ChaoZhang
개요
이 전략은 우선 전날의 최고 가격, 최저 가격, 그리고 종결 가격에 따라 카마치라 축점을 계산한다. 그리고 부린 대역 지표와 결합하여 가격을 필터링하고, 가격이 축점을 돌파했을 때 거래 신호를 발생시킨다.
전략 원칙
- 지난 거래일 최고 가격, 최저 가격, 종식 가격을 계산합니다.
- 공식에 따라 카마치라 축축을 계산하여, 상단 H4, H3, H2, H1 및 하단 L1, L2, L3, L4를 포함합니다.
- 20일, 브린이 선로에 올랐고, 내려갔다.
- 가격 상승과 하락에 대해 더 많은 것을 하고 하락에 대해 더 적은 것을 합니다.
- 스톱포인트는 브린 벨트 오프레일 또는 오프레일 근처에 위치한다.
우위 분석
- 카마치라 축은 거래 신호의 신뢰성을 강화하기 위해 여러 핵심 지지 저항 지점을 포함합니다.
- 브린 벨트 지표와 결합하여 가짜 돌파구를 효과적으로 필터링합니다.
- 다중 모음, 거래의 유연성
위험 분석
- 부린 띠 지표 파라미터를 잘못 설정하면 거래 신호 오류가 발생할 수 있습니다.
- 카마치라 축의 핵심 지트는 전 거래일 가격에 의존하며, 하룻밤 동안의 비행에 영향을 받을 수 있습니다.
- 다중 무인 항공기 운영은 손실 위험이 있습니다.
최적화 방향
- 브린 띠 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- 다른 지표와 함께 필터링 가짜 돌파 신호
- 단편적 손실을 줄이기 위한 손실을 막는 전략을 강화
요약하다
이 전략은 카마치라 축축과 브린 벨트 지표를 통합하여 가격이 핵심 지지 저항 지점을 돌파 할 때 거래 신호를 발생시킵니다. 매개 변수 최적화 및 신호 필터링을 통해 전략의 수익률과 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 전체적으로 이 전략의 거래 아이디어는 명확하고 작동성이 강하며 실체 검증 가치가 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 12/05/2020
// Camarilla pivot point formula is the refined form of existing classic pivot point formula.
// The Camarilla method was developed by Nick Stott who was a very successful bond trader.
// What makes it better is the use of Fibonacci numbers in calculation of levels.
//
// Camarilla equations are used to calculate intraday support and resistance levels using
// the previous days volatility spread. Camarilla equations take previous day’s high, low and
// close as input and generates 8 levels of intraday support and resistance based on pivot points.
// There are 4 levels above pivot point and 4 levels below pivot points. The most important levels
// are L3 L4 and H3 H4. H3 and L3 are the levels to go against the trend with stop loss around H4 or L4 .
// While L4 and H4 are considered as breakout levels when these levels are breached its time to
// trade with the trend.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Camarilla Pivot Points V2 Backtest", shorttitle="CPP V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
width = input(1, minval=1)
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
H4 = (0.55*(xHigh-xLow)) + xClose
H3 = (0.275*(xHigh-xLow)) + xClose
H2 = (0.183*(xHigh-xLow)) + xClose
H1 = (0.0916*(xHigh-xLow)) + xClose
L1 = xClose - (0.0916*(xHigh-xLow))
L2 = xClose - (0.183*(xHigh-xLow))
L3 = xClose - (0.275*(xHigh-xLow))
L4 = xClose - (0.55*(xHigh-xLow))
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", H1,
iff(BuyFrom == "S2", H2,
iff(BuyFrom == "S3", H3,
iff(BuyFrom == "S4", H4,0))))
B = iff(SellFrom == "R1", L1,
iff(SellFrom == "R2", L2,
iff(SellFrom == "R3", L3,
iff(SellFrom == "R4", L4,0))))
pos := iff(close > B, 1,
iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )