ChaoZhang
개요
이 전략은 브린띠와 MACD 지표를 기반으로 한 양적 거래 전략이다. 그것은 브린띠의 돌파 거래와 MACD의 트렌드 추적을 결합하여 거래 신호의 질을 향상시키기 위해 고안되었다.
전략 원칙
이 전략은 주로 브린 밴드 지표와 MACD 지표의 거래 신호 판단에 기초한다.
브린 띠 지표는 중간 궤도, 상단 궤도, 하단 궤도로 구성되어 있다. 가격이 하단 궤도를 돌파할 때 구매 신호를 생성하고, 가격이 상단 궤도를 돌파할 때 판매 신호를 생성한다. 이 전략은 브린 띠의 돌파 원리를 사용하여 강력한 돌파 신호를 결정한다.
MACD 지표는 단기 및 장기 이동 평균 사이의 관계를 반영하고, 차차선과 신호선의 골드 포크, 데드 포크를 통해 구매 및 판매 시간을 판단한다. 이 전략은 MACD 지표를 사용하여 더 효과적인 구매 신호를 생성하기 위해 트레이딩 신호를 필터링합니다.
전체적으로 볼 때, 이 전략은 부린띠의 트렌드 추적과 MACD의 이동 평균 우위를 결합하여 강력한 추세에서 더 큰 시장 변동을 잡기 위해 고안되었습니다.
전략적 이점
브린 띠와 MACD 지표가 결합되면 거래 신호가 더욱 안정된다.
트렌드 상황에서, 브린띠 트렌드 추적과 MACD 이동 평균의 교차는 강력한 입문 신호를 생성할 수 있다.
이중 지표 판단을 통해 가짜 신호를 효과적으로 필터링하여 거래 위험을 줄일 수 있다.
정책 파라미터를 최적화할 수 있는 공간이 넓고, 다양한 품종과 주기에 따라 조정할 수 있다.
전략적 위험
위기 상황에서, 브린띠와 MACD에서 생성되는 거래 신호는 빈번하게 발생할 수 있으며, 이는 경매 위험을 초래한다.
MACD 지표는 하위권에서 3차례의 포크 바이 신호를 보이며, 반전 하락의 위험에 직면할 수 있다.
전략은 더 많은 지표를 사용하고, 파라미터를 최적화하고 전략을 테스트하는 것이 더 어렵습니다.
위와 같은 위험을 위해, 포지션 보유 시간을 적절하게 조정, 스톱 로드 라인을 설정, 최적화 매개 변수 등의 방법을 통해 제어 할 수 있다.
전략 최적화 방향
더 긴 주기 브린 밴드 파라미터를 테스트하여 거래 빈도를 낮추십시오.
MACD 속속 평균선 변수를 최적화하여 지표의 민감도를 높인다.
KDJ, RSI 등과 같은 다른 지표 필터를 추가하여 신호 품질을 향상시킵니다.
다이내믹 스톱로스, 자동 스톱로스 탈퇴, 단일 거래 위험을 제어한다.
요약하다
이 전략은 브린 벨트 돌파 거래와 MACD 지표 필터를 통합하여 이론적으로 고품질의 거래 신호를 생성할 수 있다. 변수 최적화 및 위험 제어 수단으로 더 나은 피드백 결과를 얻을 수 있다. 그러나 어떤 전략도 손실을 완전히 피할 수 없으며 실제 거래 효과를 신중하게 평가해야 한다.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nabz-BBMACD-2022-V1.1", shorttitle="BBM-Nabz", overlay=true)
// My 1st Pine Scrpt Indicator
// Work on best on 1Hr Chart
// Open for Help/Donations.
var float lastentry=1
int result = 0
float x = 0
drawshape = false
/////////////EMA
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)
plot(shortest, color = color.red)
plot(short, color = color.orange)
plot(longer, color = color.aqua)
plot(longest, color = color.blue)
///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
////////////// MACD
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
///////////Strategy
bool tcu = not (ta.crossunder(price[0],shortest[0]))
if (((price[1]<BBlower[1]) and (ta.crossover(price,BBlower))))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 1st IF")
if (((ta.crossover(delta, 0.0) and (ta.crossover(price,BBlower)))))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 2nd IF")
if (((ta.crossover(delta, 0.0)) and (low[0]>shortest[0])) and (price[1]<low))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 3rd IF") //else
if (((ta.crossover(delta, 0.01)) and (high[1]<BBupper)) and (tcu))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 4th IF")
if ((ta.crossunder(low[0],shortest[0]) and close<shortest))
strategy.close(id="RSI_BB_L", comment="Close by 1st IF")
if (price<lastentry)
drawshape := true
if (price<strategy.opentrades.entry_price(0)/1.01175734321249)
strategy.close(id="RSI_BB_L", comment="Close by 2nd IF")
plot(strategy.opentrades.entry_price(0), color=color.yellow)