단순 이동 평균선 기반의 터틀 트레이딩 전략
개요
본 전략은 서로 다른 파라미터를 가진 두 개의 단순이동평균선을 계산하여 포지션 진입과 청산 신호로 사용하여 수익을 실현합니다. 이 전략은 1983년 미국 트레이더 Richard Dennis에 의해 처음 제안되었으며, 간단한 규칙으로 안정적인 수익을 냈고, 이후 Curtis Faith에 의해 더욱 널리 알려졌습니다.
전략 원리
본 전략은 동시에 두 세트의 빠른선과 느린선을 계산합니다. 빠른선의 파라미터는 진입주기 20일, 청산주기 10일로 설정됩니다. 느린선의 파라미터는 진입주기 55일, 청산주기 20일입니다. 가격이 빠른선의 진입주기 최고값을 상향 돌파하면 매수 신호가 발생합니다. 가격이 진입주기 최저값을 하향 돌파하면 매도 신호가 발생합니다. 유사하게 가격이 청산주기 최저값을 하향 돌파하면 매수 포지션을 청산하고, 가격이 청산주기 최고값을 상향 돌파하면 매도 포지션을 청산합니다. 느린선의 진입 및 청산 로직은 빠른선과 동일합니다. 이 전략은 이동평균선의 이론을 통해 수익을 실현합니다. 즉 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하면 가격 상승 신호로 간주되고, 하향 돌파하면 가격 하락 신호로 간주됩니다. 본 전략의 빠른선과 느린선도 유사한 역할을 합니다.
전략 장점
- 규칙이 단순하고 명확하여 이해 및 구현이 쉬우며 초보자 학습에 적합합니다.
- 진입 및 청산 기준이 명확하여 과도한 거래를 피할 수 있습니다.
- 빠른선과 느린선의 이중 이동평균선을 결합하여 가격 변동으로 인한 노이즈를 완화하고 보다 명확한 거래 신호를 생성합니다.
- 여러 파라미터 조합을 사용하여 위험을 통제하고 잘못된 거래를 방지할 수 있습니다.
- 장기적으로 안정적인 수익을 내며 실제 거래에서 검증되었습니다.
위험 및 해결 방법
- 전략 자체가 기계적이어서 특수 시장 상황에 대처할 수 없으며 일정 수익 상한선이 존재합니다.
- 더 많은 지표나 머신러닝 기반 모델을 도입하여 의사 결정을 보조할 수 있습니다.
- 이동평균선은 후행 지표로 지연이 존재합니다.
- 진입 및 청산 주기를 적절히 단축할 수 있습니다.
- 최대 손실폭을 제한할 수 없습니다.
- 손절매 지점을 설정할 수 있습니다.
최적화 방향
- 손절매 모듈 추가하여 최대 손실폭 통제
- 다른 지표와 결합하여 신호 필터링
- 이동평균선 파라미터 동적 조정
- 데이터 처리 모듈 추가하여 이상 데이터 영향 제거
- 머신러닝 모델 결합하여 추세 판단
요약
본 전략은 전형적인 추세 추종 전략에 속합니다. 간단한 이중 이동평균선을 기반으로 거래 규칙을 수립하고 시장 추세를 추적하여 안정적인 수익을 얻습니다. 이 전략은 이해 및 구현이 쉽고 진입 신호가 명확하며 장기 실전 검증을 통해 수익성이 입증되어 초보자 학습 및 연구에 매우 적합합니다. 또한 보다 복잡한 퀀트 트레이딩의 기초를 마련합니다. 지속적인 최적화를 통해 더 나은 성과를 기대할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//coded by tmr0
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("20 years old Turtles strategy by tmr0", shorttitle = "Turtles", overlay=true)- 1