time >= sell_date
// 在交易期間的第一日買入50%本金
if first_buy
strategy.order("First", strategy.long, qty = capital/2/open)
// 在每个K线的开盘时进行买入
// 加碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
add_logic = remaining_funds > open_profit_loss * 1.05
if buy_condition
strategy.order("Buy", strategy.long, when = add_logic, qty = remaining_funds * 0.025 / open)
//
// 減碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
sub_logic = open_profit_loss > remaining_funds * 1.05
if buy_condition
strategy.order("Sell", strategy.short, when = sub_logic, qty = open_profit_loss * 0.025/open)
//
strategy.order("Sell_all", strategy.short, when = sell_all, qty = strategy.position_size)
// 绘制交易期间的矩形区域
bgcolor(in_trade_period ? color.green : na, transp=90)