개요

이 전략은 부린띠의 동적 상하를 활용하여 가격이 부린띠의 상하를 돌파할 때 더 많이 하고, 가격이 부린띠의 상하를 넘어갈 때 평지한다. 전통적인 돌파 전략과는 달리, 부린띠의 상하는 역사적인 변동률의 동적 변화에 따라 변화하며, 시장의 과매매 상태를 더 잘 판단할 수 있다.

전략 원칙

이 전략은 주로 부린 띠 지표의 가격 판단에 의존한다. 부린 띠는 세 개의 선을 포함한다:

1. 중간선: n일 이동 평균
2. 상반선: 중간선 + k * n일 표준차
3. 하단: 중간선 - k * n 일 표준차

가격 상승이 상반도를 초과할 때, 시장이 과매상태에 있다고 생각하면 더 할 수 있다. 가격 하락이 하반도를 초과할 때, 시장이 과매상태에 있다고 생각하면 평지해야 한다.

이 정책은 브린띠의 파라미터를 사용자 정의할 수 있습니다: 중선 길이는 n이고 표준차의 배수는 k。 기본 중선 길이는 20일이고 표준차의 배수는 2。

주식이 매일 폐장한 후, 당일 폐장 가격의 상승세를 뚫었는지 확인한다. 만약 그렇다면, 다음 날 상장할 때 더 신호를 실행한다. 더 많은 것을 한 후, 가격의 하향세를 뚫었는지 실시간으로 모니터링하고, 만약 돌파하면 평지한다.

이 전략은 또한 평균선 필터를 도입하여 가격이 평균선보다 높을 때만 다중 신호를 생성합니다. 현재 주기 또는 더 높은 주기에서 평균선을 그리는 것을 선택하여 진입 시점을 제어 할 수 있습니다.

손해제도 또한 두 가지 선택이 제공된다: 고정된 비율의 손해제 또는 브린을 추적하는 다운 레일. 후자는 이윤을 운행하는 데 더 많은 공간을 제공합니다.

전략적 이점

• 브린을 이용해서 시장을 판단하는 방법 SUPERBUY/SUPPERSELL
• 평행 필터링, 역동 거래 방지
• 사용자 정의할 수 있는 브린 밴드 매개 변수
• 두 가지의 손해 방지 방법을 제공합니다.
• 리포트 최적화 매개 변수, 실내 검증 전략을 지원

전략적 위험

• 브린베스트는 과매매를 완전히 판단할 수 없습니다.
• 평균 필터링은 더 빠른 돌파구를 놓칠 수 있습니다.
• 고정 스톱은 너무 보수적이거나, 추적 스톱은 너무 급진적일 수 있습니다.
• 다른 품종과 주기에 맞게 최적화해야 하는 매개 변수
• 손실 규모를 제한할 수 없으며, 재무 관리를 고려해야 합니다.

전략 최적화

• 다른 평균선 변수 조합을 테스트합니다.
• 다른 브린 밴드 변수를 시도합니다.
• 고정 비율 상쇄 손실과 하차 추적 상쇄 손실의 수익률 비교
• 자금 관리 모듈을 추가하여 단독 손실을 제한합니다.
• 다른 지표와 결합하여 브린 대역 신호를 검증한다

요약하다

이 전략은 부린띠의 동적 상하 궤도를 이용하여 과매매를 판단하고, 평선 필터링 신호를 참고하며, 손해보호 자금을 채용한다. 전통적인 고정 궤도 돌파구에 비해, 시장의 변동에 더 잘 적응한다. 변수 최적화 및 위험 통제를 통해 전략의 안정성과 수익률을 더욱 높일 수 있다. 전반적으로 이 전략은 부린띠의 동적 특성을 이용하여 돌파구 전략의 장점을 얻으며, 상장 검증 및 장기 추적 최적화를 가치가 있다.