ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 가지 이동 평균 지표를 사용하여 거래 시간을 선택하여 입출소를 선택하여 양적 거래를 수행합니다.
전략 원칙
이 전략은 SMA, EMA, WMA 등 9가지의 이동 평균을 사용한다. 사용자 선택에 따라, 다중 포지션에 진입할 때, 종결 가격에 선택된 이동 평균을 타고 이전 K 라인 종결 가격이 이동 평균보다 낮다. 공백할 때, 종결 가격 아래에 선택된 이동 평균을 타고 이전 K 라인 종결 가격이 이동 평균보다 높다. 모든 거래는 월요일 상장 시에만 발송된다. 평형 포지션은 고정 스톱 손실 또는 일요일 상장 전에 평형 포지션이다.
우위 분석
이 전략 세트는 여러 가지 이동 평균을 하나로 구성하고, 사용자는 다른 시장 환경에 적응하기 위해 다른 파라미터를 선택할 수 있습니다. 트렌드가 나타나는 것을 확인한 후에만 진입합니다.‘% 실패한 거래’이 전략은 월요일만 포지션을 개설하고, 일요일 전에 스톱로스 또는 평지 포지션을 설정하여, 한 주에 최대 포지션을 개설하는 횟수를 제한하고, 거래 위험을 효과적으로 제어한다.
위험 분석
이 전략은 주로 평평선 지표 판단 트렌드에 의존하며, 트렌드가 변할 때 일부 거래가 막히게 될 위험이 있습니다. 또한, 월요일만 입장을 열 수 있도록 제한하고, 월요일 이후 더 좋은 거래 기회가 나타나면 입장이 불가능하며, 수익의 일부를 놓칠 수 있습니다.
이러한 위험을 제어하기 위해, 동적 이동 평균 파라미터를 채택하는 것이 권장되며, 시장이 흔들릴 때 파라미터를 적절히 줄여줍니다. 동시에, 포지션 개시 시간을 늘릴 수 있으며, 수요일이나 목요일에는 여전히 새로운 포지션을 열 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
Algerism 알고리즘을 추가하고, 스톱 스톱 포인트를 동적으로 조정합니다.
기계학습 모형의 트렌드 판단을 늘리고, 불안한 시장에 진입하는 것을 피합니다.
포지션 개시 및 포지션 논리를 최적화하여 더 많은 포지션 개시 기회를 허용합니다.
요약하다
이 전략은 여러 가지 이동 평균 지표를 통합하여 트렌드 방향을 판단하여 월요일 포지션을 개시하고 일요일 평점 포지션을 통해 일주일에 최대 거래 횟수를 효과적으로 제어합니다. 동시에, 엄격한 중지 손실 규칙은 단일 거래의 최대 손실을 제한합니다. 종합적으로 볼 때, 이 전략은 트렌드 판단과 위험 제어의 두 차원을 최적화하여 설계되었으며, 좀 더 안정적인 양적 거래 전략입니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy('Time MA strategy ', overlay=true)
longEntry = input.bool(true, group="Type of Entries")
shortEntry = input.bool(false, group="Type of Entries")
//==========DEMA
getDEMA(src, len) =>
dema = 2 * ta.ema(src, len) - ta.ema(ta.ema(src, len), len)
dema
//==========HMA
getHULLMA(src, len) =>
hullma = ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
hullma
//==========KAMA
getKAMA(src, len, k1, k2) =>
change = math.abs(ta.change(src, len))
volatility = math.sum(math.abs(ta.change(src)), len)
efficiency_ratio = volatility != 0 ? change / volatility : 0
kama = 0.0
fast = 2 / (k1 + 1)
slow = 2 / (k2 + 1)
smooth_const = math.pow(efficiency_ratio * (fast - slow) + slow, 2)
kama := nz(kama[1]) + smooth_const * (src - nz(kama[1]))
kama
//==========TEMA
getTEMA(src, len) =>
e = ta.ema(src, len)
tema = 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
tema
//==========ZLEMA
getZLEMA(src, len) =>
zlemalag_1 = (len - 1) / 2
zlemadata_1 = src + src - src[zlemalag_1]
zlema = ta.ema(zlemadata_1, len)
zlema
//==========FRAMA
getFRAMA(src, len) =>
Price = src
N = len
if N % 2 != 0
N := N + 1
N
N1 = 0.0
N2 = 0.0
N3 = 0.0
HH = 0.0
LL = 0.0
Dimen = 0.0
alpha = 0.0
Filt = 0.0
N3 := (ta.highest(N) - ta.lowest(N)) / N
HH := ta.highest(N / 2 - 1)
LL := ta.lowest(N / 2 - 1)
N1 := (HH - LL) / (N / 2)
HH := high[N / 2]
LL := low[N / 2]
for i = N / 2 to N - 1 by 1
if high[i] > HH
HH := high[i]
HH
if low[i] < LL
LL := low[i]
LL
N2 := (HH - LL) / (N / 2)
if N1 > 0 and N2 > 0 and N3 > 0
Dimen := (math.log(N1 + N2) - math.log(N3)) / math.log(2)
Dimen
alpha := math.exp(-4.6 * (Dimen - 1))
if alpha < .01
alpha := .01
alpha
if alpha > 1
alpha := 1
alpha
Filt := alpha * Price + (1 - alpha) * nz(Filt[1], 1)
if bar_index < N + 1
Filt := Price
Filt
Filt
//==========VIDYA
getVIDYA(src, len) =>
mom = ta.change(src)
upSum = math.sum(math.max(mom, 0), len)
downSum = math.sum(-math.min(mom, 0), len)
out = (upSum - downSum) / (upSum + downSum)
cmo = math.abs(out)
alpha = 2 / (len + 1)
vidya = 0.0
vidya := src * alpha * cmo + nz(vidya[1]) * (1 - alpha * cmo)
vidya
//==========JMA
getJMA(src, len, power, phase) =>
phase_ratio = phase < -100 ? 0.5 : phase > 100 ? 2.5 : phase / 100 + 1.5
