ChaoZhang
개요
이 전략은 “DCA Booster (1 minute) “라고 불리며, 1 분 시간 프레임에 실행되는 고주파 거래 전략이다. 이 전략은 부린밴드와 DCA ((Dollar-Cost Averaging, 달러 비용 평균법) 두 가지 기술을 결합하여, 시장의 변동성을 이용하여 이익을 얻으려는 시도를 한다. 전략의 주요 아이디어는: 가격이 부린밴드보다 2 회 연속으로 낮아지면, DCA 방식으로 대량 포지션을 구축하기 시작하며, 가격이 부린밴드를 통과하면 모든 포지션을 평행한다.
전략 원칙
- 브린 띠를 계산: 간단한 이동 평균과 표준 차이를 사용하여 브린 띠의 오르락 내리락을 계산한다.
- DCA 파라미터를 설정합니다. 매장당 DCA 금액으로 고정 금액을 여러 부분으로 나누십시오.
- 포지션 구축 조건: 종식 가격이 두 차례 연속으로 부린 반도 하향 궤도보다 낮으면 포지션을 구축하기 시작합니다. 가격이 하향 궤도보다 낮게 지속되는지에 따라 전략은 최대 5개의 포지션을 구축할 수 있습니다.
- 평정상대 조건: 가격이 브린을 뚫고 궤도에 올랐을 때, 모든 포지션을 평정한다.
- 피라미드 포지션: 가격이 계속 하락하면, 전략은 최대 5개의 포지션을 추가할 수 있다.
- 포지션 관리: 전략은 각 포지션의 포지션 구축 상황을 기록하고, 평상시 조건이 충족되면 평상시의 포지션을 평상한다.
전략적 이점
- 브린 띠와 DCA 기술을 결합하여 시장의 변동성을 효과적으로 포착하고 구매 비용을 절감합니다.
- 피라미드 상장을 허용하여 가격 하락이 지속되는 동안 상장을 계속하고 수익을 올릴 수 있습니다.
- 평지 조건은 간단하고 명확하며, 수익을 빠르게 고정시킬 수 있습니다.
- 1분과 같은 짧은 시간 프레임에 사용하기에 적합하며, 고주파 거래가 가능합니다.
전략적 위험
- 만약 시장이 급격하게 변동하면, 가격이 브린을 빠르게 뚫고 궤도에 올랐을 경우, 전략이 평준화되지 않아 손실을 초래할 수 있다.
- 피라미드 가설은 가격이 계속 하락할 경우 과잉 노출을 초래할 수 있으며 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 이 전략은 종종 거래가 이루어지고 거래비용이 높아지기 때문에 불안정한 시장에서 더 잘 작동하지 않을 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 단일 거래의 최대 손실을 제어하기 위해 평점 조건에 스톱로스를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 피라미드 가설의 논리를 최적화 할 수 있습니다. 예를 들어, 가격 하락의 정도에 따라 가설량을 조정하여 과잉 노출을 피하십시오.
- 다른 지표와 결합할 수 있습니다. RSI, MACD 등과 같이, 진출과 출전의 정확성을 높이기 위해.
- 브린 밴드의 주기 및 표준 차이의 배수와 같은 파라미터를 최적화하여 다른 시장 상황에 맞게 조정할 수 있다.
요약하다
“DCA Booster (1 minute) “는 부린 띠와 DCA를 결합한 고주파 거래 전략으로, 부린 띠 아래로 떨어질 때 포지션을 세분화하고, 가격에 부린 띠가 오르면 포지션을 청산하여 시장의 변동성을 포착하여 수익을 얻으려고 시도한다. 이 전략은 피라미드 포지션을 허용하지만, 시장의 급격한 변동과 과도한 노출의 위험에 직면하고 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-27 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DCA Booster (1 minute)",
overlay=true )
// Parameters for Bollinger Bands
length = input.int(50, title="BB Length")
mult = input.float(3.0, title="BB Mult")
// Bollinger Bands calculation
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Variables for DCA
cantidad_dolares = 50000
orden1 = cantidad_dolares / close
orden2 = orden1 * 1.2
orden3 = orden2 * 1.3
orden4 = orden3 * 1.5
orden5 = orden4 * 1.5
// Variables for tracking purchases
var comprado1 = false
var comprado2 = false
var comprado3 = false
var comprado4 = false
var comprado5 = false
// Buy conditions
condicion_compra1 = close < lower and close[1] < lower[1] and not comprado1
condicion_compra2 = close < lower and close[1] < lower[1] and comprado1 and not comprado2
condicion_compra3 = close < lower and close[1] < lower[1] and comprado2 and not comprado3
condicion_compra4 = close < lower and close[1] < lower[1] and comprado3 and not comprado4
condicion_compra5 = close < lower and close[1] < lower[1] and comprado4 and not comprado5
// Variables de control
var int consecutive_closes_below_lower = 0
var int consecutive_closes_above_upper = 0
// Entry logic
if condicion_compra1 and barstate.isconfirmed
consecutive_closes_below_lower := consecutive_closes_below_lower + 1
if consecutive_closes_below_lower >= 2
strategy.entry("Compra1", strategy.long, qty=orden1)
comprado1 := true
consecutive_closes_below_lower := 0
if condicion_compra2 and barstate.isconfirmed
consecutive_closes_below_lower := consecutive_closes_below_lower + 1
if consecutive_closes_below_lower >= 2
strategy.entry("Compra2", strategy.long, qty=orden2)
comprado2 := true
consecutive_closes_below_lower := 0
if condicion_compra3 and barstate.isconfirmed
consecutive_closes_below_lower := consecutive_closes_below_lower + 1
if consecutive_closes_below_lower >= 2
strategy.entry("Compra3", strategy.long, qty=orden3)
comprado3 := true
consecutive_closes_below_lower := 0
if condicion_compra4 and barstate.isconfirmed
consecutive_closes_below_lower := consecutive_closes_below_lower + 1
if consecutive_closes_below_lower >= 2
strategy.entry("Compra4", strategy.long, qty=orden4)
comprado4 := true
consecutive_closes_below_lower := 0
if condicion_compra5 and barstate.isconfirmed
consecutive_closes_below_lower := consecutive_closes_below_lower + 1
if consecutive_closes_below_lower >= 2
strategy.entry("Compra5", strategy.long, qty=orden5)
comprado5 := true
consecutive_closes_below_lower := 0
// Sell conditions
if close > upper and comprado1 and barstate.isconfirmed
strategy.close("Compra1")
comprado1 := false
if close > upper and comprado2 and barstate.isconfirmed
strategy.close("Compra2")
comprado2 := false
if close > upper and comprado3 and barstate.isconfirmed
strategy.close("Compra3")
comprado3 := false
if close > upper and comprado4 and barstate.isconfirmed
strategy.close("Compra4")
comprado4 := false
if close > upper and comprado5 and barstate.isconfirmed
strategy.close("Compra5")
comprado5 := false