Strategi trailing stop pembalikan arah aliran
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan indikator trend reversal, yang digabungkan dengan mekanisme berhenti kehilangan trend, untuk mencapai kesan trend di pasaran trend, mengurangkan kerugian di pasaran yang menyeluruh.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan Hull Moving Average sebagai penanda trend utama. Apabila harga naik melalui Hull Average, lakukan over; apabila harga turun melalui Hull Average, lakukan short.
Selepas membuka kedudukan, jika harga berbalik, iaitu mengesahkan Hull Average berlaku, logik perubahan trend akan dijalankan dan kedudukan semasa akan ditutup.
Strategi ini juga memperkenalkan mekanisme tracking trend stop loss. Setelah membuka kedudukan, harga stop loss dinamik akan dikira berdasarkan ATR. Dengan pergerakan harga, garis stop loss juga akan menyesuaikan secara dinamik, untuk mencapai tracking stop loss yang menguntungkan.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan purata Hull untuk menentukan titik pembalikan trend, purata Hull sangat sensitif terhadap isyarat penembusan
- Pengesahan trend yang digabungkan dengan purata McGinley untuk menyaring beberapa pecah palsu
- Menggunakan mekanisme hentian kecederaan yang dinamik, boleh menyesuaikan ketinggian hentian kecederaan mengikut turun naik pasaran, untuk mengawal kerugian dengan berkesan
- Memeriksa Hull Average untuk bertindak balas tepat pada masanya untuk membalikkan trend dan mengelakkan kerugian yang lebih besar
- Mudah untuk menukar kombinasi parameter yang berbeza untuk ujian, mencari parameter yang optimum
Risiko dan Penyelesaian
Keadaan di mana kemusnahan mungkin dicetuskan dalam keadaan gegaran
- boleh meluaskan stop loss yang sesuai untuk meningkatkan zon penangguhan
Dalam keadaan yang teruk, penangguhan mungkin tidak mengikuti pergerakan harga.
- Ia boleh memendekkan kitaran pelepasan dan membolehkan stop loss untuk mengikuti harga lebih cepat.
Penembusan palsu boleh menyebabkan kerugian yang tidak perlu
- Menambah petunjuk lain untuk pengesahan dan mengelakkan penembusan palsu
Parameter yang tidak betul boleh menyebabkan persembahan yang tidak baik
- Anda boleh mengkaji semula kitaran pasaran yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum
Optimum idea
Menambah petunjuk lain dengan pengesahan, seperti bentuk K, Brinks, RSI dan sebagainya, untuk meningkatkan kualiti isyarat
Mengoptimumkan parameter mengikut pelbagai jenis dan tempoh untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik
Kaedah pembelajaran mesin dan lain-lain boleh dicuba untuk mengoptimumkan parameter penyesuaian diri
Mengoptimumkan algoritma hentikan kerugian, meminimumkan kerugian yang tidak perlu, dengan syarat untuk memastikan hentikan kerugian
Strategi pengurusan kedudukan yang dioptimumkan dengan pengurusan dana
Pertimbangan untuk memasukkan mekanisme penangguhan automatik
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pengesanan trend yang lebih mantap. Berbanding dengan berhenti tetap, strategi ini menggunakan mekanisme berhenti yang dinamik, yang dapat menyesuaikan amplitudo stop loss mengikut turun naik pasaran, secara berkesan mengurangkan kebarangkalian penutupan stop loss. Pada masa yang sama, Hull averages dan pengenalan logik perubahan trend, dapat memberikan tindak balas yang lebih cepat terhadap pembalikan trend. Tetapi strategi ini juga mempunyai risiko tertentu, seperti risiko stop loss dalam keadaan gegaran, risiko false breakout, dan sebagainya.
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Milleman
//@version=4
strategy("MilleMachine", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)
// Additional settings
Mode = input(title="Mode", defval="LongShort", options=["LongShort", "OnlyLong", "OnlyShort","Indicator Mode"])
UseTP = false //input(false, title="Use Take Profit?")
QuickSwitch = true //input(true, title="Quickswitch")
UseTC = true //input(true, title="Use Trendchange?")