beta = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
alpha = math.pow(beta, power)
MA1 = 0.0
Det0 = 0.0
MA2 = 0.0
Det1 = 0.0
JMA = 0.0
MA1 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(MA1[1])
Det0 := (src - MA1) * (1 - beta) + beta * nz(Det0[1])
MA2 := MA1 + phase_ratio * Det0
Det1 := (MA2 - nz(JMA[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(Det1[1])
JMA := nz(JMA[1]) + Det1
JMA
//==========T3
getT3(src, len, vFactor) =>
ema1 = ta.ema(src, len)
ema2 = ta.ema(ema1, len)
ema3 = ta.ema(ema2, len)
ema4 = ta.ema(ema3, len)
ema5 = ta.ema(ema4, len)
ema6 = ta.ema(ema5, len)
c1 = -1 * math.pow(vFactor, 3)
c2 = 3 * math.pow(vFactor, 2) + 3 * math.pow(vFactor, 3)
c3 = -6 * math.pow(vFactor, 2) - 3 * vFactor - 3 * math.pow(vFactor, 3)
c4 = 1 + 3 * vFactor + math.pow(vFactor, 3) + 3 * math.pow(vFactor, 2)
T3 = c1 * ema6 + c2 * ema5 + c3 * ema4 + c4 * ema3
T3
//==========TRIMA
getTRIMA(src, len) =>
N = len + 1
Nm = math.round(N / 2)
TRIMA = ta.sma(ta.sma(src, Nm), Nm)
TRIMA
src = input.source(close, title='Source', group='Parameters')
len = input.int(17, minval=1, title='Moving Averages', group='Parameters')
out_ma_source = input.string(title='MA Type', defval='ALMA', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'ALMA', 'SMMA', 'LSMA', 'VWMA', 'DEMA', 'HULL', 'KAMA', 'FRAMA', 'VIDYA', 'JMA', 'TEMA', 'ZLEMA', 'T3', 'TRIM'], group='Parameters')
out_ma = out_ma_source == 'SMA' ? ta.sma(src, len) : out_ma_source == 'EMA' ? ta.ema(src, len) : out_ma_source == 'WMA' ? ta.wma(src, len) : out_ma_source == 'ALMA' ? ta.alma(src, len, 0.85, 6) : out_ma_source == 'SMMA' ? ta.rma(src, len) : out_ma_source == 'LSMA' ? ta.linreg(src, len, 0) : out_ma_source == 'VWMA' ? ta.vwma(src, len) : out_ma_source == 'DEMA' ? getDEMA(src, len) : out_ma_source == 'HULL' ? ta.hma(src, len) : out_ma_source == 'KAMA' ? getKAMA(src, len, 2, 30) : out_ma_source == 'FRAMA' ? getFRAMA(src, len) : out_ma_source == 'VIDYA' ? getVIDYA(src, len) : out_ma_source == 'JMA' ? getJMA(src, len, 2, 50) : out_ma_source == 'TEMA' ? getTEMA(src, len) : out_ma_source == 'ZLEMA' ? getZLEMA(src, len) : out_ma_source == 'T3' ? getT3(src, len, 0.7) : out_ma_source == 'TRIM' ? getTRIMA(src, len) : na
plot(out_ma)
long = close> out_ma and close[1] < out_ma and dayofweek==dayofweek.monday
short = close< out_ma and close[1] > out_ma and dayofweek==dayofweek.monday
stopPer = input.float(10.0, title='LONG Stop Loss % ', group='Fixed Risk Management') / 100
takePer = input.float(30.0, title='LONG Take Profit %', group='Fixed Risk Management') / 100
stopPerShort = input.float(5.0, title='SHORT Stop Loss % ', group='Fixed Risk Management') / 100
takePerShort = input.float(10.0, title='SHORT Take Profit %', group='Fixed Risk Management') / 100
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPerShort)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePerShort)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2) // After 10 orders are filled, no more strategy orders will be placed (except for a market order to exit current open market position, if there is any).
if(longEntry)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long )
strategy.exit('LONG EXIT', "long", limit=longTake, stop=longStop)
strategy.close("long",when=dayofweek==dayofweek.sunday)
if(shortEntry)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short )
strategy.exit('SHORT EXIT', "short", limit=shortTake, stop=shortStop)
strategy.close("short",when=dayofweek==dayofweek.sunday)