ChaoZhang
개요
이 전략은 이동 평균과 그 축점들을 계산하여 가격과 이동 평균 사이의 오차를 발견하여 구매 및 판매 신호로 사용한다. 이 전략은 오차를 찾기 위해 모든 진동 지표에 적용할 수 있다. 이것은 재검토 및 실전 거래에 사용할 수 있는 가치 있는 도구이다.
전략 원칙
- Len의 이동 평균 (MA) 로 계산
- MA의 중심축 낮은 점 ((PL) 과 중심축 높은 점 ((PH) 을 검출
- 정방향의 존재 여부를 판단한다: 가격 혁신 하위점과 MA는 혁신 하위점 또는 가격 혁신 하위점과 MA는 혁신 하위점
- 역방향이 존재하는지 판단하기 위해: 가격 혁신이 높은 반면 MA는 혁신이 높지 않거나 가격 혁신이 높지 않은 반면 MA는 혁신이 높습니다.
- 사거나 파는 것은 상황에 따라 결정됩니다.
우위 분석
- 가격과 MA 사이의 오차를 자동으로 감지하여 인적 판단 오류를 방지합니다.
- 모든 진동 지표에 적용 가능, 확장성이 강
- 전략의 수익성을 재검토하고 검증하는 데 사용할 수 있습니다.
- 설정 가능한 매개 변수가 감수성을 조정하여 잘못된 신호를 방지합니다.
- 다양한 종류의 탈선, 정확하고 포괄적인 판단을 제공합니다
위험 분석
- 진동 지표가 잘못 설정되면 많은 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 발현하기 전에 유효한 축점으로부터 멀어지면 신호 부족이 발생할 수 있습니다.
- 감수성과 필터링 오류 신호를 균형을 맞추기 위해 파라미터를 적절하게 조정해야 합니다.
- 다른 요소와 결합하여 더 잘 사용되며, 단독으로 사용해도 신뢰도가 낮습니다.
최적화 방향
- 이동 평균 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- 다른 지표와 같이 수량 가격 지표와 함께 잘못된 신호를 피하십시오.
- 더 많은 기계 학습 모델은 신뢰성이 떨어집니다.
- 위험 관리 제도를 강화하고 단독 손실을 통제합니다.
요약하다
이 전략은 가격과 이동 평균 사이의 오차를 발견하여 거래 신호로 판단을 자동화하여 주관적 오류를 방지할 수 있다. 모든 진동 지표에 광범위하게 적용할 수 있으며, 강력한 확장성을 가지고 있다. 다른 지표와 함께 파라미터 최적화를 사용하여 거래 신호의 신뢰성과 시스템의 안정성을 크게 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tista
//https://www.tradingview.com/u/tista/#published-scripts
//@version=4
strategy(title="MA Divergences", format=format.price)
//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(999999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(26, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
/////////////// END - Backtesting Period Selector | Component ///////////////
len = input(title="MA Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="MA Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=5)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=5)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=600)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=2)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=true)
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.green
hiddenBearColor = color.red
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = wma(src, len)
plot(osc, title="MA", linewidth=2, color=color.yellow)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
alertcondition(osc[1] > 100.0 and osc[2] < 100.0, title="MA value crosses over 100.0", message="Check charts for a MA cross over 100.0")
alertcondition(osc[1] < 100.0 and osc[2] > 100.0, title="MA value crosses under 100.0", message="Check charts for a MA cross under 100.0")
alertcondition(osc[1] > -100. and osc[2] < -100.0, title="MA value crosses over -100.0", message="Check charts for a MA cross over -100.0")
alertcondition(osc[1] < -100.0 and osc[2] > -100.0, title="MA value crosses under -100.0", message="Check charts for a MA cross under -100.0")
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
alertcondition(bullCond, title="Regular bullish divergence in MA found", message="Check charts for a regular bullish divergence found with MA")
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
alertcondition(hiddenBullCond, title="Hidden bullish divergence in MA found", message="Check charts for a hidden bullish divergence found with MA")
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
alertcondition(bearCond, title="Regular bearish divergence in MA found", message="Check charts for a regular bearish divergence found with MA")
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// Alerts
//alertcondition(bearCond or hiddenBearCond, title='Bear div', message='Bear div')
//alertcondition(bullCond or hiddenBullCond, title='Bull div', message='Bull div')
//alertcondition(bearCond or bullCond, title='Bull or beal div', message='Bull or bear div')
//alertcondition(hiddenBearCond or hiddenBullCond, title='Bull or beal div', message='Hidden Bull or bear div')
//alertcondition(hiddenBearCond or hiddenBullCond or bearCond or bullCond, title='Bull or beal div', message='Any Bull or bear div')
if testPeriod()
if bullCond or hiddenBullCond
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if bearCond or hiddenBearCond
strategy.entry("Sell", strategy.short)