ChaoZhang
개요
이 전략은 유명한 해파리 트레이더 전략 에 기반을 두고 있으며, 이 전략은 수년간 검증되었다. 은 긴 포지션과 빈 포지션의 신호를 보내고, 최대 5개의 피라미드 주문을 할 수 있으며, 이는 이 전략이 같은 방향으로 최대 5개의 주문을 유발할 수 있다는 것을 의미한다.
주의할 점은 이 전략은 두 개의 시스템 (S1와 S2) 을 결합한 것이다.
전략 원칙
포지션 크기는 해파리 거래자에게 위험 관리를 위해 매우 중요합니다. 포지션 조정 전략은 시장의 변동성과 계정 ((이익과 손실)) 에 적합합니다. 그것은 ATR ((평균 실제 범위)) 을 기반으로합니다.
구매된 단위는 다음과 같습니다.
unit = (percentage_to_risk/100)*account/atr*syminfo.pointvalue
여러분의 위험 선호도에 따라 계정의 비율을 늘릴 수 있지만, 해안상거래자는 기본적으로 1%를 니다. 만약 여러분이 계약을 거래한다면, 단위는 기본적으로 아래로 어야 합니다.
초기 자본보다 낮은 계좌 가치의 경우 위험을 줄이기 위해 추가 규칙이 있습니다. 이 경우 단위 공식에서 다음과 같은 식으로 대체해야합니다.
account := (strategy.equity-strategy.openprofit)*(strategy.equity-strategy.openprofit)/strategy.initial_capital
두 가지 시스템이 함께 작동합니다. 파격은 새로운 최고점 또는 새로운 낮은 점입니다. 만약 새로운 최고점이라면, 우리는 다단계 포지션을 열고, 반대로, 만약 새로운 낮은 점이라면, 우리는 공백 포지션을 열습니다.
우리는 추가적인 규칙을 추가했습니다. 이 추가 규칙은 트레이더가 메인 트렌드에 참여하도록 허용하며, 만약 시스템 1의 신호를 건너뛰었다면 S1은 신호를 발산하지 않는다. 만약 시스템 1의 신호를 건너뛰고, 다음 K선도 새로운 20일 돌파가 되면 S1은 신호를 발산하지 않는다. 우리는 S2의 신호를 기다려야 한다.
우위 분석
해변 전략은 가격 움직임이 우리에게 유리할 때 입장에 추가 단위를 추가 할 수 있습니다. 나는 전략을 최대 5 개의 주문을 같은 방향으로 추가 할 수 있도록 구성했습니다. 따라서, 가격이 구매에서 변하면 우리는 단위를 추가합니다.
우리는 첫 번째 주문을 ((다중 머리 또는 빈 머리) 으로 최대 주문으로 설정한다. 후속 피라미드 주문은 첫 번째 주문보다 적은 수의 단위를 가질 것이다.
우리는 첫 번째 주문에 대해 10%의 최대 손실을 설정했습니다. 이것은 당신이 첫 번째 주문 가치의 10% 이상을 잃지 않는다는 것을 의미합니다. 그러나, 0.5가 증가 / 감소하기 때문에*ATR(20), 당신의 피라미드 주문은 더 많은 손실을 입을 수 있습니다, 이 시점에서 손실이 10%를 초과하지 않을 것을 보장하지 않습니다. 위험은 여전히 잘 관리됩니다, 왜냐하면 이러한 주문의 가치가 첫 번째 주문의 가치보다 낮기 때문입니다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 너무 큰 포지션을 보유하는 것입니다. 위탁 주문이 시장 가격 지표를 채택하기 때문에, 동시에 여러 개의 큰 시장 가격 지표가 내려지면, 제안에 큰 충격이 주어지며, 큰 슬라이딩을 초래합니다. 이것은 엄청난 자본 손실을 초래합니다.
또 다른 위험은 부적절한 자금 관리 배열이다. 정지 배열 오류 또는 과잉 비율은 막대한 손실을 초래할 수 있다. 이것은 자신의 위험 선호에 따라 신중하게 배열을 필요로 한다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
수익률과 샤프비율에 대한 다양한 매개 변수의 영향을 테스트할 수 있다. 예를 들어 ATR 주기, 중지된 ATR 배수 등이 있다. 최적의 매개 변수 조합을 찾는다.
다양한 입출장 규칙을 테스트할 수 있다. 예를 들어 K선 형태를 추가적인 필터링 조건으로 사용한다.
