モメンタムブレイクアウトバックテストサポートレジスタンス戦略
作成日:
2024-02-22 16:07:14
最終変更日:
2024-02-22 16:07:14
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,主に前日取引の最高価格,最低価格,閉店価格を当日のサポートとレジスタンスとして使用し,レジスタンス値を突破する際に多額で,サポート値をテストする際に空白を空けて,典型的な突破戦略に属します.
戦略原則
コードはまず,サポートレジスタンス値を計算する関数calculateSupportResistanceを定義します.この関数は,その日のサポートレジスタンス値として,前日の取引日の最高価格,最低価格,および終了価格を抽出します.
この関数は,この3つの値位を主論理で呼び出し,図を表示します.
逆算の論理では,閉盘価格が前日の最低価格より低いのに,現在の価格がその最低価格より高いのが突破となるなら,多行する.閉盘価格が前日の最高価格より高いのに,現在の価格がその最高価格より低いのが突破となるなら,空行する.
この突破的なモデルによって,トレンドの判断と取引シグナルの生成が可能である.
戦略的優位性
- 前日取引のデータを使用して,その日のサポートレジスタンス値を構築し,パラメータ最適化の問題を回避します.
- サポートレジスタンスレベルは,実際の市場取引データから取り上げられ,一定の基準値を持つ
- 返信モデルがシンプルで直接で分かりやすい実装
- サポート・レジスタンス位置を視覚化して,価格の認識を形成する
- リアルタイムでブレイクを監視し,取引の機会を把握する
戦略リスク
- サポートレジスタンス位は時間とともに変化し,その有効性を決定することはできません.
- 予想できないトレンドの方向性,逆転を逃すリスク
- 偽の侵入に容易で,早期入学のリスク
- 破綻の持続可能性は不明で,早期停止の可能性がある
- 株価が急激に波動すると,株価の支柱の抵抗が失効する可能性が高い
対策として
- 突破の有効性を判断する要素
- ストップを適度に拡大してトレンドを把握する
- 株価変動の影響を軽減するために,ポジションをグループで構築する
戦略の最適化
- 5日線,10日線の価格など, 支持する抵抗点を判断するための,より多くの歴史的データを追加します.
- 取引量などの指標を組み合わせて突破の有効性を判断する
- 実際の変動率によるストップ・ロスの設定
- 資金管理を最適化し,単一損失を抑制する
要約する
この戦略は全体的に典型的な突破戦略であり,シンプルで直観的なもので,前日取引日のデータから当日のサポートレジスタンスを構築し,その突破を多空に追及する.利点は,実現を理解しやすく,サポートレジスタンスを直接見ることができることである.欠点は,偽突破のリスクが存在し,トレンドの持続性を決定することができないことである.次のステップは,突破の効果を特定し,リスクを制御し,資金管理を最適化するなどから最適化することができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Support and Resistance with Backtesting", overlay=true)
// Function to calculate support and resistance levels
calculateSupportResistance() =>
highPrevDay = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lowPrevDay = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
closePrevDay = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
[highPrevDay, lowPrevDay, closePrevDay]
// Call the function to get support and resistance levels
[supResHigh, supResLow, supResClose] = calculateSupportResistance()
// Plotting support and resistance levels
plot(supResHigh, color=color.red, linewidth=2, title="Previous Day High")
plot(supResLow, color=color.green, linewidth=2, title="Previous Day Low")
plot(supResClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Previous Day Close")
// Backtesting logic
backtestCondition = close[1] < supResLow and close > supResLow
strategy.entry("Long", strategy.long, when=backtestCondition)
// Plotting buy/sell arrows for backtesting
plotarrow(backtestCondition ? 1 : na, colorup=color.green, offset=-1, transp=0)