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RSI 트렌드 트래일링 스톱 로스 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-31 15:13:18
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전반적인 설명

이것은 시장 트렌드를 결정하기 위해 RSI 지표를 활용하고 수익을 확보하고 위험을 최소화하기 위해 스톱 로스를 설정하고 수익을 취하는 양적 거래 전략입니다.

전략 논리

이 전략은 주로 RSI 지표를 사용하여 긴 또는 짧은 거래의 시장 트렌드 방향을 결정합니다. RSI 라인이 하위 라인 위에 넘을 때 상승 추세로 결정되어 길게 간다. RSI 라인이 상위 라인 아래에 넘을 때 하향 추세로 판단되어 짧게 간다.

동시에 전략은 각 오더의 엔트리 가격을 추적하고 부동 스톱 로스를 설정하고 수익을 취합니다. 긴 오더의 경우 엔트리 가격의 특정 비율이 스톱 로스 라인으로 설정되고 짧은 오더의 경우 엔트리 가격의 특정 비율이 수익 라인으로 설정됩니다. 가격이 스톱 로스 또는 수익 라인을 달성하면 포지션은 자동으로 닫을 것입니다.

장점

  • 시장 트렌드를 결정하기 위해 RSI 인디케이터를 사용하고, 범위 제한 시장에서 거래를 피하십시오.
  • 유연하게 수익을 확보하고 위험을 효과적으로 제어하기 위해 부동 스톱 로스를 설정하고 수익을 취합니다.
  • RSI 매개 변수와 스톱 로스/트랙 이윤 비율은 최적화를 위해 조정할 수 있습니다.

위험성

  • RSI 지표는 약간의 지연이 있고, 단기 트렌드 반전 지점을 놓칠 수 있습니다.
  • 너무 가까이 있는 스톱 로즈와 수익 라인은 쉽게 타격을 받을 수 있습니다.

최적화

  • 서로 다른 기간을 가진 RSI 지표를 테스트합니다.
  • 최적의 스톱 로스/프로피트 넥 어비셔널을 찾기 위해 다양한 매개 변수 조합을 테스트합니다.
  • 신호 필터링을 위한 추가 표시기를 추가합니다.

결론

요약하자면, 이것은 트렌드를 추적하고 부동 스톱 로스 및 수익을 취하기 위해 RSI 지표를 사용하는 양적 거래 전략입니다. 단일 지표 전략과 비교하면 이 전략은 수익을 유연하게 잠금함으로써 위험을 상당히 잘 관리합니다. 매개 변수 최적화 및 보조 지표를 추가함으로써 추가 개선이 가능합니다.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// ©chewyScripts.

//@version=5
strategy("96er RSI+200EMA Strategy + Alerts", overlay=true, shorttitle = "The old 96er - RSI5 + 200 EMA")
//,use_bar_magnifier=false 
// This works best on a small account $100, with 50% of equity and up to 10 max open trades. 
// 96% Profitable, turns $100 into $350 in 1 month. very few losses. super happy with it.
// So far it triples the account on a 1m chart in 1 month back testing on the SEI-USD pair.
// I did not test on FX pairs or other instruments.
// had some issues with the inputs not working so had to hard code some, also the lastClose var sometimes breaks and starts following every candle, not sure why.

in_r1 = input.int(8,"5 day input or RSI1", group = "Signals")
in_lowerRSI = input.int(28,"RSI Lower", group = "Signals")
in_upperRSI = input.int(72,"RSI Upper ", group = "Signals")
in_emaperiod = input.int(200,"EMA Period", group = "Signals")
in_daysback = input.int(1,"Look back days for close/open", group = "Signals")

in_openOrders = input.int(5,"max open orders",tooltip = "Be careful, to high and you will get margin called!! 5 is probably the highest you should go", group = "Order Controls")
in_buybreakout = input.int(40,"Buy breakout range", group = "Order Controls")

in_buyTP = input.float(1.1500,"Buy TP: 1+TP %, .05 seems to work well.", group = "TPSL")
in_sellTP = input.float(0.9750, "Sell TP: 1-TP%. .025 seems to work well. ", group = "TPSL")

in_useAlerts = input.bool(false,"Turns on Buy/Sell Alerts",group = "Alerts")
in_useCustomAlertMSG = input.bool(false,"Use default Buy/Sell or the messages below",group = "Alerts")
in_alertBuySignalTxt = input("Buy","Buy signal API/TXT message template", tooltip = "Review the UserGuid on JSON varibles in alerts", group = "Alerts")
in_alertSellSignalTxt = input("Sell","Sell signal API/TXT message template", tooltip = "Review the UserGuid on JSON varibles in alerts", group = "Alerts")