다른 유형의 스톱을 시도할 수 있습니다. 이동 스톱, 동적 스톱. 이것은 스톱이 타격될 확률을 줄일 수 있습니다.
다양한 수의 피라미드 주문을 테스트할 수 있습니다. 주문이 많을수록, 레버리지와 위험이 더 커집니다. 최적의 균형점을 찾습니다.
특정 기간 동안 (미국 비농업 고용 자료가 발표되기 전에) 거래를 중단하여 중대한 사건의 충격을 피하려고 시도 할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 위험과 수익의 균형이 잘 이루어져 중장기 트렌드 거래에 적합하다. 거래 체계화, 위험 제어 등의 장점이 있다. 최적화하면 전략의 안정성과 수익률을 더욱 높일 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gsanson66
//This strategy is based on the famous "Turtle Strategy"
//A well-known strategy which proved its performance during past years
//@version=5
strategy("TURTLE STRATEGY", overlay=true)
//------------------------------TOOL TIPS--------------------------------//
t1 = "Percentage of the account the trader is willing to lose. This percentage is used to define the position size based on previous gains or losses. Turtle traders default to 1%."
t2 = "ATR Length"
t3 = "ATR Multiplier to fix the Stop Loss"
t4 = "Pyramiding : ATR Multiplier to set a profit target to increase position size"
t5 = "System 1 enter long if there is a new high after this selected period of time"
t6 = "System 2 enter long if there is a new high after this selected period of time"
t7 = "Exit Long from system 1 if there is a new low after this selected period of time"
t8 = "Exit Long from system 2 if there is a new low after this selected period of time"
t9 = "System 1 enter short if there is a new low after this selected period of time"
t10 = "System 2 enter short if there is a new low after this selected period of time"
t11 = "Exit short from system 1 if there is a new high after this selected period of time"
t12 = "Exit short from system 2 if there is a new high after this selected period of time"
//----------------------------------------FUNCTIONS---------------------------------------//
//@function Displays text passed to `txt` when called.
debugLabel(txt, color) =>
label.new(bar_index, high, text=txt, color=color, style=label.style_label_lower_right, textcolor=color.black, size=size.small)
//@function which looks if the close date of the current bar falls inside the date range
inBacktestPeriod(start, end) => true
//---------------------------------------USER INPUTS--------------------------------------//
//Risk Management and turtle system input
percentage_to_risk = input.float(1, "Risk % of capital", maxval=100, minval=0, group="Turtle Parameters", tooltip=t1)
atr_period = input.int(20, "ATR period", minval=1, group="Turtle Parameters", tooltip=t2)
stop_N_multiplier = input.float(1.5, "Stop ATR", minval=0.1, group="Turtle Parameters", tooltip=t3)
pyramid_profit = input.float(0.5, "Pyramid Profit", minval=0.01, group="Turtle Parameters", tooltip=t4)
S1_long = input.int(20, "S1 Long", minval=1, group="Turtle Parameters", tooltip=t5)
S2_long = input.int(55, "S2 Long", minval=1, group="Turtle Parameters", tooltip=t6)
S1_long_exit = input.int(10, "S1 Long Exit", minval=1, group="Turtle Parameters", tooltip=t7)
S2_long_exit = input.int(20, "S2 Long Exit", minval=1, group="Turtle Parameters", tooltip=t8)
S1_short = input.int(15, "S1 Short", minval=1, group="Turtle Parameters", tooltip=t9)
S2_short = input.int(55, "S2 Short", minval=1, group="Turtle Parameters", tooltip=t10)
S1_short_exit = input.int(7, "S1 Short Exit", minval=1, group="Turtle Parameters", tooltip=t11)
S2_short_exit = input.int(20, "S2 Short Exit", minval=1, group="Turtle Parameters", tooltip=t12)
//Backtesting period
startDate = input(title="Start Date", defval=timestamp("1 Jan 2020 00:00:00"), group="Backtesting Period")
endDate = input(title="End Date", defval=timestamp("1 July 2034 00:00:00"), group="Backtesting Period")
//----------------------------------VARIABLES INITIALISATION-----------------------------//
//Turtle variables
atr = ta.atr(atr_period)
var float buy_price_long = na
var float buy_price_short = na
var float stop_loss_long = na
var float stop_loss_short = na
float account = na
//Entry variables
day_high_syst1 = ta.highest(high, S1_long)
day_low_syst1 = ta.lowest(low, S1_short)
day_high_syst2 = ta.highest(high, S2_long)
day_low_syst2 = ta.lowest(low, S2_short)
var bool skip = false
var bool unskip_buffer_long = false
