볼린저 밴드 지표를 기반으로 한 브레이크아웃 트레이딩 전략

개요

이 전략은 부린 통로 지표에 기반한 돌파 거래 전략이다. 부린 통로의 상승과 하락을 계산하고 동적으로 조정된 구매와 판매 하락을 결합하여 BTCUSDT의 자동 거래를 구현한다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 지표는 부린 통로이다. 부린 통로는 N일 이동 평균과 그 상하의 두 개의 표준 격차 통로로 구성된다. 이 전략의 부린 통로의 길이는 20일이며, 표준 격차의 배수는 2이다. 가격이 부린 통로 아래 궤도에 접근하거나 접촉했을 때, 과도한 과매매로 간주되며, 이 전략은 더 많은 위치를 열고, 가격이 부린 통로 위 궤도에 접근하거나 접촉했을 때, 과도한 부양으로 간주되며, 이 전략은 더 많은 위치를 평정합니다.

부린 통로 지표 이외에, 이 전략은 두 가지 조정 가능한 파라미터를 도입합니다: 부린 경로 아래 58 점을 기본으로 부린 경로 아래 58 점을 기본으로 부린 경로 위 470 점을 기본으로 부린 경로 위 470 점을 기본으로 매각 조건입니다. 이 두 가지 경계는 실제 상황과 재검토 결과에 따라 동적으로 조정할 수 있으며, 전략을 더 유연하게 만듭니다.

구매 조건이 충족되면, 전략은 계정 적당금의 10%를 사용하여 입장을 추가한다. 추가한 후, 가격 상승률이 중지 조건에 도달하면, 평점을 중지한다. 가격 상승 후 판매 하락을 유발하면, 전략은 전체 평점을 선택하여 수익을 회수한다.

우위 분석

이 전략은 다음과 같은 몇 가지 주요 장점을 가지고 있습니다.

1. 부린 통로 지표를 사용하여 가격의 비정상적인 궤도를 벗어나는 기회를 잡을 수 있으며, 이를 통해 반전할 때 이익을 얻을 수 있습니다.
2. 동적으로 조정된 구매/판매 하락률을 도입하여 출입 기회를 최적화
3. 일부 포지션을 추가로 취하면 위험을 통제할 수 있습니다.
4. 손해가 더 커지지 않도록 중지 조건을 설정합니다.
5. 5분 라인을 사용하여 짧은 기간의 거래 기회를 잡을 수 있습니다.

위험 분석

이 전략에는 위험도 있습니다.

1. 부린띠 지표 자체는 100% 신뢰할 수 없으며, 가격이 오랫동안 낮은 지점에서 흔들렸다가 다시 떨어질 수 있습니다.
2. 제대로 설정되지 않은 임계값으로 인해 최적의 출전/입장 포인트가 누락될 수 있습니다.
3. 손해 중지 설정이 너무 느리고, 시간 내에 중단되지 않거나, 너무 엄격하고, 손해 중지 설정이 너무 민감합니다.
4. 회전주기를 잘못 선택하여 우연한 수익을 안정적인 수익으로 간주할 수 있습니다.

대책:

1. 부린 통로에서 잘못된 신호를 피하기 위해 더 많은 지표와 함께 상황을 판단하십시오.
2. 가장 좋은 조합을 찾기 위해 값 변수를 테스트하고 최적화합니다
3. 테스트 및 최적화 중지 조건, 균형점을 찾아
4. 더 긴 회귀주기를 사용하여 전략의 안정성을 테스트합니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.

1. KD, RSI 등과 같은 다른 지표와 결합하여 더 엄격한 입시 규칙을 설정하여 너무 일찍 또는 너무 늦게 입시를 피하십시오.
2. 다양한 부린 통로 파라미터 조합을 테스트하여 부린 통로의 길이를 최적화하고 표준 차이의 배수를 측정합니다.
3. 구매 및 판매 하락값을 최적화하여 수익률을 높이기 위한 최적의 변수를 찾습니다.
4. ATR에 기반한 역동적인 손해배상 비율을 조정하여 시장의 변동성에 대응하는 시도
5. 포지션 관리를 최적화하여, 예를 들어, 수익을 얻은 후 적당히 추가할 수 있고, 단편적 손실 위험을 제어할 수 있다.

요약하다

이 전략overall은 보다 간단하고 실용적인 돌파 전략이다. 이 전략은 부린 통로 지표를 사용하여 시장의 역전 기회를 판단하고, 동적 하락값을 설정하여 입시 출전을 한다. 동시에, 이 전략은 합리적인 포지션 관리, 손실 조건 등을 이용해서 위험을 통제한다. 몇 가지 핵심 매개 변수를 최적화한 후, 이 전략은 비교적 안정적인 수익을 얻을 수 있다.