Strategi Ayunan Falcon Perak TTM Berdasarkan Pembalikan Harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dikenali sebagai Strategi Pembalikan Oscillator Falcon TTM. Ia adalah penunjuk oscillator yang menggunakan isyarat pembalikan harga untuk mencari tempat untuk membeli dan menjual.
Idea utama strategi ini adalah untuk menggunakan bentuk harga untuk menilai trend berbalik, apabila harga muncul tiga garis K membentuk titik tinggi atau rendah baru, menilai sebagai isyarat harga berbalik, dan mengambil tindakan tambahan yang sesuai.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai harga berbalik dengan melihat perubahan harga penutupan pada garisan K. Logiknya ialah:
- Apabila harga penutupan K baris pertama adalah lebih rendah daripada harga penutupan K baris kedua, isyarat rekod adalah 1; apabila harga penutupan K baris pertama adalah lebih tinggi daripada harga penutupan K baris kedua, isyarat rekod adalah 0.
- Jika isyarat terdahulu adalah 1 ((mewakili harga turun), dan harga penutupan mana-mana satu garisan K dalam garisan K kedua dan ketiga adalah lebih rendah daripada harga penutupan garisan K pertama, ia dianggap sebagai isyarat pembalikan harga dan isyarat jual dikeluarkan.
- Jika isyarat terdahulu adalah 0 ((mewakili kenaikan harga), dan pada masa yang sama, harga penutupan mana-mana baris K di garisan K kedua dan ketiga adalah lebih tinggi daripada harga penutupan garisan K pertama, ia dianggap sebagai isyarat pembalikan harga, dan isyarat beli dikeluarkan.
Dengan cara ini, strategi ini dapat menilai harga yang berbalik dengan cepat dan memasuki pasaran tepat pada masanya sebelum dan selepas titik balik.
Kelebihan Strategik
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Bertindak cepat. Dengan membandingkan hubungan saiz hanya tiga garis K untuk menilai perubahan harga, dapat dengan cepat menentukan titik perubahan pasaran, masuk tepat pada masanya.
Mengurangkan frekuensi perdagangan. Berbanding dengan strategi goyah lain, strategi ini hanya memberi isyarat apabila harga jelas berbalik, yang dapat mengurangkan jumlah perdagangan yang tidak perlu.
Ruang untuk pengoptimuman parameter besar. Potensi untuk pengoptimuman strategi besar, parameter kitaran K-line boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Ujian kuantitatif. Strategi ini boleh dilaksanakan secara automatik secara langsung dalam platform kuantitatif, meningkatkan kecekapan ujian.
Logiknya mudah difahami. Pedagang pemula juga mudah memahami dan menguasai logik teras strategi ini.
Risiko Strategik
Strategi ini juga mempunyai risiko, terutamanya:
Apabila harga bergelombang terlalu kuat, isyarat pembalikan mungkin tidak tepat dan mudah mengejar tinggi dan rendah.
Pilihan parameter kitaran K mempunyai kesan besar terhadap prestasi strategi, memerlukan banyak pengoptimuman untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Perdagangan terlalu kerap. Dalam keadaan pasaran tertentu, isyarat pembalikan mungkin terlalu kerap, menyebabkan terlalu banyak perdagangan.
Tidak dapat menentukan masa pembalikan. Strategi ini tidak dapat menentukan berapa lama trend baru akan bertahan setelah harga berbalik, dan terdapat risiko tidak dapat mengekalkan trend.
Penyelesaian yang sesuai adalah: menyesuaikan parameter dengan betul untuk mengurangkan pergerakan harga, mengoptimumkan ujian dengan baik dalam pelbagai persekitaran pasaran, dan menetapkan stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Pengoptimuman kitaran K. Sesuai menyesuaikan parameter kitaran masa K untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Tambah syarat penapisan. Tambah syarat penapis lain sebelum isyarat dihantar untuk mengelakkan isyarat salah.
Menambah mekanisme penangguhan kerugian. Menetapkan titik penangguhan yang munasabah dan mengawal kerugian tunggal.
Gabungan dengan isyarat lain, seperti garis rata-rata penggabungan, kadar turun naik, dan lain-lain, untuk meningkatkan ketepatan keputusan.
Optimasi penyesuaian parameter: membolehkan parameter disesuaikan secara dinamik mengikut perubahan keadaan pasaran, menjadikan strategi lebih kasar.
Dengan pengoptimuman ini, anda dapat meningkatkan kestabilan, kemenangan dan keuntungan strategi anda.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi ini menggunakan bentuk harga untuk menentukan titik balik yang sangat mudah, logiknya jelas dan mudah difahami, dan ruang untuk pengoptimuman parameter yang besar, boleh disesuaikan mengikut keutamaan peribadi. Tetapi ada juga risiko yang terlalu kerap dan tidak terkawal pada masa memegang jawatan. Dengan pengukuran semula yang ketat dan pengoptimuman parameter yang mantap, strategi ini boleh menjadi salah satu strategi perdagangan jenis gegaran yang sangat cekap dan menguntungkan.
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 10/01/2018
// TTM scalper indicator of John Carter’s Scalper Buys and Sells. The methodology
// is a close approximation of the one described in his book Mastering the Trade.
// The book is highly recommended. Note the squares are not real-time but will
// show up once the third bar has confirmed a reversal.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TTM scalper indicator", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
triggerSell = iff(iff(close[1] < close,1,0) and (close[2] < close[1] or close[3] <close[1]),1,0)
triggerBuy = iff(iff(close[1] > close,1,0) and (close[2] > close[1] or close[3] > close[1]),1,0)
buySellSwitch = iff(triggerSell, 1, iff(triggerBuy, 0, nz(buySellSwitch[1])))
SBS = iff(triggerSell and buySellSwitch[1] == false, high, iff(triggerBuy and buySellSwitch[1], low, nz(SBS[1])))
clr_s = iff(triggerSell and buySellSwitch[1] == false, 1, iff(triggerBuy and buySellSwitch[1], 0, nz(clr_s[1])))
clr = iff(clr_s == 0 , red , green)
pos = iff(clr == green, 1,
iff(clr == red, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(SBS, color=clr, title="TTM", style = circles, linewidth = 2)