트렌드 추적 브레이크업 전략

전반적인 설명

트렌드 추적 브레이크아웃 전략 (Trend Tracking Breakout Strategy) 은 이동 평균 및 볼링거 밴드 지표에 기반한 트렌드 다음 전략이다. 트렌드 분석과 브레이크아웃 거래의 아이디어를 결합하여 시장 트렌드를 결정하면서 브레이크아웃 기회를 찾습니다.

전략 논리

이 전략은 트렌드 방향을 결정하기 위해 50주기 간단한 이동 평균 (SMA) 을 사용합니다. 폐쇄 가격이 50일 SMA를 넘어서면 잠재적인 상승 추세를 나타낼 때 긴 포지션을 고려합니다.

동시에, 종료 가격은 낮은 볼링거 밴드 위에 있어야 하며, 가격이 낮은 극단에 있지 않으며 상승 움직임을 준비할 수 있음을 암시합니다. 촛불의 최하위는 낮은 볼링거 밴드 1% 내에 있어야 하며, 그 수준 근처의 잠재적인 브레이크 아웃 지원을 나타냅니다.

엔트리 신호가 발사된 후 전략은 다음 날의 오픈 가격이 전날의 최고 가격보다 1 포인트 높게 설정된 스톱 레벨보다 높는지 확인하여 실제 엔트리를 확인합니다.

스톱 로스는 엔트리 바의 최하위 5.7 포인트 아래로 미리 설정되어 있습니다. 이윤은 엔트리 바의 종료 가격보다 11.4 포인트 높게 설정되어 2:1 리스크-어워드 비율을 달성합니다.

이점 분석

이 전략은 트렌드 판단과 주요 지원 수준 근처의 브레이크를 결합하여 가짜 브레이크를 효과적으로 필터하고 승률을 향상시킵니다. 위험 통제를 돕기 위해 위험 보상 원칙에 따라 손실 중지 및 수익을 설정합니다.

비교적 간단한 지표와 입력 규칙은 전략을 이해하기 쉽고 구현하기 쉽고 알고리즘 거래를 배우기 시작하는 데 적합합니다.

위험 분석

이 전략은 주로 트렌드 방향을 결정하기 위해 이동 평균에 의존하고 있으며, 트렌드 변경 시 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 부적절한 볼링거 밴드 매개 변수도 잘못된 브레이크로 이어질 수 있습니다.

너무 가까운 스톱 손실은 조기에 중단 될 수 있습니다. 너무 넓은 이익은 또한 이익을 제한 할 수 있습니다. 이러한 매개 변수는 다른 시장에 맞게 조정해야합니다.

이 전략은 매일의 높은 가격과 낮은 가격만을 고려하고 있으며 하루 간 격차에 반응할 수 없습니다.

최적화 방향

다른 지표들은 트렌드를 결정하기 위해 결합될 수 있습니다. MACD와 같이요. 또는 적응적인 이동 평균은 트렌드 변화를 추적하기 위해 사용될 수 있습니다.

볼링거 밴드 매개 변수는 최상의 조합을 찾기 위해 최적화 될 수 있습니다. 스톱 손실 및 수익 수치는 백테스팅 결과에 따라 최적화 될 수 있습니다.

논리를 추가하여 하루 간 간격에 대해 판단하여 간격에 따른 손실을 피할 수 있습니다.

결론

이 전략은 트렌드 추적 및 브레이크아웃 거래의 아이디어를 통합하여 간단한 지표를 사용하여 필터링 효과를 창출합니다. 이의 장점은 이해하기 쉽고 구현하기 쉽다는 것입니다. 매개 변수 최적화를 통해 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 실시간 거래 결과에 따라 지속적인 개선이 필요한 시장 위험도 있습니다.