모멘텀 지표를 기반으로 한 추세 추종 브레이크아웃 트레이딩 전략

개요

이 전략은 동력 지표에 기반한 트렌드를 추적하는 브레이크 트레이딩 전략이다. 이는 일정 주기 동안의 최고 가격과 최저 가격을 계산하여 시장의 트렌드 방향을 판단하고, 가격이 핵심 가격대를 돌파했을 때 구매 또는 판매 작업을 수행한다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.

1. 가장 높은 () 과 가장 낮은 () 함수를 사용하여 K 선의 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 최근 20 개에서 계산하여 트렌드를 판단하는 동력 지표로 사용합니다.

2. 최신 종식 가격이 지난 주기 최고 가격을 초과했을 때, 구매 작업을 수행하고, 다중 포지션에 진입한다. 이것은 상향 돌파 신호이다.

3. 최신 종식 가격이 전주기 최저 가격보다 낮을 때, 매매를 하고, 공백 포지션에 진입한다. 이것은 아래로 돌파하는 신호이다.

4. 위험을 통제하기 위해, 1%의 중지 거리와 2%의 중지 거리를 설정하십시오. 즉, 수익 손실 비율은 2: 1입니다.

5. 그래프는 20 K선 내에서 가장 최근 최고 가격과 최저 가격을 표시하여 트렌드 방향과 돌파구를 직관적으로 판단합니다.

이 전략의 핵심 거래 논리이다. 동력 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 가격이 중요한 가격대를 돌파 할 때 작동하며, 트렌드 추적 돌파 거래 전략에 속한다.

전략적 이점

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 트렌드의 방향과 강도를 포착하고, 타깃이 강하다. 최고 가격과 최저 가격을 계산하여 트렌드를 판단하고, 명확한 트렌드가 형성된 후에만 진입하면 흔들림 시장의 가짜 신호를 효과적으로 제거 할 수 있다.

2. 동작이 간단하고 명확하다. 최고 가격이나 최저 가격을 돌파하는 논리에 기반한 거래는 쉽게 이해하고 실행할 수 있다.

3. 리스크가 조절된다. 스톱로즈와 스톱 스톱 거리 설정 후 최대 손실은 1%, 최대 수익은 2%, 수익률은 합리적이다.

4. 쉽게 최적화할 수 있다. 최고 최저 가격을 계산하는 주기적 파라미터를 조정할 수 있고, 진입 시기를 최적화할 수 있다. 또한, 더 큰 수익 또는 더 나은 위험 통제를 달성하기 위해 스톱 로즈 스 파라미터를 조정할 수 있다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

1. 스톱로드 (Stop Loss) 가 뚫릴 수 있습니다. 가격이 급격하고 크게 변동할 때, 이 위험을 완전히 피할 수는 없습니다.

2. 트렌드 반전이 있을 때 적시에 평지할 수 없다. 최고 최저 가격을 계산하는 주기가 길어질수록, 트렌드 판단이 지연되어 트렌드 반전의 시점을 놓칠 수 있다.

3. 매개 변수 설정을 잘못하면 수익을 얻지 못할 수 있다. 계산주기와 스톱로스 스톱라인지는 신중하게 테스트하고 최적화해야 수익을 얻을 수 없다.

더 나은 생각

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. 필터링 조건을 추가하여 트렌드가 충분히 명확할 때만 입장을 확인하고 불필요한 거래를 피합니다. 예를 들어, 트렌드 지표를 계산하여 트렌드 강도를 판단 할 수 있습니다.

2. 최고 최저 가격을 계산하는 주기적 변수를 조정하고, 트렌드 판단의 시기적절성과 안정성을 균형을 잡는다. 주기 너무 짧으면 단기적 변동에 착각할 수 있고, 너무 길면 트렌드 판단이 지연된다.

3. 스톱 트래킹 기능이 추가되었다. 스톱 트래킹의 범위는 더 많은 수익을 확보할 수 있으며, 스톱 트래킹을 차단하는 것도 가능하다.

4. 매개 변수를 최적화한다. 역사 회귀, 테스트 계산 주기, 그리고 스톱 스톱 매개 변수의 다른 조합을 통해 최적의 매개 변수를 찾을 수 있다.

요약하다

이 전략은 좀 더 전형적인 트렌드 추적 브레이크 트레이딩 전략이다. 동력 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 가격이 핵심 지점을 돌파할 때 동작한다. 전략의 장점은 단순하고 명확하며, 위험은 제어 가능하며, 이해하기 쉽고 최적화된다. 그러나 또한 특정 시장 환경에서 좋지 않은 성능을 발휘할 수도 있다.