// Risk management settings
//Spacer2 = input(false, title="======= Risk management settings =======")
Risk = input(1.0, title="% Risk",minval=0)/100
RRR = 2 //input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL_Mode = false // input(true, title="ON = Fixed SL / OFF = Dynamic SL (ATR)")
SL_Fix = 3 //input(3,title="StopLoss %",step=0.25, minval=0)/100
ATR = atr(14) //input(14,title="Periode ATR"))
Mul = input(2,title="ATR Multiplier",step=0.1)
xATR = ATR * Mul
SL = SL_Mode ? SL_Fix : (1 - close/(close+xATR))
// INDICATORS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ind(type, src, len) =>
float result = 0
if type=="McGinley"
result := na(result[1]) ? ema(src, len) : result[1] + (src - result[1]) / (len * pow(src/result[1], 4))
if type=="HMA"
result := wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="EHMA"
result := ema(2*ema(src, len/2)-ema(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="THMA"
lend = len/2
result := wma(wma(src, lend/3)*3-wma(src, lend/2)-wma(src,lend), lend)
if type=="SMA" // Simple
result := sma(src, len)
if type=="EMA" // Exponential
result := ema(src, len)
if type=="DEMA" // Double Exponential
e = ema(src, len)
result := 2 * e - ema(e, len)
if type=="TEMA" // Triple Exponential
e = ema(src, len)
result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
if type=="WMA" // Weighted
result := wma(src, len)
if type=="VWMA" // Volume Weighted
result := vwma(src, len)
if type=="SMMA" // Smoothed
w = wma(src, len)
result := (w[1] * (len - 1) + src) / len
if type == "RMA"
result := rma(src, len)
if type=="LSMA" // Least Squares
result := linreg(src, len, 0)
if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
result := alma(src, len, 0.85, 6)
if type=="Kijun" //Kijun-sen
kijun = avg(lowest(len), highest(len))
result :=kijun
if type=="WWSA" // Welles Wilder Smoothed Moving Average
result := nz(result[1]) + (close -nz(result[1]))/len
result
// Baseline : Switch from Long to Short and vice versa
BL_Act = input(true, title="====== Activate Baseline - Switch L/S ======")
BL_type = input(title="Baseline Type", defval="McGinley", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
BL_src = input(close, title="BL source")
BL_len = input(50, title="BL length", minval=1)
BL = Ind(BL_type,BL_src, BL_len)
// Confirmation indicator
C1_Act = input(false, title="===== Activate Confirmation indicator =====")
C1_type = input(title="C1 Entry indicator", defval="SMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
C1_src = input(close, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length", minval=1)
C1 = Ind(C1_type,C1_src,C1_len)
// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(true, title="====== ENTRY indicator =======")
EI_type = input(title="EI Entry indicator", defval="HMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
EI_src = input(close, title="Source")
EI_Len = input(46,title="Length", minval=1)
EI = Ind(EI_type,EI_src,EI_Len)
// Trail stop settings
TrailActivation = input(true, title="===== Activate Trailing Stop =====")
TS_type = input(title="TS Traling Stop Type", defval="EMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
TrailSLScaling = 1 //input(100, title="SL Scaling", minval=0, step=5)/100
TrailingSourceLong = Ind(TS_type,low,input(5,"Smoothing Trail Long EMA", minval=1))
TrailingSourceShort = Ind(TS_type,high,input(2,"Smoothing Trail Short EMA", minval=1))
//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerSL = 0.0, TriggerSL := TriggerSL[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]
//LOGIC
GoLong = crossover(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyLong")
GoShort = crossunder(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyShort")
ExitLong = isLong and crossunder(EI,EI[1]) and UseTC
ExitShort = isShort and crossover(EI,EI[1]) and UseTC
//FRAMEWORK
//Reset Long-Short memory
if isLong and strategy.position_size == 0.0
isLong := false
if isShort and strategy.position_size == 0.0
isShort := false
//Long
if GoLong
isLong := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 + (TriggerSL * RRR)) : na
SLPrice := TriggerPrice * (1-TriggerSL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
strategy.entry("Long", strategy.long, comment=tostring(round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isLong
NewValSL = TrailingSourceLong * (1 - (SL*TrailSLScaling))
if TrailActivation and NewValSL > SLPrice
SLPrice := NewValSL
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitLong
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isLong := false
//Short
if GoShort
isShort := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 - (TriggerSL * RRR)) : na
SLPrice := TriggerPrice * (1 + TriggerSL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
strategy.entry("Short", strategy.short, comment=tostring(round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isShort
NewValSL = TrailingSourceShort * (1 + (SL*TrailSLScaling))
if TrailActivation and NewValSL < SLPrice
SLPrice := NewValSL
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitShort
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isShort := false
//VISUALISATION
plot(BL_Act?BL:na, color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na, color=color.yellow,title="confirmation Indicator")
EIColor = EI>EI[1] ? color.green : color.red
Fill_EI = plot(EI, color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EI")
Fill_EID = plot(EI[1], color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EID")
fill(Fill_EI,Fill_EID, title="EI_Fill", color=EIColor,transp=50)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TriggerPrice : na, title="TriggerPrice", color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)
bgcolor(isLong[1] and cross(low,SLPrice) and low[1] > SLPrice and TriggerPrice>SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Long")
bgcolor(isShort[1] and cross(high,SLPrice) and high[1] < SLPrice and TriggerPrice<SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Short")