simple int rsi5 = in_r1

// 3 rsi strategy , when all of them are overbought we sell, and vice versa
rsi7 = ta.rsi(close,rsi5)
[lastOpen, lastClose] = request.security(syminfo.tickerid, "D", [open,close], lookahead = barmerge.lookahead_on)
rsi3 = ta.rsi(close[5],rsi5)

ma = ta.ema(close,in_emaperiod)

plot(rsi7,"5 Day RSI",color.red)
plot(lastClose,"Previous Days Close",color.green)
plot(lastOpen,"Previous Days Open",color.white)
plot(rsi3,"Previous 5th candles RSI",color.purple)
plot(ma,"200 EMA",color.blue)


//sell = ta.crossunder(rsi7,70) and ta.crossunder(rsi14,70) and ta.crossunder(rsi21,70)
//buy = ta.crossover(rsi7,in_lowerRSI) and close < ma and rsi3 <= in_upperRSI and strategy.opentrades < in_openOrders
//sell = ta.crossunder(rsi7,in_upperRSI) and close > ma and rsi3 >= in_lowerRSI3 and strategy.opentrades < in_openOrders

//buy condition
buy = ta.crossover(rsi7,in_lowerRSI) and close < ma and close < lastClose and strategy.opentrades < in_openOrders

// sell condition
sell = ta.crossunder(rsi7,in_upperRSI) and close > ma and close > lastClose and strategy.opentrades < in_openOrders


var lastBuy = close 
var lastSell = close 
//var buyLabel = label.new(na,na,yloc = yloc.belowbar, style = label.style_none, textcolor = color.green, size = size.normal)
//var sellLabel = label.new(na,na,yloc = yloc.abovebar, style = label.style_none, textcolor = color.red, size = size.normal)
if (buy)
    strategy.entry("BUY", strategy.long,alert_message = "Buy @"+str.tostring(close))
    lastBuy := close 
    //buyLabel := label.new(na,na,yloc = yloc.belowbar, style = label.style_none, textcolor = color.green, size = size.normal)
    //label.set_x(buyLabel,bar_index)
    //label.set_y(buyLabel,low)
    //label.set_text(buyLabel,"Buy!!@ " +str.tostring(lastBuy)  + "\n TP: " + str.tostring(lastBuy*in_buyTP) + "\n↑")
    if(not in_useAlerts)
        alert("Buy")

//label.delete(buyLabel)

if ((close >= lastBuy*in_buyTP ) or (rsi7 > in_buybreakout) and close >= lastClose and (close >= lastClose*in_buyTP or close >= lastBuy*in_buyTP ) )
    //label.new(bar_index,na,"TP!!@ " +str.tostring(close), yloc = yloc.abovebar, style = label.style_none, textcolor = color.green, size = size.normal)
    strategy.close("BUY", "BUY Exit",alert_message = "Buy Exit: TP @" +str.tostring(close) + " OR TP: " + str.tostring(lastBuy*in_buyTP))    
    if(not in_useAlerts)
        alert("Buy Exit")
    
if (sell)
    strategy.entry("SELL", strategy.short, alert_message = "Sell @ " + str.tostring(close))
    lastSell := close    
    //sellLabel := label.new(na,na,yloc = yloc.abovebar, style = label.style_none, textcolor = color.red, size = size.normal)
    //label.set_x(sellLabel,bar_index)
    //label.set_y(sellLabel,high)
    //label.set_text(sellLabel,"Sell!!@ " +str.tostring(lastSell)  + "\n TP: " + str.tostring(lastSell*in_sellTP) + "\n🠇")
    if(not in_useAlerts)
        alert("Sell")

//label.delete(sellLabel)

if ( close < ma and (close <= lastSell*in_sellTP ) or (close < lastClose*in_sellTP) )
    //label.new(bar_index,na,"TP!!@ " +str.tostring(close), yloc = yloc.belowbar, style = label.style_none, textcolor = color.red, size = size.normal)
    strategy.close("SELL", "Sell Exit", alert_message = "Sell Exit TP @" +str.tostring(close) + " OR TP: " + str.tostring(lastSell*in_sellTP))
    if(not in_useAlerts)
        alert("Sell Exit")


   
alertcondition(buy and in_useAlerts,"Buy Alert","test")
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