ChaoZhang
개요
이 전략은 무작위 지표와 OTT 지표를 결합하여 거래 신호를 생성한다. 빠른 OTT 라인과 느린 OTT 라인이 교차하면 거래 입장이 촉발된다. 가짜 신호를 필터링하기 위해 전략은 무작위 지표의 검증 메커니즘을 추가한다.
전략 원칙
- 빠른 OTT 라인 및 느린 OTT 라인을 계산한다. 빠른 평균 및 느린 평균을 기반으로, 일정 비율의 스톱 로즈 계산을 결합한다.
- 무작위 지표를 계산한다. K선에 기반한 최고 가격, 최저 가격 및 종식 가격 계산한다.
- 빠른 OTT 라인과 느린 OTT 라인이 교차할 때, 길고 짧은 방향을 판단한다. 동시에 무작위 지표가 신호를 검증하는지 확인한다.
- 교차 상황과 방향에 따라 입학한다.
우위 분석
- OTT 지표 자체는 전환점을 포착하는 데 좋은 역효과가 있습니다.
- 무작위 지표가 가짜 신호를 필터링하여 흔들림에 걸리지 않도록 한다.
- 사용자 정의 가능한 OTT 라인 계산 평균 유형, 시장에 대한 유연성.
- 스티드포드 (Stop Loss) 를 설정할 수 있고, 위험을 조절할 수 있다.
위험 분석
- 매개 변수 설정이 잘못되면 거래 빈도가 너무 높거나 신호가 오차될 수 있다.
- 트렌드 시장에서 OTT 지표는 잘못된 신호를 줄 수 있다.
- 대주기적 추세를 종합적으로 고려해야 합니다.
최적화 방향
- 최적의 변수 조합을 찾아서 최적의 변수 쌍을 찾는다.
- 트렌드 지표와 결합하여 전략의 유효 기간을 판단한다.
- 자금 관리 모듈 추가
요약하다
이 전략은 OTT 지표 판단 단기 반전 및 무작위 지표 필터링 신호의 장점을 통합하여 리스크를 효과적으로 제어할 수 있으며, 반전형 또는 변동형 시장에 적용된다. 그러나 트렌드 시장 또는 선택 주기 오류에 주의해야 한다. 파라미터 최적화 및 자금 관리 등의 측면에서 추가적으로 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigCoinHunter
//@version=5
strategy(title='OTT-Stoch-TP/SL', overlay=true,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, initial_capital=1000,
currency=currency.USD, commission_value=0.05,
commission_type=strategy.commission.percent,
process_orders_on_close=true)
//-------------- fetch user inputs ------------------
src = input(defval=close, title='OTT source')
src1 = input(defval=close, title="Stoch OTT source")
ottFastPercent = input.float(title='OTT Fast Percent(%):', defval=3.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
ottSlowPercent = input.float(title='OTT Slow Percent(%):', defval=10.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
ottFastLength = input.int(title="OTT Fast Length:", defval=1, minval=1)
ottSlowLength = input.int(title="OTT Slow Length:", defval=1, minval=1)
periodK = input.int(defval=500, title="%K Length", minval=1, step=10)
smoothK = input.int(defval=200, title="%K Smoothing", minval=1, step=10)
stochLength=input.int(defval=2, title="Stoch OTT Period", minval=1)
stochPercent=input.float(defval=0.5, title="Stoch OTT Percent", step=0.1, minval=0)
mav = input.string(title="Moving Average Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
tp = input.float(title="Take Profit:", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
sl = input.float(title="Stop Loss: ", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
//showsupport = input.bool(title="Show Support Line?", defval=true)
stoch = input.bool(title="evaluate Stoch OTT", defval=false)
longEntry = input.bool(defval=true, title= 'Long Entry', inline="11")
shortEntry = input.bool(defval=true, title='Short Entry', inline="11")
//---------- backtest range setup ------------
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "From Year", minval = 2010)
toDay = input.int(defval = 30, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input.int(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input.int(defval = 2022, title = "To Year", minval = 2010)
//------------ time interval setup -----------
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//-------- calculate the OTT lines ----------
Var_Func(src,length)=>
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=math.sum(vud1,9)
vDD=math.sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*math.abs(vCMO)*src)+(1-valpha*math.abs(vCMO))*nz(VAR[1])
//VAR=Var_Func(src,length)
Wwma_Func(src,length)=>
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
//WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
zxLag = length/2==math.round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ta.ema(zxEMAData, length)
//ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
lrc = ta.linreg(src, length, 0)
lrc1 = ta.linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = ta.linreg(src, length, 0)+lrs
//TSF=Tsf_Func(src,length)
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := ta.sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ta.ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := ta.wma(src, length)
ma
if mav == "TMA"
ma := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(length / 2)), math.floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := Var_Func(src,length)
ma
if mav == "WWMA"
ma := Wwma_Func(src,length)
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := Zlema_Func(src,length)
ma
if mav == "TSF"
ma := Tsf_Func(src,length)
ma
ma
//-------- OTT line calculation --------
MAvg1=getMA(src, ottFastLength)
fark1=MAvg1*ottFastPercent*0.01
longStop1 = MAvg1 - fark1
longStopPrev1 = nz(longStop1[1], longStop1)
longStop1 := MAvg1 > longStopPrev1 ? math.max(longStop1, longStopPrev1) : longStop1
shortStop1 = MAvg1 + fark1
shortStopPrev1 = nz(shortStop1[1], shortStop1)
