기본 피너 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-15 15:25:57
태그:

전반적인 설명

이 전략은 트렌드 결정과 함께 핀바르 패턴을 활용하여 트렌드 방향으로 트레이드 브레이크오웃으로 평균을 이동하여 트렌드를 결정합니다. 이 전략은 핀바르 촛불에서 형성된 높은 / 낮은에서 가격이 깨지면 거래 신호를 생성합니다. 또한 전체 트렌드 방향을 결정하기 위해 빠르고 느린 움직이는 평균을 사용하여 범위 제한 가격 행동 중에 잘못된 신호를 피합니다.

전략 논리

빠른 (20주기) 및 느린 (50주기) 이동 평균을 계산합니다.
촛불을 기준으로 상승 (폐기> 개방) 및 하락 (폐기< 개방) 핑바를 식별합니다.
핀바르 고위/하위가 이전 촛불의 고위/하위를 깨는지 확인한다. 올림 핀바르가 이전 고위점을 깨는 것은 긴 신호를 준다. 하락 핀바르가 이전 낮은 점을 깨는 것은 짧은 신호를 준다.
또한 빠른 MA가 느린 MA보다 높는지 확인하여 상승 추세를 결정하고 반대로 하락 추세를 결정합니다.
긴 신호는 빠른 / 느린 MA가 상승 추세를 나타낼 때만 유효합니다. 짧은 신호는 빠른 / 느린 MA가 하락 추세를 나타낼 때만 유효합니다. 이는 범위 제한 가격 행동 중에 잘못된 신호를 피합니다.
유효한 긴 신호에서, 미리 정의된 스톱 로스와 테이크프로피스를 통해 긴 신호로 가십시오. 유효한 짧은 신호에서, 미리 정의된 스톱 로스와 테이크프로피스를 통해 짧은 신호로 가십시오.
빠른 MA가 느린 MA보다 낮으면 기존 포지션을 종료합니다.

장점

핑바의 높은/저하가 강한 모멘텀을 나타내는 브레이크아웃 레벨입니다.
범위에 묶인 가격 행동 중에 잘못된 신호를 피하기 위해 트렌드 방향을 고려하여 정확도를 향상시킵니다.
트렌드와 브레이크오웃을 포착하고 트렌드 시장에서 좋은 성과를 내고 있습니다.
매개 변수는 다양한 제품과 시간 프레임에 최적화 될 수 있습니다.

위험 및 완화

실패한 탈출 위험은 더 넓은 탈출 수준과 더 강한 추진력을 사용하여 완화 할 수 있습니다.
불확정 트렌드 식별 위험. MA 매개 변수를 조정하거나 다른 트렌드 지표를 추가하여 완화 할 수 있습니다.
너무 긴 스톱 로스로 조기 종료로 이어집니다. 제품과 시간 틀에 따라 스톱 로스를 동적으로 조정할 수 있습니다.
이윤을 너무 제한해서 수익을 제한합니다. 수익 목표와 위험/이익 비율을 동적으로 설정할 수 있습니다.

더 나은 기회

전반적으로, MA, 브레이크아웃, 스톱 로스 및 테크프로프트 매개 변수는 맞춤형 전략을 위해 제품과 시간 프레임에 따라 최적화 될 수 있습니다.
EMA, SMA 등과 같은 다양한 MAs를 테스트하여 최적의 지표를 찾을 수 있습니다.
모멘텀과 같은 추가 지표는 트렌드 정확성을 향상시킬 수 있습니다.
매개 변수는 기계 학습 기술을 사용하여 동적으로 최적화 할 수 있습니다.
통계학적인 학습을 통해 탈출 성공률을 향상시킬 수 있습니다.

요약

이 전략은 이론적으로 필터링 된 신호를위한 트렌드와 모멘텀을 결합합니다. 핵심은 좋은 성능을 위해 제품과 시간 프레임에 걸쳐 강력한 매개 변수 최적화입니다. 또한 보조 지표와 기계 학습 기술은 전략을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 지속적인 향상으로 이것은 강력한 트렌드 브레이크오웃 거래 시스템으로 변할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Backtested Time Frame: H1
//Default Settings: Are meant to run successfully on all currency pairs to reduce over-fitting.
//Risk Warning: This is a forex trading robot, backtest performance will not equal future performance, USE AT YOUR OWN RISK.
//Code Warning: Although every effort has been made for robustness, this code has not been vetted by independent 3rd parties.
strategy("Pin Bar Strategy v1", overlay=true)

// User Input
usr_risk = input(title="Equity Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=3,confirm=false)
atr_mult = input(title="Stop Loss (x*ATR, Float)",type=input.float,minval=0.1,maxval=100,step=0.1,defval=1.9,confirm=false)
trd_rewd = input(title="Risk : Reward (1 : x*SL, Float)",type=input.float,minval=0.1,maxval=100,step=0.1,defval=3.1,confirm=false)
sma_fast = input(title="Fast MA (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=20,confirm=false)
sma_slow = input(title="Slow MA (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=50,confirm=false)
atr_valu = input(title="ATR (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=14,confirm=false)
use_slpe = input(title="Use MA Slope (Boolean)",type=input.bool,defval=true,confirm=false)
slp_long = input(title="Bull Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=1,confirm=false)
slp_shrt = input(title="Bear Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=-1,confirm=false)
emg_exit = input(title="Exit When MA Re-Cross (Boolean)",type=input.bool,defval=true,confirm=false)
ent_canc = input(title="Cancel Entry After X Bars (Period)",type=input.integer,minval=1,maxval=500,step=1,defval=3,confirm=false)

