반전 추세 추종 전략 기반

개요

역전 추적 전략은 트렌드 추적 전략으로, 이동 평균을 시장 필터로 결합하여 주가 반전 신호가 발생했을 때 포지션을 설정하고, 낮은 가격과 높은 가격을 달성하고, 주가 반전 후의 트렌드를 추적하여 초과 수익을 얻습니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다: 종식 가격이 N 일 전의 최저점보다 낮았을 때 장점을 설정하고, 종식 가격이 N 일 전의 최고점보다 높았을 때 장점을 제거합니다. 또한, 200 일 단편 이동 평균을 시장 필터로 사용하여 가격이 200 일 이동 평균보다 높았을 때만 장점을 설정합니다.

이 전략은 가격 역전 이론에 기초하여, 주식 가격의 추세는 고점과 저점이 반복되는 것으로 간주한다. 가격이 N 일 전에 형성 된 낮은 지점을 넘어서는 경우, 다중 포지션을 구축 할 수있는 시점이다. 가격이 N 일 전에 고점을 뚫을 때, 역전 이익이 사라졌음을 나타내는 경우, 평정 포지션 정지 시점이다.

이 전략은 다음과 같은 핵심 모듈을 가지고 있습니다.

1. 시장 필터

200일 간소 이동 평균을 시장 경향의 판단 지표로 사용한다. 주식 가격이 200선 이상일 때만 포지션을 구축하는 것이 허용된다. 이것은 황소 시장에서 적폐 포지션을 구축하거나, 곰 시장에서 다중 포지션을 구축하는 것을 피할 수 있다.

1. 반전 신호 판단

판단 논리: 종식 가격 < N일 전 최저 가격

N일 전 (기본 5일) 의 최저 가격보다 낮은 종결 가격으로, 주가가 하락의 돌파구를 발견하고, 구매 신호를 시작한다.

1. 정지 신호 판단

판단 논리: 종전 가격 > N일 전 최고 가격

N일 전 (미래 5일) 의 최고 가격보다 높은 종결 가격으로, 주가 역전이 끝났음을 표시하고, 스톱 신호를 시작한다.

1. 5% 절감

출시 가격부터 5%의 스톱로드를 설정하여 과잉 손실을 피하십시오.

우위 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

1. 가격 역전 이론을 적용하여 주가 역전 초기 단계에서 포지션을 구축하고 후속 트렌드를 추적할 수 있다.
2. 이동 평균을 시장 필터로 사용하여 부적절한 과잉 또는 공백 포지션을 설정하는 것을 피하고, 포획 위험을 줄입니다.
3. N일 전의 최고 가격과 최저 가격을 사용하여 반전 신호를 판단하고, 파라미터는 유연하며, 시장에 따라 N의 값을 조정할 수 있다.
4. 5%의 스톱 손실을 설정하여 단독 손실이 너무 커지지 않도록 신속하게 중지 할 수 있습니다.
5. 은 주가 반전으로 인한 초과 수익을 추적하여 낮은 가격과 높은 가격의 매매를 달성했습니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

1. 주가 반전 신호는 가짜 돌파구일 수 있으며, 진정한 트렌드 반전을 시작할 수 없으며, 이로 인해 손실이 발생할 수 있다.
2. N일 파라미터가 잘못 설정되어 실제 반전 시점을 놓치거나 조기 정지할 수 있다.
3. 스톱마인지는 너무 커서 단독 손실이 너무 커질 수 있고, 스톱마인지는 너무 작아서 조기 스톱마인드가 발생할 수 있다.
4. 이 전략은 주식 지수와 상승 추세가 확립된 일부 주식들에 더 적합하며, 전체 주식 풀에 적합하지 않다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. 이동 평균의 변수를 최적화하고, 다른 천수 변수의 효과를 테스트한다.
2. 역전 신호 판단을 조정하는 N 변수를 테스트하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
3. 스톱 로즈 대폭 변수를 최적화하여 스톱 로즈와 포지션 보유 시간을 균형을 맞추십시오.
4. 동력 지표와 같은 필터를 추가하여 거래 신호를 더욱 신뢰할 수 있도록 합니다.
5. 서로 다른 거래 품종에 대해 독립적인 파라미터 조합을 설정하여 리테크 최적화를 수행한다.

요약하다

역전 추적 전략은 이동 평균 지표와 결합하여 시장 환경을 확인한 후 역전 이론을 통해 구매 시기를 선택합니다. 스톱 스톱 손실 메커니즘은 위험을 제어하고, 낮은 가격으로 고가 판매를 달성하고, 초과 수익을 얻습니다. 이 전략은 매개 변수 최적화, 보조 필터 등을 통해 개선 할 수 있으며, 추세 상황에서 더 나은 수익을 얻습니다.