shortStop1 := MAvg1 < shortStopPrev1 ? math.min(shortStop1, shortStopPrev1) : shortStop1
dir1 = 1
dir1 := nz(dir1[1], dir1)
dir1 := dir1 == -1 and MAvg1 > shortStopPrev1 ? 1 : dir1 == 1 and MAvg1 < longStopPrev1 ? -1 : dir1
MT1 = dir1==1 ? longStop1: shortStop1
OTTFast=MAvg1>MT1 ? MT1*(200+ottFastPercent)/200 : MT1*(200-ottFastPercent)/200
MAvg2=getMA(src, ottSlowLength)
fark2=MAvg2*ottSlowPercent*0.01
longStop2 = MAvg2 - fark2
longStopPrev2 = nz(longStop2[1], longStop2)
longStop2 := MAvg2 > longStopPrev2 ? math.max(longStop2, longStopPrev2) : longStop2
shortStop2 = MAvg2 + fark2
shortStopPrev2 = nz(shortStop2[1], shortStop2)
shortStop2 := MAvg2 < shortStopPrev2 ? math.min(shortStop2, shortStopPrev2) : shortStop2
dir2 = 1
dir2 := nz(dir2[1], dir2)
dir2 := dir2 == -1 and MAvg2 > shortStopPrev2 ? 1 : dir2 == 1 and MAvg2 < longStopPrev2 ? -1 : dir2
MT2 = dir2==1 ? longStop2: shortStop2
OTTSlow=MAvg2>MT2 ? MT2*(200+ottSlowPercent)/200 : MT2*(200-ottSlowPercent)/200
//-------- Stoch OTT calculation ----------
Var_Func1(src1,length)=>
valpha1=2/(length+1)
vud11=src1>src1[1] ? src1-src1[1] : 0
vdd11=src1<src1[1] ? src1[1]-src1 : 0
vUD1=math.sum(vud11,9)
vDD1=math.sum(vdd11,9)
vCMO1=nz((vUD1-vDD1)/(vUD1+vDD1))
VAR1=0.0
VAR1:=nz(valpha1*math.abs(vCMO1)*src1)+(1-valpha1*math.abs(vCMO1))*nz(VAR1[1])
VAR1=Var_Func1(src1,stochLength)
k = Var_Func1(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
k1=k+1000
VAR2=Var_Func(k1,stochLength)
MAvg3=Var_Func(k1, stochLength)
fark3=MAvg3*stochPercent*0.01
longStop3 = MAvg3 - fark3
longStopPrev3 = nz(longStop3[1], longStop3)
longStop3 := MAvg3 > longStopPrev3 ? math.max(longStop3, longStopPrev3) : longStop3
shortStop3 = MAvg3 + fark3
shortStopPrev3 = nz(shortStop3[1], shortStop3)
shortStop3 := MAvg3 < shortStopPrev3 ? math.min(shortStop3, shortStopPrev3) : shortStop3
dir3 = 1
dir3 := nz(dir3[1], dir3)
dir3 := dir3 == -1 and MAvg3 > shortStopPrev3 ? 1 : dir3 == 1 and MAvg3 < longStopPrev3 ? -1 : dir3
MT3 = dir3==1 ? longStop3: shortStop3
OTTStoch=MAvg3>MT3 ? MT3*(200+stochPercent)/200 : MT3*(200-stochPercent)/200
//------- define the global variables ------
var bool long = true
var bool stoppedOutLong = false
var bool stoppedOutShort = false
//-------- determine the market direction --------
if OTTFast > OTTSlow
long := true
else if OTTFast < OTTSlow
long := false
//--------- calculate the input/output points -----------
longProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + tp) // tp -> take profit percentage
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - sl) // sl -> stop loss percentage
shortProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - tp)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + sl)
//------------------- determine buy and sell points ---------------------
buySignall = false
sellSignall = false
if stoch == false
buySignall := window() and long and (not stoppedOutLong)
sellSignall := window() and (not long) and (not stoppedOutShort)
else
buySignall := window() and long and (not stoppedOutLong) and ( k1 > OTTStoch )
sellSignall := window() and (not long) and (not stoppedOutShort) and ( k1 < OTTStoch )
//---------- execute the strategy -----------------
if(longEntry and shortEntry)
if long
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, comment = "ENTER LONG")
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, comment = "ENTER SHORT")
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(longEntry)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall)
strategy.close("LONG", when = sellSignall)
if long
stoppedOutLong := true
else
stoppedOutLong := false
else if(shortEntry)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall)
strategy.close("SHORT", when = buySignall)
if not long
stoppedOutShort := true
else
stoppedOutShort := false
//----------------- take profit and stop loss -----------------
if(tp>0.0 and sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long TP/SL Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short TP/SL Trigger")
else if(tp>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, comment="Long TP Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, comment="Short TP Trigger")
else if(sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", stop=longStopPrice, comment="Long SL Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortStopPrice, comment="Short SL Trigger")
//------------- plot charts ---------------------
lineColor1 = long ? color.green : color.red
lineColor2 = long ? color.aqua : color.fuchsia
light_green=#08ff12
light_red=#fe0808
plot(nz(OTTFast), color=light_green, linewidth=3, title="OTT Fast")
plot(nz(OTTSlow), color=light_red, linewidth=3, title="OTT Slow")