// Create Indicators
fastSMA = sma(close, sma_fast)
slowSMA = sma(close, sma_slow)
bullishPinBar = ((close > open) and ((open - low) > 0.66 * (high - low))) or ((close < open) and ((close - low) > 0.66 * (high - low)))
bearishPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.66 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) > 0.66 * (high - low)))
atr = atr(atr_valu)

// Specify Trend Conditions
smaUpTrend = (fastSMA > slowSMA) and (fastSMA[1] > slowSMA[1]) and (fastSMA[2] > slowSMA[2]) and (fastSMA[3] > slowSMA[3]) and (fastSMA[4] > slowSMA[4])
smaDnTrend = (fastSMA < slowSMA) and (fastSMA[1] < slowSMA[1]) and (fastSMA[2] < slowSMA[2]) and (fastSMA[3] < slowSMA[3]) and (fastSMA[4] < slowSMA[4])
candleUpTrend = (close[5] > fastSMA[5]) and (open[5] > fastSMA[5]) and (close[6] > fastSMA[6]) and (open[6] > fastSMA[6]) and (close[7] > fastSMA[7]) and (open[7] > fastSMA[7]) and (close[8] > fastSMA[8]) and (open[8] > fastSMA[8]) and (close[9] > fastSMA[9]) and (open[9] > fastSMA[9]) and (close[10] > fastSMA[10]) and (open[10] > fastSMA[10])
candleDnTrend = (close[5] < fastSMA[5]) and (open[5] < fastSMA[5]) and (close[6] < fastSMA[6]) and (open[6] < fastSMA[6]) and (close[7] < fastSMA[7]) and (open[7] < fastSMA[7]) and (close[8] < fastSMA[8]) and (open[8] < fastSMA[8]) and (close[9] < fastSMA[9]) and (open[9] < fastSMA[9]) and (close[10] < fastSMA[10]) and (open[10] < fastSMA[10])

// Specify Piercing Conditions
bullPierce = ((low < fastSMA) and (open > fastSMA) and (close > fastSMA)) or ((low < slowSMA) and (open > slowSMA) and (close > slowSMA))
bearPierce = ((high > fastSMA) and (open < fastSMA) and (close < fastSMA)) or ((high > slowSMA) and (open < slowSMA) and (close < slowSMA))

// MA Slope Function
angle(_source) =>
    rad2degree=180/3.14159265359
    ang=rad2degree*atan((_source[0] - _source[1])/atr(atr_valu)) 

// Calculate MA Slope
fastSlope=angle(fastSMA)
slowSlope=angle(slowSMA)
slopingUp = fastSlope > slp_long
slopingDn = fastSlope < slp_shrt
    
// Specify Entry Conditions
longEntry = smaUpTrend and bullishPinBar and bullPierce
shortEntry = smaDnTrend and bearishPinBar and bearPierce
longEntryWithSlope = smaUpTrend and bullishPinBar and bullPierce and slopingUp
shortEntryWithSlope = smaDnTrend and bearishPinBar and bearPierce and slopingDn

// Specify Secondary Exit Conditions
longExit = crossunder(fastSMA, slowSMA)
shortExit = crossover(fastSMA, slowSMA)

// Long Entry Function
enterlong() =>
    risk = usr_risk * 0.01 * strategy.equity
    stopLoss = low[1] - atr[1] * atr_mult
    entryPrice = high[1]
    units = risk / (entryPrice - stopLoss)
    takeProfit = entryPrice + trd_rewd * (entryPrice - stopLoss)
    strategy.entry("long", strategy.long, units, stop=entryPrice)
    strategy.exit("exit long", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
    
// Short Entry Function
entershort() =>
    risk = usr_risk * 0.01 * strategy.equity
    stopLoss = high[1] + atr[1] * atr_mult
    entryPrice = low[1]
    units = risk / (stopLoss - entryPrice)
    takeProfit = entryPrice - trd_rewd * (stopLoss - entryPrice)
    strategy.entry("short", strategy.short, units, stop=entryPrice)
    strategy.exit("exit short", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
    
// Execute Long Entry w/o Slope
if (longEntry and use_slpe == false)
    enterlong()
    
// Execute Long Entry w/ Slope
if (longEntryWithSlope and use_slpe == true)
    enterlong()

// Exit Long Due to Re-Cross
if(longExit and strategy.position_size > 0 and emg_exit)    
    strategy.order("exit long, re-cross", strategy.short, abs(strategy.position_size))

// Cancel the Long Entry
strategy.cancel("long", barssince(longEntry) > ent_canc)

// Execute Short Entry w/o Slope
if (shortEntry and use_slpe == false)
    entershort() 
    
// Execute Short Entry w/ Slope
if (shortEntryWithSlope and use_slpe == true)
    entershort() 

// Exit Short Due to Re-Cross
if(shortExit and strategy.position_size < 0 and emg_exit)    
    strategy.order("exit short, re-cross", strategy.long, abs(strategy.position_size))

// Cancel the Short Entry
strategy.cancel("short", barssince(shortEntry) > ent_canc)

// Plot Moving Averages to Chart
plot(fastSMA, color=color.red)
plot(slowSMA, color=color.blue)

// Plot Pin Bars to Chart
plotshape(bullishPinBar, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=#FF0000, text='')
plotshape(bearishPinBar, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=#0000FF, text='')

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