Strategi Dagangan Kuantitatif Awan Ichimoku

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-05 13:53:11
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan beberapa penunjuk seperti awan Ichimoku, K-line, Hull Moving Average dan MACD untuk membina mekanisme keputusan panjang dan pendek untuk perdagangan automatik.

Logika Strategi

Ia menggunakan penukaran awan Ichimoku dan garis tertinggal untuk menjana isyarat perdagangan. Hull Moving Average menentukan arah trend. MACD membezakan kitaran yang lebih lama dan lebih pendek.

Garis penukaran purata harga pertengahan 9 hari terakhir. Garis kelewatan purata harga pertengahan 26 hari terakhir. Panjang apabila garis penukaran melintasi di atas garis kelewatan, dan pendek apabila melintasi di bawah.

Hull Moving Average menggunakan garis merata berganda untuk menentukan trend.

MACD mengambil perbezaan antara EMA 12 dan 26 tempoh. Salib pada garis sifar dan garis isyarat menunjukkan isyarat panjang / pendek.

Penembusan garis K pada garis yang tertinggal memberikan masa masuk.

Kelebihan

Pengesanan trend yang tepat dengan pelbagai penunjuk.
Masukkan dengan tepat mengelakkan perdagangan yang tidak perlu.
Kawalan risiko yang kukuh dengan stop loss / mengambil keuntungan.

Risiko

Penembusan agresif dengan penyesuaian parameter yang tidak betul.
Meningkatkan kerumitan dengan penggunaan pelbagai penunjuk.
Penarikan tidak dapat dielakkan untuk perdagangan jangka pendek.

Peluang Peningkatan

Mengoptimumkan parameter untuk lebih banyak produk dan jangka masa.
Tambah pembelajaran mesin untuk penyesuaian adaptif.
Meningkatkan momentum kemasukan untuk kadar kemenangan yang lebih tinggi.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan awan Ichimoku dan isyarat penunjuk lain ke dalam sistem kuantitatif yang lengkap. mekanisme stop loss / take profit yang ketat mengawal risiko. Dengan pembalikan parameter dan pengoptimuman model, ia boleh digunakan untuk lebih banyak instrumen perdagangan dengan prospek yang luas.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n2 and leadLine1<leadLine2 and open>LS and MACD<aMACD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)//                         /L'-, 
//                               ,'-.           /MM . .             /  L '-, 
//     .                    _,--dMMMM\         /MMM  `..           /       '-, 
//     :             _,--,  )MMMMMMMMM),.      `QMM   ,<>         /_      '-,' 
//     ;     ___,--. \MM(    `-'   )M//MM\       `  ,',.;      .-'* ;     .' 
//     |     \MMMMMM) \MM\       ,dM//MMM/     ___ < ,; `.      )`--'    / 
//     |      \MM()M   MMM)__   /MM(/MP'  ___, \  \ `  `. `.   /__,    ,' 
//     |       MMMM/   MMMMMM( /MMMMP'__, \     | /      `. `-,_\     / 
//     |       MM     /MMM---' `--'_ \     |-'  |/         `./ .\----.___ 
//     |      /MM'   `--' __,-  \""   |-'  |_,               `.__) . .F. )-. 
//     |     `--'       \   \    |-'  |_,     _,-/            J . . . J-'-. `-., 
//     |         __  \`. |   |   |         \    / _           |. . . . \   `-.  F 
//     |   ___  /  \  | `|   '      __  \   |  /-'            F . . . . \     '` 
//     |   \  \ \  /  |        __  /  \  |  |,-'        __,- J . . . . . \ 
//     |    | /  |/     __,-  \  ) \  /  |_,-     __,--'     |. .__.----,' 
//     |    |/    ___     \    |'.  |/      __,--'           `.-;;;;;;;;;\ 
//     |     ___  \  \     |   |  `   __,--'                  /;;;;;;;;;;;;. 
//     |     \  \  |-'\    '    __,--'                       /;;;;;;;;;;;;;;\ 
// \   |      | /  |      __,--'                             `--;;/     \;-'\ 
//  \  |      |/    __,--'                                   /  /         \  \ 
//   \ |      __,--'                                        /  /           \  \ 
//    \|__,--'                                          _,-;M-K,           ,;-;\ 
//                                                     <;;;;;;;;           '-;;;; 
//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green,  title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red,  title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi