ChaoZhang
개요
이 전략은 빠른 EMA를 통과할 때 시장이 상승 추세에 있다고 판단하고 구매 신호를 생성한다. 빠른 EMA를 통과할 때 시장이 하향 추세에 있다고 판단하고 판매 신호를 생성한다. 전략은 또한 위험을 관리하기 위해 중지 및 중지 가격을 설정한다.
전략 원칙
이 전략은 빠른 EMA ((8일선) 과 느린 EMA ((21일선) 의 교차를 사용하여 시장의 흐름을 판단합니다. 구체적인 논리는 다음과 같습니다:
- 8일 EMA와 21일 EMA를 계산해
- 8일 EMA가 21일 EMA를 통과했을 때, 시장의 변동으로 판단하여 상승 추세가 시작됩니다.
- 8일 EMA가 21일 EMA를 통과했을 때, 시장의 변동으로 판단하여 하향 추세가 시작됩니다.
- 상승 추세에 있어서는 구매 신호를 생성하고, 하향 추세에 있어서는 판매 신호를 생성합니다.
- 각 주문에 대한 위험을 관리하기 위해 스톱로스 및 스톱 가격을 설정합니다.
이 전략은 역량 지표와 트렌드 분석을 결합하여 시장의 방향과 역점을 효과적으로 포착할 수 있습니다. 빠른 EMA 교차와 평평한 이동 평균을 결합하여 일부 잡음 거래 신호를 필터링 할 수 있습니다.
우위 분석
이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 빠른 EMA와 느린 EMA의 교차는 시장의 추세와 매매 지점을 효과적으로 판단할 수 있습니다.
- 전략 파라미터를 최적화할 수 있으며, EMA 주기를 추가 조정할 수 있습니다.
- 동량 지표와 결합하여 노이즈 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
- 스탠드피드 로직을 설정하여 위험을 능동적으로 제어할 수 있습니다.
전체적으로, 이 전략은 추세와 동력 지표를 결합하고, 파라미터를 조정하여 다른 시장 환경에 적응할 수 있으며, 비교적 유연한 단선 거래 전략이다.
위험 분석
이 전략에는 위험도 있습니다.
- 위기 상황에서 EMA 교차 신호가 자주 발생하여 잘못된 거래가 더 많이 발생합니다.
- 공중공간을 효과적으로 처리할 수 없는 상황
- 하지만, 그 중에서도 가장 중요한 것은,
이러한 위험들에 대해, 우리는 다음과 같은 몇 가지 측면에서 최적화할 수 있습니다:
- 다른 지표 필터를 추가하여 잘못된 신호의 가능성을 줄여줍니다.
- 더 큰 차원의 주기적 지표와 결합하여 장기적 추세를 판단하는 방법
- 최적화 매개 변수, 다양한 시장 환경에 맞게 EMA 길이를 조정
- 인위적 개입 거래, 부수적 공백을 피하여 막대한 손실을 방지하기 위해
최적화 방향
이 전략의 최적화 공간은 매우 넓고, 다음과 같은 방향으로 진행될 수 있습니다.
- EMA 주기 변수를 최적화하고, 역사 데이터에 대한 수익률에 대해 다른 변수를 테스트합니다.
- KDJ, MACD 등과 같은 다른 기술 지표에 필터링을 추가하여 전략 정확도를 향상시킵니다.
- 스톱 스톱 설정을 최적화하여 실황 특성에 더 적합하게 만듭니다.
- 기계 학습 방법을 통해 자동으로 최적화 된 매개 변수
이러한 최적화 조치는 전략의 안정성, 적응성 및 수익성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 트렌드 추적과 동력 지표의 교차를 기반으로 한 전형적인 짧은 라인 거래 전략입니다. 이 전략은 EMA 빠른 느린 라인 교차와 손해 중지 논리를 결합하여 시장 방향의 기회를 신속하게 포착 할 수 있습니다. 이 전략의 최적화 공간은 매우 넓고, 다른 보조 지표, 자동 매개 변수 최적화 등의 방법을 추가로 도입하면 전략의 성과를 더 안정적이고 우수하게 만들 수 있습니다. 이 전략은 시장에 대한 확실성을 알고 자주 작동하기를 원하는 투자자에게 적합합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradersPostInc
//@version=5
strategy('TradersPost Example MOMO Strategy', overlay=true)
startTime = input(defval = timestamp('01 Jan 2021 00:00 +0000'), title = 'Start Time', group = 'Date Range')
endTime = input(defval = timestamp('31 Dec 2023 23:59 +0000'), title = 'End Time', group = 'Date Range')
timeCondition = true
timeConditionEnd = timeCondition[1] and not timeCondition
fastEmaLength = input.int(defval = 8, title = 'Fast EMA Length')
slowEmaLength = input.int(defval = 21, title = 'Slow EMA Length')
sides = input.string(defval = 'Both', title = 'Sides', options = ['Long', 'Short', 'Both', 'None'])
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)
isUptrend = fastEma >= slowEma
isDowntrend = fastEma <= slowEma
trendChanging = ta.cross(fastEma, slowEma)
ema105 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 105)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ema205 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 20)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
plot(ema105, linewidth=4, color=color.new(color.purple, 0), editable=true)
plot(ema205, linewidth=2, color=color.new(color.purple, 0), editable=true)
aa = plot(fastEma, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0), editable=true)
bb = plot(slowEma, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0), editable=true)
fill(aa, bb, color=isUptrend ? color.green : color.red, transp=90)
tradersPostBuy = trendChanging and isUptrend and timeCondition
tradersPostSell = trendChanging and isDowntrend and timeCondition
pips = syminfo.pointvalue / syminfo.mintick
percentOrPipsInput = input.string('Percent', title='Percent or Pips', options=['Percent', 'Pips'])
stopLossLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Long', minval=0)
stopLossShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Short', minval=0)
takeProfitLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Long', minval=0)
takeProfitShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Short', minval=0)
stopLossPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (stopLossLongInput / 100) * pips
stopLossPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (stopLossShortInput / 100) * pips
takeProfitPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (takeProfitLongInput / 100) * pips
takeProfitPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (takeProfitShortInput / 100) * pips
takeProfitALong = takeProfitLongInput > 0 ? takeProfitLongInput : na
takeProfitBLong = takeProfitPriceLong > 0 ? takeProfitPriceLong : na
takeProfitAShort = takeProfitShortInput > 0 ? takeProfitShortInput : na
takeProfitBShort = takeProfitPriceShort > 0 ? takeProfitPriceShort : na
stopLossALong = stopLossLongInput > 0 ? stopLossLongInput : na
stopLossBLong = stopLossPriceLong > 0 ? stopLossPriceLong : na
stopLossAShort = stopLossShortInput > 0 ? stopLossShortInput : na
stopLossBShort = stopLossPriceShort > 0 ? stopLossPriceShort : na
takeProfitLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitALong : takeProfitBLong
stopLossLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossALong : stopLossBLong
takeProfitShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitAShort : takeProfitBShort
stopLossShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossAShort : stopLossBShort
buyAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "buy", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
sellAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "sell", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
exitLongAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
exitShortAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
if (sides != "None")
if tradersPostBuy
strategy.entry('Long', strategy.long, when = sides != 'Short', alert_message = buyAlertMessage)
strategy.close('Short', when = sides == "Short" and timeCondition, alert_message = exitShortAlertMessage)
if tradersPostSell
strategy.entry('Short', strategy.short, when = sides != 'Long', alert_message = sellAlertMessage)
strategy.close('Long', when = sides == 'Long', alert_message = exitLongAlertMessage)
exitAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit"}'
strategy.exit('Exit Long', from_entry = "Long", profit = takeProfitLong, loss = stopLossLong, alert_message = exitAlertMessage)
strategy.exit('Exit Short', from_entry = "Short", profit = takeProfitShort, loss = stopLossShort, alert_message = exitAlertMessage)
strategy.close_all(when = timeConditionEnd)