var bool unskip_buffer_short = false
//Exit variables
exit_long_syst1 = ta.lowest(low, S1_long_exit)
exit_short_syst1 = ta.highest(high, S1_short_exit)
exit_long_syst2 = ta.lowest(low, S2_long_exit)
exit_short_syst2 = ta.highest(high, S2_short_exit)
float exit_signal = na
//Backtesting period
bool inRange = na
//------------------------------CHECKING SOME CONDITIONS ON EACH SCRIPT EXECUTION-------------------------------//
strategy.initial_capital = 50000
//Checking if the date belong to the range
inRange := inBacktestPeriod(startDate, endDate)
//Checking if the current equity is higher or lower than the initial capital to adjusted position size
if strategy.equity - strategy.openprofit < strategy.initial_capital
account := (strategy.equity-strategy.openprofit)*(strategy.equity-strategy.openprofit)/strategy.initial_capital
else
account := strategy.equity - strategy.openprofit
//Checking if we close all trades in case where we exit the backtesting period
if strategy.position_size!=0 and not inRange
strategy.close_all()
debugLabel("END OF BACKTESTING PERIOD : we close the trade", color=color.rgb(116, 116, 116))
//--------------------------------------SKIP MANAGEMENT------------------------------------//
//Checking if a long signal has been skiped and system2 is not triggered
if skip and high>day_high_syst1[1] and high<day_high_syst2[1]
unskip_buffer_long := true
//Checking if a short signal has been skiped and system2 is not triggered
if skip and low<day_low_syst1[1] and low>day_low_syst2[1]
unskip_buffer_short := true
//Checking if current high is lower than previous 20_day_high after a skiped long signal to set skip to false
if unskip_buffer_long
if high<day_high_syst1[1]
skip := false
unskip_buffer_long := false
//Checking if current low is higher than previous 20_day_low after a skiped short signal to set skip to false
if unskip_buffer_short
if low>day_low_syst1[1]
skip := false
unskip_buffer_short := false
//Checking if we have an open position to reset skip and unskip buffers
if strategy.position_size!=0 and skip
skip := false
unskip_buffer_long := false
unskip_buffer_short := false
//--------------------------------------------ENTRY CONDITIONS--------------------------------------------------//
//We calculate the position size based on turtle calculation
unit = (percentage_to_risk/100)*account/atr*syminfo.pointvalue
//Long order for system 1
if not skip and not (strategy.position_size>0) and inRange
strategy.cancel("Long Syst 2")
//We check that position size doesn't exceed available equity
if unit*day_high_syst1>account
unit := account/day_high_syst1
stop_loss_long := day_high_syst1 - stop_N_multiplier*atr
//We adjust SL if it's greater than 10% of trade value and fix it to 10%
if stop_loss_long < day_high_syst1*0.9
stop_loss_long := day_high_syst1*0.9
strategy.order("Long Syst 1", strategy.long, unit, stop=day_high_syst1)
buy_price_long := day_high_syst1
//Long order for system 2
if skip and not (strategy.position_size>0) and inRange
//We check that position size doesn't exceed available equity
if unit*day_high_syst2>account
unit := account/day_high_syst2
stop_loss_long := day_high_syst2 - stop_N_multiplier*atr
//We adjust SL if it's greater than 10% of trade value and fix it to 10%
if stop_loss_long < day_high_syst2*0.9
stop_loss_long := day_high_syst2*0.9
strategy.order("Long Syst 2", strategy.long, unit, stop=day_high_syst2)
buy_price_long := day_high_syst2
//Short order for system 1
if not skip and not (strategy.position_size<0) and inRange
strategy.cancel("Short Syst 2")
//We check that position size doesn't exceed available equity
if unit*day_low_syst1>account
unit := account/day_low_syst1
stop_loss_short := day_low_syst1 + stop_N_multiplier*atr
//We adjust SL if it's greater than 10% of trade value and fix it to 10%
if stop_loss_short > day_low_syst1*1.1
stop_loss_short := day_low_syst1*1.1
strategy.order("Short Syst 1", strategy.short, unit, stop=day_low_syst1)
buy_price_short := day_low_syst1
//Short order for system 2
if skip and not (strategy.position_size<0) and inRange
//We check that position size doesn't exceed available equity
