ChaoZhang
개요
이 전략은 간단한 이동 평균에 기반한 트렌드 추적 및 역전 거래 전략이다. 1일선과 4일선의 평행선 교차를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 구매 및 판매 신호를 생성한다.
전략 원칙
1일선이 위쪽에서 아래쪽으로 4일선을 가로지르면 판매 신호가 발생하고, 1일선이 아래쪽에서 4일선을 가로지르면 구매 신호가 발생한다. 이렇게 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균의 교차로 시장 추세의 전환점을 판단하여 수익을 얻는다.
상장 후 스톱 로즈와 스톱 을 설정한다. 스톱 로즈는 상장 가격 아래 10점으로 설정하고, 스톱 은 상장 가격 위 100점으로 설정한다. 이로 인해 손실을 제한하고 이익을 잠금할 수 있다.
우위 분석
- 트렌드 반전점을 판단하기 위해 이중평등선을 사용하며, 간단하고 실용적입니다.
- 위험을 줄이기 위해 손해 중지 지점을 설정합니다.
- 다른 시장 상황에 맞게 조정 가능한 매개 변수
- 이해하기 쉬운 구현, 초보자용
위험 분석
- 평균선 변수가 잘못되면 거래가 자주 이루어지거나 좋은 기회를 놓치게 될 수 있습니다.
- 손해 중지 지점이 잘못 설정되어 너무 일찍 손해 중지되거나 충분하지 않습니다.
- 양평선 판단에 따른 트렌드 전환의 지연은 손실로 이어질 수 있습니다.
- 시장 환경 변화에 따라 변수가 조정되지 않으면 효과가 나빠집니다.
평균선 파라미터를 조정하거나, 동적 스톱 스톱 메커니즘을 설정하거나, 다른 지표 판단을 추가하여 이러한 위험을 줄일 수 있다.
최적화 방향
- 거래 신호를 검증하고 가짜 신호를 필터링하기 위해 MACD, KD 등의 다른 지표를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 다른 주기 평균선의 효과를 연구할 수 있습니다.
- 트렌드를 판단하는 지표가 포함될 수 있고, 역동적인 거래가 피할 수 있습니다.
- 정지값이 고정된 값이 아닌 비율로 이동할 수 있도록 하는
- 변동률 지표의 동적 조정 변수와 결합할 수 있다
요약하다
이 전략은 전체적으로 전형적인 쌍평평선 거래 전략이다. 이 전략은 빠른 느린 평평선 교차 판단 트렌드 전환점을 사용하고, 스톱 스톱 제어 위험을 설정하고, 간단하고 실용적이며, 이해하기 쉽으며, 초보자에게 적합하다. 매개 변수를 조정하고 최적화하여, 다른 시장 환경에 적응할 수 있으며, 다른 지표 필터링을 추가하여 효과를 높일 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cesarpieres72
//@version=5
strategy("300% STRATEGY", overlay=true, margin_long=10, margin_short=10)
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long) // Enter long
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short) // Enter short
if (longCondition)
lastLongOrderPrice := close
if (shortCondition)
lastShortOrderPrice := close
// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 170 // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 150 // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 170 // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150 // 100 USDT lower than the last short order price
// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)