이치모쿠 클라우드 양적 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-01-05 13:53:11태그:
전반적인 설명
이 전략은 이치모쿠 클라우드, K-라인, 허스 이동 평균 및 MACD와 같은 여러 지표를 결합하여 자동 거래에 대한 장기 및 단기 의사 결정 메커니즘을 구축합니다.
전략 논리
이치모쿠 클라우드 변환과 지연 라인을 사용하여 거래 신호를 생성합니다. 허ల్ 이동 평균은 트렌드 방향을 결정합니다. MACD는 더 길고 짧은 주기를 구별합니다. 내일 K 라인 브레이크오웃은 입구 신호를 제공합니다.
변환 라인은 지난 9 일 동안의 중간 가격의 평균입니다. 지연 라인은 지난 26 일 동안의 중간 가격의 평균입니다. 변환 라인이 지연 라인의 위를 넘을 때 길고, 그 아래를 넘을 때 짧습니다.
헐 이동평균은 트렌드를 정의하기 위해 이중 평균 라인 크로스오버를 사용합니다. 빠른 라인이 느린 라인을 넘어서면 상승 추세, 역으로 하락 추세입니다.
MACD는 12주기와 26주기 EMA의 차이를 측정합니다. 제로선과 신호선에 있는 교차는 긴/단기 신호를 나타냅니다.
K-라인 침투는 침입 시기를 제공합니다.
장점
- 다중 지표로 정확한 트렌드 탐지
- 불필요한 거래를 피하는 정확한 입력.
- 스톱 로스/프로피트 취득을 통해 강력한 리스크 통제
위험성
- 부적절한 파라미터 조정으로 공격적인 침입
- 다중 지표 사용으로 복잡성이 증가합니다.
- 단기 거래에 있어서는 어쩔 수 없는 마감입니다.
더 나은 기회
- 더 많은 제품과 시간 프레임에 대한 매개 변수를 최적화합니다.
- 기계 학습을 추가해서 적응 조정할 수 있습니다
- 승률을 높이기 위해 출입 동력을 향상시켜야 합니다.
요약
이 전략은 이치모쿠 클라우드와 다른 지표 신호를 완전한 양적 시스템으로 결합합니다. 엄격한 스톱 로스/트레이프 메커니즘은 위험을 제어합니다. 매개 변수 전환 및 모델 최적화로 광범위한 전망이있는 더 많은 거래 도구에 적용 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n2 and leadLine1<leadLine2 and open>LS and MACD<aMACD
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)// /L'-,
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// : _,--, )MMMMMMMMM),. `QMM ,<> /_ '-,'
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// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
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//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart
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