ChaoZhang
개요
RSI 실존 영역 돌파 전략은 RSI 지표와 실존 영역 흔들림 영역을 결합하여 돌파 거래를 실현하는 정량화 전략이다. 이 전략은 실존 영역의 상하 제한선을 계산하여 RSI 지표의 오버 바이 오브 소드 신호와 결합하여 돌파 거래를 수행한다. 강한 상황에서, 그것은 추세 방향을 미리 잡을 수 있으며, 흔들림 상황에서, 그것은 더 큰 방향적 기회를 잠금 할 수있는 소음을 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 14개의 다른 변수의 실제 영역 상하수를 수동으로 설정하는 것을 필요로 한다. 실제 영역의 계산 방식은 종점 가격에 기초하여 일정 주기 내의 표준 차이와 선형 회귀 값을 계산하는 것으로, 상하선은 선형 회귀선 + n배 표준 차이, 하하선은 선형 회귀선 - n배 표준 차이이다. n개 변수는 인터페이스를 통해 조정할 수 있다.
그 후, 전략은 각 주기에 14 개의 제한선 중 가장 높은 것을 실제 영역 상위, 가장 낮은 것을 실제 영역 하위로 계산합니다. 그리고 RSI 지표의 수치를 결합하여 오버 바이 또는 오버 소드 영역에 진입했는지 여부를 판단합니다. RSI 지표가 오버 바이 영역에 진입하거나 가격이 실제 영역 상위 한계를 넘어섰을 때, 공백을 둡니다.
마지막으로, 전략은 입구선과 출구선을 설정한다. 입구선은 실제 영역의 하위선을, 출구선은 실제 영역의 상위선을 나타낸다. 이렇게 입장을 열고 나서, 가격이 다시 출구선에 닿으면 출구를 막는다.
전체적으로, 이 전략은 동시적으로 트렌드 지표 RSI와 실제 지역 통로에 대한 적응의 장점을 활용하여 시장의 경향 방향을 효과적으로 판단하고, 충격적인 상황에서 더 큰 방향성 기회를 발견하고, 실제 지역 출구선으로 위험을 제어합니다.
전략적 이점
실제 영역을 사용한다. 이 영역의 상하계는 실시간으로 변하고, 시장의 변동에 적응한다.
실제 지역 매개 변수는 조정할 수 있다. 사용자는 다른 시장 환경에 맞게 다른 매개 변수 조합을 선택할 수 있다.
RSI와 결합하여 과매매 현상을 판단하여, 위기 상황에서 방향을 잃지 않도록하십시오.
출전선과 출전선이 합리적으로 설정되어 위험을 조절할 수 있다.
전략적 위험
RSI 지표의 파라미터 설정은 신중해야 한다. RSI 주기가 너무 짧으면 잘못된 신호가 발생하고, 너무 길으면 전환을 적시에 잡을 수 없다.
실제 영역 파라미터 설정은 테스트 최적화를 필요로 한다. 너무 크고 작은 파라미터는 정책 성능에 영향을 준다.
진동이 심할 경우 손실을 중단할 위험이 높다. 가격이 실제 지역 내에서 출구 라인을 자주 접촉하여 과도한 손실을 초래할 수 있다.
실제 지역은 주기적으로 형성되어야 합니다. 데이터가 부족하면 이 전략이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
RSI 매개 변수를 최적화하여 실제 영역 매개 변수를 조정하고 다른 지표와 결합하여 진출 시기를 확인하여 잘못된 거래 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 진출 경계를 적절히 완화하여 중단 손실 위험을 줄일 수 있습니다.
전략 최적화 방향
RSI 변수 설정을 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다. 다양한 RSI 주기 변수를 테스트 할 수 있습니다.
실제 지역 파라미터를 최적화하여 현재 시장 환경에 가장 적합한 파라미터 설정을 찾습니다.
MACD, KD 등과 같은 다른 지표 필터링을 추가하여 불안정한 상황에서 잘못된 거래를 피하십시오.
전략이 적용되는 특정 거래 환경에 맞게 다른 거래 시간이나 종류를 설정하십시오.
오징어 스톱을 선택하거나 ATR에 따라 스톱 폭을 설정하는 등 스톱 전략을 최적화한다.
전략의 최대 안정적인 수익을 얻는 파라미트 설정을 찾기 위해 파라미트 조합 테스트를 수행하십시오.
기계 학습 알고리즘을 추가하고, 빅데이터를 활용하여 자동으로 최적화 파라미터를 사용한다.
