Ringkasan

Strategi ini menggunakan dua garis purata bergerak dengan parameter yang berbeza untuk melakukan persilangan, menentukan arah trend berdasarkan isyarat persilangan, dan membuka serta menutup posisi. Strategi ini membolehkan pemilihan 9 jenis garis purata bergerak yang berbeza, termasuk Purata Bergerak Mudah (SMA), Purata Bergerak Eksponen (EMA), Purata Bergerak Berwajaran (WMA), Purata Bergerak Arnaud Legoux (ALMA), Purata Bergerak Berwajaran Isipadu (VWMA), dan lain-lain. Strategi ini juga menetapkan tahap henti rugi dan ambil untung.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah membandingkan nilai dua garis purata bergerak, dan menentukan arah trend pasaran berdasarkan persilangan kedua-dua garis purata bergerak tersebut. Secara khusus, kami menetapkan dua garis purata bergerak: garis pantas dan garis perlahan. Apabila garis pantas melintasi ke atas garis perlahan, pasaran dianggap memasuki trend menaik, dan kita membeli (long). Apabila garis pantas melintasi ke bawah garis perlahan, pasaran dianggap memasuki trend menurun, dan kita menjual (short).

Setelah memasuki posisi, jika harga menyentuh garis henti rugi, posisi akan ditutup dengan kerugian; jika harga menyentuh garis ambil untung, keuntungan mencapai sasaran dan posisi akan ditutup. Ini membolehkan penguncian keuntungan dan mencegah kerugian daripada melebar.

Dari segi logik kod, strategi ini terbahagi kepada empat bahagian utama:

1. Mengira purata bergerak. Berdasarkan jenis purata bergerak yang dipilih oleh pengguna, hitung purata bergerak garis pantas dan garis perlahan.
2. Menjana isyarat dagangan. Berdasarkan persilangan garis pantas dan garis perlahan, hasilkan isyarat beli dan jual.
3. Menetapkan tahap henti rugi dan ambil untung. Berdasarkan harga masuk dan peratusan henti rugi/ambil untung yang ditetapkan, kira harga garis henti rugi dan ambil untung secara masa nyata.
4. Masuk dan keluar posisi. Masuk posisi berdasarkan isyarat beli/jual, dan keluar berdasarkan isyarat henti rugi/ambil untung.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah kebebasan untuk memilih pelbagai jenis purata bergerak. Jenis purata bergerak yang berbeza mempunyai sensitiviti yang berbeza terhadap harga, dan pengguna boleh memilih purata bergerak yang sesuai mengikut keperluan mereka. Selain itu, tempoh panjang purata bergerak boleh disesuaikan untuk mengoptimumkan dimensi masa.

Kelebihan lain adalah adanya mekanisme henti rugi dan ambil untung. Ini dapat mengelakkan kerugian daripada melebar dan pada masa yang sama mengunci keuntungan. Secara keseluruhan, strategi ini agak fleksibel, mempunyai tahap penyesuaian yang tinggi, dan sesuai untuk pengguna dengan keperluan yang berbeza.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini adalah sifat ketinggalan (lag) purata bergerak. Apabila harga mengalami pergerakan mendadak yang besar, purata bergerak tidak dapat bertindak balas dengan cepat, yang boleh menyebabkan terlepas peluang masuk atau keluar yang optimum, seterusnya mengakibatkan kerugian besar.

Risiko lain adalah penetapan tahap henti rugi dan ambil untung. Jika julat yang ditetapkan terlalu kecil, ia mungkin terperangkap; jika terlalu besar, keuntungan mungkin tidak dikunci tepat pada masanya. Oleh itu, dalam dagangan sebenar, parameter henti rugi dan ambil untung perlu dioptimumkan berdasarkan keadaan pasaran.

Secara keseluruhan, strategi ini bergantung terutamanya pada purata bergerak untuk menentukan arah trend, jadi prestasinya akan terjejas dalam kejadian mengejut yang menyebabkan pergerakan harga yang besar. Selain itu, penetapan parameter juga memberi kesan besar terhadap keuntungan strategi.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Mengoptimumkan jenis purata bergerak. Pilih purata bergerak yang lebih sesuai berdasarkan persekitaran pasaran dan instrumen dagangan yang berbeza.
2. Mengoptimumkan parameter purata bergerak. Laraskan tempoh panjang purata bergerak agar lebih sesuai dengan ciri pasaran.
3. Menambah penapis penunjuk lain. Boleh menambah penunjuk seperti MACD, RSI untuk mengelakkan dagangan yang kerap dalam pasaran tanpa trend.
4. Mengoptimumkan nisbah henti rugi dan ambil untung. Kira parameter henti rugi dan ambil untung yang optimum berdasarkan data sejarah.
5. Menambah model pembelajaran mesin. Gunakan algoritma seperti LSTM, Random Forest untuk meramal pergerakan harga dan membantu menjana isyarat dagangan.
6. Menggunakan algoritma henti rugi mengekor. Membolehkan garis henti rugi bergerak secara beransur-ansur mengikut pergerakan harga, mengurangkan kebarangkalian henti rugi terpicu.

Kesimpulan

Strategi ini secara keseluruhannya agak mudah dan terus, dengan menentukan arah trend melalui persilangan, menjadikannya strategi ikut trend yang tipikal. Kelebihannya adalah mudah difahami dan fleksibel, membolehkan pemilihan jenis dan parameter purata bergerak sendiri. Kelemahannya adalah tindak balas yang perlahan terhadap kejadian mengejut dan wujudnya sedikit ketinggalan. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai untuk pelabur yang menginginkan pulangan stabil jangka panjang. Melalui pengoptimuman, kestabilan dan tahap keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.