ChaoZhang
개요
이 전략은 가격의 추세와 돌파구를 판단하기 위해 두 개의 이동 평균을 사용합니다. 가격이 상단으로 이동할 때 공백을 만들고, 가격이 하단으로 이동할 때 더 많이 하고, 위험을 제어하기 위해 손실 출구를 설정합니다.
전략 원칙
- 스마 () 함수를 사용하여 거래 전략의 상하 궤도를 나타내는 단기 및 장기 이동 평균을 각각 계산합니다.
- 구매 가격과 판매 가격을 계산한다: 구매 가격은 하차량에 1보다 작은 계수로, 판매 가격은 상차량에 1보다 큰 계수로 곱한다.
- 가격이 상향 궤도에 오르면 시장 가격으로 빈 포지션을 열고, 가격이 하향 궤도에 오르면 제한 가격으로 더 많은 포지션을 열는다.
- 연간, 월간, 날짜 범위의 거래 주기를 설정하여 전략을 제어합니다.
- 재검토가 끝나거나 날짜 범위를 넘어서면 모든 포지션을 청산한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 이중 레일 시스템을 사용하여 시장 소음을 필터링하고 트렌드를 식별할 수 있습니다.
- 가격 돌파를 이용해서 진입 시기를 판단하면 잘못된 신호를 줄일 수 있다.
- 시장 충격 비용을 절감하기 위해 한정 가격을 사용하십시오.
- 트레이딩 사이클을 편리하게 조정할 수 있고, 전략적 위험을 통제할 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 이중 레일 돌파는 연속적인 손실의 위험을 초래할 수 있다. 손실을 제어하기 위해 Exit를 설정할 수 있다.
- 거래 지표의 입수 시에는 과도한 거래의 위험이 발생하기 쉽다. 상하철 간격을 적절히 완화할 수 있다.
- 제한 가격 표는 구매 기회를 일부 놓칠 수 있습니다. 시장 가격 표를 사용하는 것을 고려할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 다양한 길이의 이동 평균 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
- 거래량 돌파를 판단하기 위해 볼륨을 추가하십시오.
- 자율적 스톱포드 메커니즘을 추가하고, 실시간으로 스톱포드 가격을 조정한다.
- 트렌드를 판단하는 기계학습 모델을 추가하십시오.
요약하다
이 전략의 전체적인 아이디어는 명확하고 이해하기 쉽다. 트렌드를 식별하고, 가격 돌파구를 판단하여 진입 시기를 판단하여, 잡음을 필터링하여 안정적인 수익을 얻을 수 있으며, 개선 및 최적화 할 수있는 공간이 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Shift MA Strategy v1.0", shorttitle = "Shift MA str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, defval = 1, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
buylevel = input(-5.0, defval = -5.0, minval = -100, maxval = 0, title = "Buy line (lime)")
selllevel = input(0.0, defval = 0.0, minval = -100, maxval = 100, title = "Sell line (red)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(src, per)
buy = sma * ((100 + buylevel) / 100)
sell = sma * ((100 + selllevel) / 100)
plot(buy, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy line")
plot(sell, linewidth = 2, color = red, title = "Sell line")
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[per])) and size == 0
strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = buy)
if (not na(close[per]))
strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sell)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()