ChaoZhang
개요
이 전략은 주식 가격이 200 일 이동 평균을 돌파했는지 판단하기 위해 월말의 시점을 기반으로 주식 가격의 추세 방향을 포착합니다. 가격이 200 일 평균을 돌파 할 때 다단위 포지션을 설정하거나 그렇지 않으면 청산을 지켜보십시오.
전략 원칙
- 가격 추세를 판단하는 지표로 200일 간단한 이동 평균 dma200을 사용함
- 매월의 마지막 거래일에 close가 200dma 이상인지 판단합니다.
- 종결 가격이 200일 평균선을 넘으면, 다음 거래일 개시 시점에 전 포지션 다수 포지션을 설정합니다
- 만약 종결 가격이 200일 평균선 아래로 떨어지면 다음 거래일에 상장 청산
- 이런 식으로 트렌드 추적 효과를 얻을 수 있고, 주식 가격이 상승 추세에 진입했을 때 포지션을 세우고, 하락 추세를 피할 수 있다.
우위 분석
- 전략의 장점은 간단하고 효과적이며, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽다는 것입니다.
- 연말 시점에 지점을 구축하여 거래 빈도를 줄이고 거래 비용과 지점 영향을 줄일 수 있습니다.
- 200일 평균선은 매우 흔한 중장기 경향 판단 지표이며, 대부분의 주식에는 유효하다.
- 전략적 철수와 최대 하락은 모두 작고, 위험은 통제할 수 있다.
위험 분석
- 200일 평균선은 일부 주식들에 대해 민감하지 않을 수 있으며, 가격 변동을 적시에 파악할 수 없습니다.
- 월말에 1개의 거래소만 상장할 수 있고, 중간 하락의 기회를 놓칠 수도 있다.
- 이 전략은 대장 전체의 추세가 불확실할 때 제대로 판단할 수 없습니다.
- 이러한 위험을 줄이기 위해 다른 지표 판단과 결합해야 합니다.
최적화 방향
- 월 초 또는 중순에 더 많은 입장을 고려하여 전략의 빈도를 높일 수 있습니다.
- 가격 변동에 대한 브린 띠와 같은 지표를 추가하여 잘못된 거래를 피하십시오.
- 서로 다른 주식들에 대한 서로 다른 평형 변수의 부합 효과를 평가하고 최적의 변수 조합을 찾는다.
- 역동적인 포지션 관리 메커니즘을 구축할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 간단하고 실용적이며, 200일 평균선을 돌파한 후반의 방법으로 주식의 중장기 가격 경향을 효과적으로 포착하고, 회수와 위험이 적다. 더 많은 지표 판단과 동적 최적화를 결합하여 전략의 안정성과 수익률을 더욱 강화할 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muscleriot
//200 dma
//2000-2016 backtested
//1 signal per month only at end of month
//If > 200DMA enter long
//If < 200DMA goto cash
//results: 318% drawdown 17% vs 125% with 55% drawdown for buy and hold
//@version=5
strategy("200DMA last DOM - ajh", overlay =true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Use 100% of equity always
dma200 = ta.sma(close, 200)
plot(dma200, color=color.red, linewidth = 2)
//e =dayofmonth(time)
// backtesting date range
from_day = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
from_month = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
from_year = input.int(defval=2018, title="From Year", minval=1900)
to_day = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
to_month = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
to_year = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=1900)
time_cond = time > timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) and
time < timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)
xLong = dayofmonth(time) == 30 and (close > dma200) ? true : na
xSell = dayofmonth(time) == 30 and (close < dma200) ? true : na
plotchar(xLong, "long","L", color=color.green)
plotchar(xSell, "Sell","S", color=color.red)
if (xLong == true) and time_cond
strategy.entry("long", strategy.long)
if (xSell == true) and time_cond
strategy.close("long")