ChaoZhang
개요
이 전략은 두 개의 다른 변수의 간단한 이동 평균을 계산하여 포지션과 평점의 신호로 수익을 창출합니다. 이 전략은 미국 거래자 Richard Dennis가 1983년에 처음 제안하여 간단한 규칙에 의존하여 안정적인 수익을 창출하고, 이후 Curtis Faith가 더 널리 알려졌습니다.
전략 원칙
이 전략은 동시에 두 가지의 빠른 선과 느린 선을 계산한다. 빠른 선의 파라미터는 20일 상위권과 10일 하위권으로 설정되어 있다. 느린 선의 파라미터는 55일 상위권과 20일 하위권으로 설정되어 있다. 빠른 선의 상위권에서 가장 높은 값이 상위권에서 가장 높은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은 값이 상위권에서 가장 낮은
이 전략은 이동 평균의 평평선 이론에 의존하여 수익을 창출합니다. 즉, 단기 평균에 장기 평균을 통과하면 가격 상승 신호로 간주되며, 하향을 통과하면 가격 하락 신호로 간주됩니다. 이 전략의 빠른 선과 느린 선은 유사한 역할을합니다.
전략적 이점
- 규칙은 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉬우며, 초보자들도 배울 수 있습니다.
- 매장 및 매장 기준이 명확하고, 거래가 빈번하지 않도록 해야 합니다.
- 빠른 선과 느린 선의 듀얼 이동 평균을 결합하여 가격 변화의 소음을 완화하여 더 명확한 거래 신호를 생성합니다.
- 여러 개의 변수를 조합하여 위험을 통제하고 잘못된 거래를 방지합니다.
- 장기적으로 안정적인 수익을 올리고, 실물에서 검증되었습니다.
위험과 해결책
- 전략 자체는 기계적이고, 특별한 상황을 판단할 수 없으며, 수익의 상한이 있습니다.
- 더 많은 지표를 도입하거나 기계 학습 기반의 모델 지원 의사 결정을 시도할 수 있습니다.
- 이동 평균은 지표로서 다소 뒤쳐져 있습니다.
- 적당히 축소된 창고 건설 및 창고 순환
- 최대 인출을 제한할 수 없습니다.
- 정지점을 설정할 수 있습니다
최적화 방향
- 스톱 손실 모듈을 추가하여 최대 회수 제어
- 다른 지표와 결합하여 필터링 신호
- 동적으로 조정 이동 평균 변수
- 데이터 처리 모듈을 추가하여 비정상적인 데이터의 영향을 제거합니다.
- 기계 학습 모델과 결합하여 트렌드를 결정합니다.
요약하다
이 전략은 전형적인 트렌드 추적 전략에 속한다. 간단한 이중 이동 평균에 의존하여 거래 규칙을 설정하고 시장 추세를 추적하여 안정적인 수익을 얻는다. 이 전략은 이해하기 쉬운 구현, 포지션 신호의 명확성, 장기 현장 검증 수익, 초보자 학습 연구에 매우 적합하다. 또한 더 복잡한 정량 거래의 기초를 마련한다. 지속적인 최적화를 통해 더 나은 성과를 얻을 수 있다.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
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basePeriod: 15m
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*/
//@version=2
//coded by tmr0
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("20 years old Turtles strategy by tmr0", shorttitle = "Turtles", overlay=true)
enter_fast = input(20, minval=1)
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enter_slow = input(55, minval=1)
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fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)
enterL1 = high > fastL[1]
exitL1 = low <= fastLC[1]
enterS1 = low < fastS[1]
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enterL2 = high > slowL[1]
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enterS2 = low < slowS[1]
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strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1)
strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
strategy.close("fast L", when = exitL1)
strategy.close("fast S", when = exitS1)
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strategy.close("slow L", when = exitL2)
strategy.close("slow S", when = exitS2)
//zl=0
//z=strategy.netprofit / 37 * koef //ежемесячная прибыль
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