개요

이 전략은 수년간 검증된 유명한 '거북이 트레이더 전략(Turtle Trader Strategy)'을 기반으로 합니다. 롱 포지션과 숏 포지션 신호를 발생시키며, 최대 5번의 피라미드 주문을 허용합니다. 즉, 동일 방향으로 최대 5개의 주문을 트리거할 수 있습니다. 우수한 리스크 및 자금 관리 기능을 갖추고 있습니다.

주의할 점은 이 전략이 함께 작동하는 두 개의 시스템(S1과 S2)을 결합한다는 것입니다.

전략 원리

포지션 크기는 리스크를 적절히 관리하기 위해 거북이 트레이더에게 매우 중요합니다. 이 포지션 조정 전략은 시장 변동성과 계좌(수익 및 손실)에 적응합니다. ATR(평균 진정 범위)을 기반으로 하며, 'N'이라고도 합니다. 기본 길이는 20입니다.

매수 단위 수:

            
            
            
unit = (percentage_to_risk/100)*account/atr*syminfo.pointvalue

위험 선호도에 따라 계좌의 백분율을 늘릴 수 있지만, 거북이 트레이더의 기본값은 1%입니다. 선물 계약을 거래하는 경우 단위는 기본적으로 내림해야 합니다.

계좌 가치가 초기 자본보다 낮을 때 리스크를 줄이기 위한 추가 규칙이 있습니다. 이러한 경우 단위 공식에서 다음으로 대체해야 합니다:

            
            
            
account := (strategy.equity-strategy.openprofit)*(strategy.equity-strategy.openprofit)/strategy.initial_capital

두 시스템이 함께 작동합니다:
돌파는 새로운 고점 또는 새로운 저점입니다. 새로운 고점이면 롱 포지션을 열고, 반대로 새로운 저점이면 숏 포지션에 진입합니다.

추가 규칙이 하나 있습니다:
이 추가 규칙은 트레이더가 주요 추세에 참여할 수 있도록 하며, 시스템 1 신호를 건너뛴 경우에 적용됩니다. 시스템 1의 신호를 건너뛰었는데 다음 캔들도 새로운 20일 돌파이면 S1은 신호를 발생시키지 않습니다. S2 신호를 기다리거나 새로운 돌파를 발생시키지 않는 캔들을 기다려 S1을 재활성화해야 합니다.

장점 분석

거북이 전략은 가격 움직임이 우리에게 유리할 때 포지션에 추가 단위를 추가할 수 있게 해줍니다. 저는 전략을 동일 방향으로 최대 5개의 주문을 추가할 수 있도록 구성했습니다. 따라서 가격이 매수 시점에서 변화하면 단위를 추가합니다.

첫 번째 주문(롱 또는 숏)을 최대 주문으로 설정합니다. 이후의 피라미드 주문은 첫 번째 주문보다 적은 단위 수를 갖습니다.

첫 번째 주문에 대해 10%의 최대 손절매를 설정했으며, 이는 첫 번째 주문 가치의 10% 이상을 잃지 않는다는 것을 의미합니다. 그러나 손절매가 0.5 * ATR(20)만큼 증가/감소하므로 피라미드 주문은 더 많이 손실될 수 있으며, 이 경우 손실이 10%를 초과하지 않는다는 보장이 없습니다. 이러한 주문의 가치는 첫 번째 주문보다 낮기 때문에 리스크는 여전히 잘 관리됩니다.

리스크 분석

이 전략의 가장 큰 리스크는 과도한 포지션 보유입니다. 시장가 주문을 사용하기 때문에 여러 건의 대규모 시장가 주문을 동시에 제출하면 호가에 큰 충격을 주어 큰 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 이는 막대한 자금 손실을 초래할 수 있습니다.

또 다른 리스크는 부적절한 자금 관리 설정입니다. 손절매 설정이 잘못되었거나 비율이 너무 크면 막대한 손실이 발생할 수 있습니다. 자신의 위험 선호도에 따라 신중하게 설정해야 합니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화할 수 있습니다:

1. ATR 기간, 손절매의 ATR 배수 등과 같이 서로 다른 매개변수가 수익률과 샤프 비율에 미치는 영향을 테스트할 수 있습니다. 최적의 매개변수 조합을 찾습니다.

2. 다양한 진입 및 청산 규칙을 테스트할 수 있습니다. 예를 들어 캔들 패턴을 추가 필터 조건으로 사용할 수 있습니다.

3. 이동 손절매, 동적 손절매와 같은 다른 유형의 손절매 방식을 시도할 수 있습니다. 이는 손절매가 돌파당할 확률을 줄일 수 있습니다.

4. 다양한 수의 피라미드 주문을 테스트할 수 있습니다. 주문이 많을수록 레버리지와 리스크가 커집니다. 최적의 균형점을 찾습니다.

5. 특정 시간대(예: 미국 고용지표 발표 전)에 거래를 중단하여 주요 이벤트의 충격을 회피할 수 있습니다.

요약

이 전략은 전반적으로 리스크와 수익의 균형이 잘 맞으며, 중장기 추세 거래에 적합합니다. 시스템화된 거래, 통제 가능한 리스크 등의 장점이 있습니다. 최적화를 통해 전략의 안정성과 수익률을 더욱 향상시킬 수 있습니다.