요약하다
RSI 실제 영역 돌파 전략은 종합적으로 트렌드 지표와 적응 통로 기술의 장점을 사용합니다. 그것은 시장의 경향 방향을 효과적으로 판단하고, 불안정한 상황에서 더 큰 방향적 기회를 잡을 수 있습니다. 동시에 위험 통제를 위해 스톱 라인을 설정합니다. 이 전략의 매개 변수를 최적화 할 수있는 공간이 넓고, 다른 시장 환경에 따라 매개 변수를 조정하여 매우 유연한 돌파 전략입니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-11-01 00:00:00
end: 2023-11-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Julien_Eche
//@version=4
strategy("RSI TrueLevel Strategy", shorttitle="RSI TL", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input parameters for RSI
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period", type=input.integer)
rsiOverbought = input(65, title="RSI Overbought Level", type=input.integer)
rsiOversold = input(40, title="RSI Oversold Level", type=input.integer)
// Inputs for selecting bands
entry_band = input(12, title="Entry TrueLevel Band", type=input.integer, minval=1, maxval=14)
exit_band = input(12, title="Exit TrueLevel Band", type=input.integer, minval=1, maxval=14)
// Input for long and short mode
long_and_short = input(false, title="Enable Long and Short", type=input.bool)
// Calculate the RSI
rsi = rsi(close, rsiPeriod)
// User inputs
len1 = input(title="Length 1", type=input.integer, defval=126)
len2 = input(title="Length 2", type=input.integer, defval=189)
len3 = input(title="Length 3", type=input.integer, defval=252)
len4 = input(title="Length 4", type=input.integer, defval=378)
len5 = input(title="Length 5", type=input.integer, defval=504)
len6 = input(title="Length 6", type=input.integer, defval=630)
len7 = input(title="Length 7", type=input.integer, defval=756)
len8 = input(title="Length 8", type=input.integer, defval=1008)
len9 = input(title="Length 9", type=input.integer, defval=1260)
len10 = input(title="Length 10", type=input.integer, defval=1638)
len11 = input(title="Length 11", type=input.integer, defval=2016)
len12 = input(title="Length 12", type=input.integer, defval=2646)
len13 = input(title="Length 13", type=input.integer, defval=3276)
len14 = input(title="Length 14", type=input.integer, defval=4284)
fill_color = input(title="Fill Color", type=input.color, defval=color.rgb(0, 191, 255, 95))
mult = input(title="Multiple", type=input.float, defval=1, step=0.2, options=[0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4])
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
// Upper band calculation function
upperBand(length) =>
linreg = linreg(src, length, 0)
stddev = mult * stdev(src, length)
upperband = linreg + stddev
upperband
// Lower band calculation function
lowerBand(length) =>
linreg = linreg(src, length, 0)
stddev = mult * stdev(src, length)
lowerband = linreg - stddev
lowerband
// Calculate upper and lower bands for each length
upperband_1 = upperBand(len1)
upperband_2 = upperBand(len2)
upperband_3 = upperBand(len3)
upperband_4 = upperBand(len4)
upperband_5 = upperBand(len5)
upperband_6 = upperBand(len6)
upperband_7 = upperBand(len7)
upperband_8 = upperBand(len8)
upperband_9 = upperBand(len9)
upperband_10 = upperBand(len10)
upperband_11 = upperBand(len11)
upperband_12 = upperBand(len12)
upperband_13 = upperBand(len13)
upperband_14 = upperBand(len14)
lowerband_1 = lowerBand(len1)
lowerband_2 = lowerBand(len2)
lowerband_3 = lowerBand(len3)
lowerband_4 = lowerBand(len4)
lowerband_5 = lowerBand(len5)
lowerband_6 = lowerBand(len6)
lowerband_7 = lowerBand(len7)
lowerband_8 = lowerBand(len8)
lowerband_9 = lowerBand(len9)
lowerband_10 = lowerBand(len10)
lowerband_11 = lowerBand(len11)
lowerband_12 = lowerBand(len12)
lowerband_13 = lowerBand(len13)
lowerband_14 = lowerBand(len14)
// Plot envelope bands for each length
upperband_1_plot = plot(upperband_1, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 1")
lowerband_1_plot = plot(lowerband_1, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 1")
upperband_2_plot = plot(upperband_2, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 2")
lowerband_2_plot = plot(lowerband_2, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 2")
upperband_3_plot = plot(upperband_3, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 3")
lowerband_3_plot = plot(lowerband_3, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 3")
upperband_4_plot = plot(upperband_4, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 4")
lowerband_4_plot = plot(lowerband_4, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 4")
upperband_5_plot = plot(upperband_5, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 5")
lowerband_5_plot = plot(lowerband_5, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 5")
upperband_6_plot = plot(upperband_6, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 6")
lowerband_6_plot = plot(lowerband_6, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 6")
upperband_7_plot = plot(upperband_7, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 7")
lowerband_7_plot = plot(lowerband_7, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 7")
upperband_8_plot = plot(upperband_8, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 8")
lowerband_8_plot = plot(lowerband_8, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 8")
upperband_9_plot = plot(upperband_9, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 9")
