이동 평균 채널 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-29 10:26:25
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전반적인 설명

이 전략은 켈트너 채널의 중부, 상부 및 하부 레일을 계산합니다. 그것은 중부 및 하부 레일 위에 색을 채웁니다. 채널의 방향을 결정 한 후, 그것은 깨고 구매하고 판매합니다. 그것은 일종의 트렌드 추적 전략입니다.

전략 원칙

핵심 지표는 켈트너 채널이다. 채널의 중간 레일은 전형적인 가격 (최고 가격 + 최저 가격 + 종료 가격) /3의 N 일간 가중화 이동 평균이다. 채널의 상부 및 하부 레일은 각각 중간 레일 라인에서 한 거래 범위 N 일간 가중화 이동 평균이다. 거래 범위는 진정한 변동성 ATR을 선택할 수 있거나 진폭 (최고 가격 - 최저 가격) 을 직접 취할 수 있습니다. 후자는이 전략에서 채택됩니다.

구체적으로, 전략은 주로 가격이 상부 레일 또는 하부 레일을 통과하는지 판단하고 중간 레일을 경계로 긴 또는 짧은 결정을 내립니다. 닫기 가격이 상부 레일보다 크다면 길게 가십시오. 닫기 가격이 하위 레일보다 작다면 짧게 가십시오. 스톱 손실 라인은 중간 레일의 MA 값입니다.

이점 분석

켈트너 채널 지표를 사용하여 가격 변동 범위를 잘 판단하여 잘못된 돌파구를 피합니다.
중부 레일 이동 평균을 지원으로 사용하면 손실을 줄일 수 있습니다.
상부 레일을 길게, 하부 레일을 짧게 뚫는 것은 대부분의 주식의 가격 변화 법칙에 부합하는 트렌드 추적 전략에 속합니다.

위험 분석

돌파구 채널 전략은 매개 변수에 매우 민감하며 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 반복 테스트가 필요합니다.
단기간에 주가 급격히 변동되면 거래 위험은 증가합니다. 잘못된 거래의 위험을 줄이기 위해 채널 폭을 적절히 느슨하게하십시오.
이 효과는 매개 변수 설정과 품종과 높은 상관관계를 가지고 있으며, 다양한 품종에 적응하기 위해 조정이 필요합니다.

최적화 방향

신호를 필터링하고 잘못된 거래를 피하기 위해 다른 지표를 결합하십시오. 모멘텀 지표, 변동성 지표 등.
가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 매개 변수를 최적화합니다. 주로 이동 평균 매개 변수와 채널 배수를 조정합니다.
다른 품종에 대한 매개 변수 설정에는 상당한 차이가있을 것이며, 개별적으로 최적화해야합니다.

요약

일반적으로 이 전략은 비교적 간단하고 직접적이며 일반적인 가격 돌파구 전략이다. 이점은 아이디어가 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽다는 점이며, 초보자도 배울 수 있습니다. 그러나 또한 특정 한계도 있습니다. 매개 변수에 민감하고 결과는 불균형하며 반복적인 테스트와 최적화가 필요합니다. 더 복잡한 판단 지표와 결합 할 수 있다면 더 강력한 거래 전략을 형성 할 수 있습니다.

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start: 2023-12-01 00:00:00
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basePeriod: 15m
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3

strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
upper = mah + rangema * mult
lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)


strategy.entry("Long", strategy.long,  stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short,  stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)

if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)

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