Strategi Penjejakan Trend Persilangan Emas dan Persilangan Maut Dua Purata Bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi persilangan emas dan persilangan maut purata bergerak dua kali adalah strategi pengesanan arah aliran yang agak biasa. Strategi ini menggunakan dua purata bergerak dengan tempoh yang berbeza, dan menilai arah aliran pasaran serta membuat dagangan berdasarkan persilangan mereka. Secara khusus, apabila purata bergerak tempoh pendek menembusi ke atas purata bergerak tempoh panjang, isyarat persilangan emas dijana, yang menunjukkan pasaran memasuki aliran menaik dan boleh dibeli; apabila purata bergerak tempoh pendek menembusi ke bawah purata bergerak tempoh panjang, isyarat persilangan maut dijana, yang menunjukkan pasaran memasuki aliran menurun dan boleh dijual.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya menggunakan EMA tempoh 6, 14, 25 dan 80. Strategi mula-mula mengira nilai keempat-empat purata bergerak ini, kemudian menilai arah aliran pasaran berdasarkan persilangan EMA tempoh 6 dengan tiga purata bergerak yang lain.
Apabila EMA tempoh 6 menembusi ke atas EMA tempoh 14 atau 25, dan EMA tempoh 6 lebih tinggi daripada EMA tempoh 80, isyarat beli dijana. Ini menunjukkan purata bergerak jangka pendek sedang menembusi purata bergerak jangka sederhana dan panjang, dan pasaran mungkin memasuki aliran menaik, oleh itu boleh dipertimbangkan untuk membeli.
Sebaliknya, apabila EMA tempoh 6 menembusi ke bawah EMA tempoh 14 atau 25, dan lebih rendah daripada EMA tempoh 80, isyarat jual dijana. Ini menunjukkan purata bergerak jangka pendek telah ditembusi oleh purata bergerak jangka sederhana dan panjang, dan pasaran mungkin memasuki aliran menurun, oleh itu boleh dipertimbangkan untuk menjual.
Selepas isyarat dagangan dijana, strategi akan membuka kedudukan beli atau jual. Selain itu, strategi juga menetapkan logik henti rugi; apabila kerugian melebihi peratusan henti rugi yang ditetapkan, strategi akan keluar dari kedudukan untuk mengawal risiko.
Analisis Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
-
Menggunakan persilangan purata bergerak untuk menilai arah aliran adalah penunjuk teknikal yang agak matang dan boleh dipercayai.
-
Menggabungkan pelbagai tempoh purata bergerak secara serentak dapat mengurangkan kebarangkalian penilaian yang salah. Purata bergerak tempoh 6 bertanggungjawab menjana isyarat dagangan, purata bergerak tempoh 14 dan 25 bertindak sebagai pengesahan, dan purata bergerak tempoh 80 menilai arah aliran keseluruhan.
-
Menetapkan henti rugi untuk mengawal risiko kerugian dapat melindungi modal secara berkesan.
-
Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan disahkan.
-
Tempoh purata bergerak boleh disesuaikan mengikut keadaan pasaran untuk mengoptimumkan parameter strategi.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
-
Dalam pasaran yang berombak, purata bergerak mungkin menghasilkan banyak persilangan tidak sah, membawa terlalu banyak dagangan tidak berkesan. Tempoh purata bergerak boleh diubah suai untuk pengoptimuman.
-
Kaedah henti rugi tetap mungkin terlalu mekanikal; boleh ditukar kepada henti rugi menjejak atau henti rugi dinamik.
-
Risiko lompatan harga yang besar menyebabkan henti rugi ditembusi. Syarat tambahan boleh digabungkan untuk menilai lompatan henti rugi.
-
Tidak dapat bertindak balas terhadap pergerakan harga jangka pendek. Penunjuk lain boleh digabungkan untuk menapis isyarat dagangan.
-
Ruang pengoptimuman parameter adalah terhad. Boleh cuba memperbaikinya kepada purata bergerak adaptif.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
-
Menguji kombinasi tempoh purata bergerak yang berbeza untuk mencari parameter tempoh yang lebih sensitif terhadap pasaran.
-
Memperbaiki mekanisme henti rugi, menggunakan henti rugi menjejak atau henti rugi dinamik untuk mengurangkan kebarangkalian henti rugi ditembusi.
-
Menambah penunjuk lain untuk penapisan, seperti KDJ, MACD, dll., untuk mengelakkan terlalu banyak dagangan tidak berkesan dalam pasaran berombak.
-
Mengoptimumkan syarat kemasukan, tunggu sehingga purata bergerak benar-benar bersilang sebelum memasuki, untuk mengurangkan isyarat palsu.
-
Menggunakan purata bergerak adaptif, yang secara automatik menyesuaikan parameter tempoh purata bergerak berdasarkan turun naik pasaran.
-
Menambah mekanisme pengurusan kedudukan, menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan keadaan pasaran.
-
Menambah mekanisme keluar ambil untung.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, strategi persilangan emas dan persilangan maut purata bergerak dua kali ini menilai arah aliran pasaran melalui prinsip persilangan purata bergerak yang mudah, mudah dilaksanakan, risiko terkawal, dan sesuai untuk mengikuti arah aliran jangka sederhana hingga panjang. Walau bagaimanapun, strategi ini mempunyai ruang pengoptimuman yang agak besar, yang boleh diperbaiki dari segi syarat kemasukan, kaedah henti rugi, penapisan penunjuk, dan lain-lain, untuk menjadikan strategi lebih sesuai dengan persekitaran pasaran. Secara keseluruhan, sebagai strategi pengikut arah aliran asas, kelebihan dan risikonya berada dalam lingkungan terkawal, dan ia bernilai dipelajari dan diamalkan.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = " bhramaji EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")- 1