lowerband_9_plot = plot(lowerband_9, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 9")
upperband_10_plot = plot(upperband_10, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 10")
lowerband_10_plot = plot(lowerband_10, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 10")
upperband_11_plot = plot(upperband_11, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 11")
lowerband_11_plot = plot(lowerband_11, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 11")
upperband_12_plot = plot(upperband_12, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 12")
lowerband_12_plot = plot(lowerband_12, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 12")
upperband_13_plot = plot(upperband_13, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 13")
lowerband_13_plot = plot(lowerband_13, color=color.rgb(14, 139, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 13")
upperband_14_plot = plot(upperband_14, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 14")
lowerband_14_plot = plot(lowerband_14, color=color.rgb(14, 139, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 14")
// Plot fills for each length
fill(upperband_1_plot, lowerband_1_plot, color=fill_color, title="Fill 1")
fill(upperband_2_plot, lowerband_2_plot, color=fill_color, title="Fill 2")
fill(upperband_3_plot, lowerband_3_plot, color=fill_color, title="Fill 3")
fill(upperband_4_plot, lowerband_4_plot, color=fill_color, title="Fill 4")
fill(upperband_5_plot, lowerband_5_plot, color=fill_color, title="Fill 5")
fill(upperband_6_plot, lowerband_6_plot, color=fill_color, title="Fill 6")
fill(upperband_7_plot, lowerband_7_plot, color=fill_color, title="Fill 7")
fill(upperband_8_plot, lowerband_8_plot, color=fill_color, title="Fill 8")
fill(upperband_9_plot, lowerband_9_plot, color=fill_color, title="Fill 9")
fill(upperband_10_plot, lowerband_10_plot, color=fill_color, title="Fill 10")
fill(upperband_11_plot, lowerband_11_plot, color=fill_color, title="Fill 11")
fill(upperband_12_plot, lowerband_12_plot, color=fill_color, title="Fill 12")
fill(upperband_13_plot, lowerband_13_plot, color=fill_color, title="Fill 13")
fill(upperband_14_plot, lowerband_14_plot, color=fill_color, title="Fill 14")
// Add variables to store the highest upper band and lowest lower band values
var float highestUpperBand = na
var float lowestLowerBand = na
// Calculate the trueLevelUpperBand and trueLevelLowerBand
trueLevelUpperBand = max(upperband_1, max(upperband_2, max(upperband_3, max(upperband_4, max(upperband_5, max(upperband_6, max(upperband_7, max(upperband_8, max(upperband_9, max(upperband_10, max(upperband_11, max(upperband_12, max(upperband_13, upperband_14)))))))))))))
trueLevelLowerBand = min(lowerband_1, min(lowerband_2, min(lowerband_3, min(lowerband_4, min(lowerband_5, min(lowerband_6, min(lowerband_7, min(lowerband_8, min(lowerband_9, min(lowerband_10, min(lowerband_11, min(lowerband_12, min(lowerband_13, lowerband_14)))))))))))))
// Update the highest upper band and lowest lower band
highestUpperBand := highest(trueLevelUpperBand, 1)
lowestLowerBand := lowest(trueLevelLowerBand, 1)
// Store the upper and lower bands in an array for easy access
upperbands = array.new_float(14)
lowerbands = array.new_float(14)
array.set(upperbands, 0, upperband_1)
array.set(upperbands, 1, upperband_2)
array.set(upperbands, 2, upperband_3)
array.set(upperbands, 3, upperband_4)
array.set(upperbands, 4, upperband_5)
array.set(upperbands, 5, upperband_6)
array.set(upperbands, 6, upperband_7)
array.set(upperbands, 7, upperband_8)
array.set(upperbands, 8, upperband_9)
array.set(upperbands, 9, upperband_10)
array.set(upperbands, 10, upperband_11)
array.set(upperbands, 11, upperband_12)
array.set(upperbands, 12, upperband_13)
array.set(upperbands, 13, upperband_14)
array.set(lowerbands, 0, lowerband_1)
array.set(lowerbands, 1, lowerband_2)
array.set(lowerbands, 2, lowerband_3)
array.set(lowerbands, 3, lowerband_4)
array.set(lowerbands, 4, lowerband_5)
array.set(lowerbands, 5, lowerband_6)
array.set(lowerbands, 6, lowerband_7)
array.set(lowerbands, 7, lowerband_8)
array.set(lowerbands, 8, lowerband_9)
array.set(lowerbands, 9, lowerband_10)
array.set(lowerbands, 10, lowerband_11)
array.set(lowerbands, 11, lowerband_12)
array.set(lowerbands, 12, lowerband_13)
array.set(lowerbands, 13, lowerband_14)
// Get the selected bands for entry and exit
selected_entry_lowerband = array.get(lowerbands, entry_band - 1)
selected_exit_upperband = array.get(upperbands, exit_band - 1)
// Entry conditions
longCondition = crossover(rsi, rsiOversold) or crossover(close, selected_entry_lowerband)
shortCondition = crossunder(rsi, rsiOverbought) or crossunder(close, selected_exit_upperband)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (long_and_short and shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions
exitLongCondition = crossunder(rsi, rsiOverbought) or crossunder(close, selected_exit_upperband)
exitShortCondition = crossover(rsi, rsiOversold) or crossover(close, selected_entry_lowerband)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=long_and_short and exitShortCondition)