if unit*day_low_syst2>account
unit := account/day_low_syst2
stop_loss_short := day_low_syst2 + stop_N_multiplier*atr
//We adjust SL if it's greater than 10% of trade value and fix it to 10%
if stop_loss_short > day_low_syst2*1.1
stop_loss_short := day_low_syst2*1.1
strategy.order("Short Syst 2", strategy.short, unit, stop=day_low_syst2)
buy_price_short := day_low_syst2
//-------------------------------PYRAMIDAL------------------------------------//
//Pyramid for long orders
if close > buy_price_long + (pyramid_profit*atr) and strategy.position_size>0
//We calculate the remaining capital
remaining_capital = account - strategy.position_size*strategy.position_avg_price*(1-0.0018)
//We calculate units to add to the long position
units_to_add = (percentage_to_risk/100)*remaining_capital/atr*syminfo.pointvalue
if remaining_capital > units_to_add
//We set the new Stop loss
stop_loss_long := stop_loss_long + pyramid_profit*atr
strategy.entry("Pyramid Long", strategy.long, units_to_add)
buy_price_long := close
//Pyramid for short orders
if close < buy_price_short - (pyramid_profit*atr) and strategy.position_size<0
//We calculate the remaining capital
remaining_capital = account + strategy.position_size*strategy.position_avg_price*(1-0.0018)
//We calculate units to add to the short position
units_to_add = (percentage_to_risk/100)*remaining_capital/atr*syminfo.pointvalue
if remaining_capital > units_to_add
//We set the new Stop loss
stop_loss_short := stop_loss_short - pyramid_profit*atr
strategy.entry("Pyramid Short", strategy.short, units_to_add)
buy_price_short := close
//----------------------------EXIT ORDERS-------------------------------//
//Checking if exit_long_syst1 is higher than stop_loss_long
if strategy.opentrades.entry_id(0)=="Long Syst 1"
if exit_long_syst1[1] > stop_loss_long
exit_signal := exit_long_syst1[1]
else
exit_signal := stop_loss_long
//Checking if exit_long_syst2 is higher than stop_loss_long
if strategy.opentrades.entry_id(0)=="Long Syst 2"
if exit_long_syst2[1] > stop_loss_long
exit_signal := exit_long_syst2[1]
else
exit_signal := stop_loss_long
//Checking if exit_short_syst1 is lower than stop_loss_short
if strategy.opentrades.entry_id(0)=="Short Syst 1"
if exit_short_syst1[1] < stop_loss_short
exit_signal := exit_short_syst1[1]
else
exit_signal := stop_loss_short
//Checking if exit_short_syst2 is lower than stop_loss_short
if strategy.opentrades.entry_id(0)=="Short Syst 2"
if exit_short_syst2[1] < stop_loss_short
exit_signal := exit_short_syst2[1]
else
exit_signal := stop_loss_short
//If the exit order is configured to close the position at a profit, we set 'skip' to true (we substract commission)
if strategy.position_size*exit_signal>strategy.position_size*strategy.position_avg_price*(1-0.0018)
strategy.cancel("Long Syst 1")
strategy.cancel("Short Syst 1")
skip := true
if strategy.position_size*exit_signal<=strategy.position_size*strategy.position_avg_price*(1-0.0018)
skip := false
//We place stop exit orders
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Exit Long", stop=exit_signal)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Exit Short", stop=exit_signal)
//------------------------------PLOTTING ELEMENTS-------------------------------//
plotchar(atr, "ATR", "", location.top, color.rgb(131, 5, 83))
//Plotting enter threshold
plot(day_high_syst1[1], "20 day high", color.rgb(118, 217, 159))
plot(day_high_syst2[1], "55 day high", color.rgb(4, 92, 53))
plot(day_low_syst1[1], "20 day low", color.rgb(234, 108, 108))
plot(day_low_syst2[1], "55 day low", color.rgb(149, 17, 17))
//Plotting Exit Signal
plot(exit_signal, "Exit Signal", color.blue, style=plot.style_circles)
//Plotting our position
exit_long_syst2_plot = plot(exit_long_syst2[1], color=na)
day_high_syst2_plot = plot(day_high_syst2[1], color=na)
exit_short_syst2_plot = plot(exit_short_syst2[1], color=na)
day_low_syst2_plot = plot(day_low_syst2[1], color=na)
fill(exit_long_syst2_plot, day_high_syst2_plot, color=strategy.position_size>0 ? color.new(color.lime, 90) : na)
fill(exit_short_syst2_plot, day_low_syst2_plot, color=strategy.position_size<0 ? color.new(color.red, 90) : na)