리버스 모멘텀 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-17 17:29:08
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전반적인 설명

리버스 모멘텀 트레이딩 전략 (Reverse Momentum Trading Strategy) 은 개선된 MACD 지표에 기반한 단기 거래 전략이다. 이 전략은 윌리엄 블라우가 그의 책?? 모멘텀, 디렉션 앤 디버전스?? 에서 제안한 아이디어를 바탕으로 가격과 모멘텀 사이의 관계를 사용하여 표준 MACD 지표의 반대 의미를 가진 사용자 지정 MACD 지표를 구성합니다. 이는 지표 구매 및 판매 신호에서 역작업을 수행합니다. 즉 판매 신호에 장거리, 구매 신호에 단거리입니다.

전략 논리

전략의 핵심 지표는 개선된 MACD입니다. 그 공식은:

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

여기서 fastMA는 32주기 기하급수적 이동 평균이고, slowMA는 5주기 기하급수적 이동 평균이다. 두 이동 평균 사이의 차이는 xmacd를 구성하고, xMA_MACD는 xmacd의 5주기 기하급수적 이동 평균이다.

판매 신호는 xmacd가 xMA_MACD를 넘을 때 생성되며 xmacd가 xMA_MACD를 넘을 때 구매 신호는 생성됩니다. 신호의 의미는 표준 MACD 지표와 반대입니다. 표준 MACD는 상향을 넘을 때 구매 신호를 발행하고 하향을 넘을 때 판매 신호를 발행합니다.

장점

가격과 동력 관계를 사용하여 잠재적인 트렌드 역전 기회를 포착합니다.
MACD 설정이 더 과학적이고 매개 변수가 최적화되어 잘못된 신호를 피하는 데 도움이 됩니다.
독특한 역동 운영 아이디어는 전략의 다양성을 증가시킵니다.
트렌딩 시장과 범주 시장에서 모두 수익성이 높습니다.

위험성

리버스 트레이딩에서 위험도가 높습니다. 조심스럽게 사용하세요.
너무 단단한 정지에서 벗어나 정지로 이어질 수 있습니다. 위험을 줄이기 위해 정지를 느슨하게 할 수 있습니다.
신호 손실을 줄이기 위해 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다.
낮은 효율으로 인한 손실을 피합니다. 더 높은 효율을 선택하는 다른 제품에 매개 변수를 테스트 할 수 있습니다.

최적화

다양한 장기 및 단기 매개 변수 조합을 테스트하여 지표 패턴을 최적화합니다.
추세 판단 지표를 추가하여 극심한 시장 변동성을 피합니다.
엘리엇 파동과 같은 기술적 도구를 포함하고 지원 및 저항을 통해 역전 가능성을 결정합니다.
너무 공격적인 정차를 방지하기 위해 정지 메커니즘을 최적화하십시오.

결론

리버스 모멘텀 트레이딩 전략 (Reverse Momentum Trading Strategy) 은 가격이 모멘텀에서 벗어나면 역전 기회를 포착하기 위해 다양한 기술 분석 이론과 지표 신호를 통합합니다. 혁신적인 논리로 인해 강력한 실용적 가치가 있습니다. 그러나 리버스 트레이딩의 높은 위험은 엄격한 돈 관리, 신중한 매개 변수 최적화 및 안정적인 수익을 창출하기 위해 위험 통제를 요구합니다.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")

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