ChaoZhang
개요
이것은 평선과 브린 통로를 사용하여 트렌드를 판단하고, 필터링 및 스톱 원칙을 뚫는 전략이다. 트렌드가 변할 때 신호를 적시에 잡을 수 있으며, 쌍평선 필터링을 통해 잘못된 신호를 줄이고, 위험을 제어하기 위해 스톱을 설정할 수 있다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 부분들로 구성됩니다.
트렌드 판단: MACD를 사용하여 가격 추세를 판단하고, 다중 헤드 및 공백 트렌드를 구분한다.
범위 필터링: 부린 채널을 사용하여 가격 변동 범위를 판단하고 범위를 넘지 않는 신호를 필터링한다.
쌍평평선 확인: 빠른 EMA와 느린 EMA로 구성된 쌍평선, 트렌드 신호를 확인하기 위해 사용된다. 빠른 EMA> 느린 EMA일 때만 구매 신호가 생성된다.
손해 중지 메커니즘: 손해 중지 지점을 설정하고, 가격이 불리한 방향으로 손해 중지 지점을 돌파 할 때 청산 지점을 중지한다.
신호의 판단 논리는 다음과 같습니다.
- MACD는 상승 추세라고 판단했습니다.
- 가격 폭격이 부린 통로로 이어졌다.
- 빠른 EMA가 느린 EMA보다 높습니다.
3가지 조건이 동시에 충족되면 구매 신호가 발생한다.
평점 포지션 논리는 두 가지로 나뉘는데, 정지 평점 포지션과 정지 평점 포지션이다. 정지 포인트는 진입 가격에 일정 비율로 곱하며, 정지 포인트는 진입 가격에 일정 비율로 곱한다. 가격이 이 중 한 점을 돌파할 때 평점 포지션이다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 트렌드 변화와 트레이스백이 적습니다.
- 쌍평선 필터링으로 오류 신호를 개선한다.
- 손해 방지 장치가 단편적 손실을 효과적으로 제어한다.
- 파라미터를 최적화할 수 있는 공간이 넓고, 최적의 상태로 조정할 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 지진이 발생했을 때 발생하는 잘못된 신호로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
- 스톱포인트 설정이 잘못되면 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 잘못된 매개 변수는 전략의 효과가 떨어질 수 있습니다.
이러한 위험에는 최적화 변수, 스톱 포지션 조정 등의 방법으로 최적화 및 개선할 수 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- 양평선 길이를 조정하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- 추적 손실, 진동 손실 등 다양한 손실을 막는 방법을 테스트하십시오.
- MACD 변수를 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
- 기계학습을 사용하여 매개 변수를 자동으로 최적화한다.
- 추가 조건 필터링 신호를 추가하십시오.
다양한 파라미터 설정을 테스트하여 수익률과 샤프 비율을 평가하여 이 전략의 최적의 상태를 찾을 수 있다.
요약하다
이것은 트렌드 판단, 범위 필터링, 쌍평선 확인 및 상쇄 사고를 이용한 양적 전략이다. 그것은 트렌드 방향을 효과적으로 판단하고 수익 극대화와 위험 제어 사이의 균형을 찾을 수 있다. 매개 변수 최적화 및 기계 학습과 같은 방법으로, 이 전략에는 더 나은 효과를 얻을 수 있는 많은 개선 공간이 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Range Filter Buy and Sell Strategies", shorttitle="Range Filter Strategies", overlay=true,pyramiding = 5)
// Original Script > @DonovanWall
// Adapted Version > @guikroth
//
// Updated PineScript to version 5
// Republished by > @tvenn
// Strategizing by > @RonLeigh
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the parameters
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SS = input.bool(false,"Percentage Take Profit Stop Loss")
longProfitPerc = input.float(title='LongProfit(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) * 0.01
shortProfitPerc = input.float(title='ShortProfit(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) * 0.01
longLossPerc = input.float(title='LongStop(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) * 0.01
shortLossPerc = input.float(title='ShortStop(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1.5) * 0.01
// Color variables
upColor = color.white
midColor = #90bff9
downColor = color.blue
// Source
src = input(defval=close, title="Source")
// Sampling Period
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the paremeters
per = input.int(defval=100, minval=1, title="Sampling Period")
// Range Multiplier
mult = input.float(defval=3.0, minval=0.1, title="Range Multiplier")
// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m) =>
wper = t * 2 - 1
avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
smoothrng = ta.ema(avrng, wper) * m
smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)
// Range Filter
rngfilt(x, r) =>
rngfilt = x
rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? x - r < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x - r :
x + r > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x + r
rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)
// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])
// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng
// Colors
filtcolor = upward > 0 ? upColor : downward > 0 ? downColor : midColor
barcolor = src > filt and src > src[1] and upward > 0 ? upColor :
src > filt and src < src[1] and upward > 0 ? upColor :
src < filt and src < src[1] and downward > 0 ? downColor :
src < filt and src > src[1] and downward > 0 ? downColor : midColor
filtplot = plot(filt, color=filtcolor, linewidth=2, title="Range Filter")
// Target
hbandplot = plot(hband, color=color.new(upColor, 70), title="High Target")
lbandplot = plot(lband, color=color.new(downColor, 70), title="Low Target")
// Fills
fill(hbandplot, filtplot, color=color.new(upColor, 90), title="High Target Range")
fill(lbandplot, filtplot, color=color.new(downColor, 90), title="Low Target Range")
// Bar Color
barcolor(barcolor)
// Break Outs
longCond = bool(na)
shortCond = bool(na)
longCond := src > filt and src > src[1] and upward > 0 or
src > filt and src < src[1] and upward > 0
shortCond := src < filt and src < src[1] and downward > 0 or
src < filt and src > src[1] and downward > 0
CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1
// alertcondition(longCondition, title="Buy alert on Range Filter", message="Buy alert on Range Filter")
// alertcondition(shortCondition, title="Sell alert on Range Filter", message="Sell alert on Range Filter")
// alertcondition(longCondition or shortCondition, title="Buy and Sell alert on Range Filter", message="Buy and Sell alert on Range Filter")
////////////// 副
sensitivity = input(150, title='Sensitivity')
fastLength = input(20, title='FastEMA Length')
slowLength = input(40, title='SlowEMA Length')
channelLength = input(20, title='BB Channel Length')
multt = input(2.0, title='BB Stdev Multiplier')
DEAD_ZONE = nz(ta.rma(ta.tr(true), 100)) * 3.7
calc_macd(source, fastLength, slowLength) =>
fastMA = ta.ema(source, fastLength)
slowMA = ta.ema(source, slowLength)
fastMA - slowMA
calc_BBUpper(source, length, multt) =>
basis = ta.sma(source, length)
dev = multt * ta.stdev(source, length)
basis + dev
calc_BBLower(source, length, multt) =>
basis = ta.sma(source, length)
dev = multt * ta.stdev(source, length)
basis - dev
t1 = (calc_macd(close, fastLength, slowLength) - calc_macd(close[1], fastLength, slowLength)) * sensitivity
e1 = calc_BBUpper(close, channelLength, multt) - calc_BBLower(close, channelLength, multt)
trendUp = t1 >= 0 ? t1 : 0
trendDown = t1 < 0 ? -1 * t1 : 0
duoad = trendUp > 0 and trendUp > e1
kongad = trendDown > 0 and trendDown > e1
duo = longCondition and duoad
kong = shortCondition and kongad
//Alerts
plotshape(longCondition and trendUp > e1 and trendUp > 0 , title="Buy Signal", text="Buy", textcolor=color.white, style=shape.labelup, size=size.small, location=location.belowbar, color=color.new(#aaaaaa, 20))
plotshape(shortCondition and trendDown > e1 and trendDown > 0 , title="Sell Signal", text="Sell", textcolor=color.white, style=shape.labeldown, size=size.small, location=location.abovebar, color=color.new(downColor, 20))
if longCondition and trendUp > e1 and trendUp > 0
strategy.entry('Long',strategy.long, comment = "buy" )
if shortCondition and trendDown > e1 and trendDown > 0
strategy.entry('Short',strategy.short, comment = "sell" )
longlimtPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortlimtPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
if (strategy.position_size > 0) and SS == true
strategy.exit(id="Long",comment_profit = "Profit",comment_loss = "StopLoss", stop=longStopPrice,limit = longlimtPrice)
if (strategy.position_size < 0) and SS == true
strategy.exit(id="Short",comment_profit = "Profit",comment_loss = "StopLoss", stop=shortStopPrice,limit = shortlimtPrice)