Strategi Pembalikan Isyarat P
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pembalikan isyarat P adalah strategi perdagangan kuantitatif untuk isyarat ruang kebarangkalian yang dibina berdasarkan parameter statistik dan fungsi kesilapan. Ia secara dinamik mengambil isyarat perdagangan untuk menangkap titik pembalikan pasaran dengan menjejaki parameter yang diedarkan pada nilai maksimum dalam rangkaian K-garis.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi ini adalah isyarat P- yang menggabungkan parameter statistik purata bergerak dan perbezaan piawai untuk membentuk penunjuk penilaian kuantitatif yang dipetakan ke antara -1 dan 1 melalui fungsi kesilapan Gaussian. Isyarat P- adalah kosong apabila ia berbalik dari positif ke negatif, dan lebih banyak apabila ia berbalik dari negatif ke positif, membentuk logik strategi berbalik.
Parameter strategi merangkumi Cardinality, ΔErf dan masa pemerhatian. Cardinality mengawal jumlah sampel, ΔErf mengawal zon mati fungsi kesilapan, mengurangkan frekuensi transaksi. Waktu pemerhatian mengawal masa permulaan strategi.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi pembalikan isyarat P adalah bahawa ia berdasarkan pada peredaran kebarangkalian parameter statistik, yang dapat menilai ciri-ciri pasaran dengan berkesan, menangkap peluang untuk membalikkannya. Ia menggabungkan lebih banyak maklumat pasaran, penilaian yang lebih komprehensif dan lebih dipercayai berbanding dengan indikator teknikal tunggal.
Di samping itu, spesifikasi reka bentuk strategi parametrik, pengguna boleh menyesuaikan ruang parameter untuk mencari kombinasi terbaik mengikut keperluan mereka sendiri. Ini menjamin kesesuaian dan fleksibiliti strategi.
Analisis risiko
Risiko utama strategi pembalikan isyarat P adalah bahawa ia terlalu bergantung pada parameter dalam pengedaran kebarangkalian, mudah untuk membuat kesalahan keputusan yang terjejas oleh data yang tidak normal. Selain itu, kadar kerugian strategi pembalikan adalah rendah secara umum, dan keuntungan tunggal adalah terhad.
Anda boleh mengurangkan kesan kecacatan data dengan meningkatkan parameter kardinaliti dan meningkatkan jumlah sampel. Anda boleh memaksimalkan julat ΔErf dan mengurangkan frekuensi transaksi untuk mengawal risiko.
Arah pengoptimuman
Strategi pembalikan isyarat P dapat dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Gabungan dengan petunjuk lain untuk menyaring isyarat yang tidak normal, seperti peningkatan dalam jumlah dagangan.
Ia juga boleh digunakan untuk memantau dan memantau data yang dikumpulkan.
Meningkatkan strategi penangguhan kerugian dan mengurangkan kerugian tunggal.
Parameter pengoptimuman untuk mencari kombinasi terbaik dan meningkatkan kadar keuntungan.
Menggabungkan pembelajaran mesin untuk menilai parameter penyesuaian dinamik
ringkaskan
P-Signal Reversal Strategy Berdiri Peluang diedarkan Membina kerangka perdagangan kuantitatif, reka bentuk parameter fleksibel, mesra pengguna. Ia berkesan menilai ciri-ciri statistik pasaran, menangkap peluang untuk berbalik.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// **********************************************************************************************************
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// P-Signal Strategy RVS © Kharevsky
// **********************************************************************************************************
strategy('P-Signal Strategy RVS.', precision=3, process_orders_on_close=true, pyramiding=0,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.2)
// Parameters and const of P-Signal.
nPoints = input.int(title='Cardinality:', defval=4, minval=4, maxval=200, group='Parameters of strategy.')
ndErf = input.float(title='|ΔErf|:', defval=0, minval=0, maxval=1, step=0.01, group='Parameters of strategy.')
tStartDate = input(title='Start date:', defval=timestamp('30 Dec 1957 00:00 +0300'), group='Observation time.')
int nIntr = nPoints - 1
// Horner's method for the error (Gauss) & P-Signal functions.
fErf(x) =>
nT = 1.0 / (1.0 + 0.5 * math.abs(x))
nAns = 1.0 - nT * math.exp(-x * x - 1.26551223 +
nT * (1.00002368 + nT * (0.37409196 + nT * (0.09678418 +
nT * (-0.18628806 + nT * (0.27886807 + nT * (-1.13520398 +
nT * (1.48851587 + nT * (-0.82215223 + nT * 0.17087277)))))))))
x >= 0 ? nAns : -nAns
fPSignal(ser, int) =>
nStDev = ta.stdev(ser, int)
nSma = ta.sma(ser, int)
nStDev > 0 ? fErf(nSma / nStDev / math.sqrt(2)) : math.sign(nSma)
// Data.
float nPSignal = ta.sma(fPSignal(ta.change(ohlc4), nIntr), nIntr)
float ndPSignal = math.sign(nPSignal[0] - nPSignal[1])
bool isStartDate = true
// Reversal Strategy.
strategy.entry('short', strategy.short, when=isStartDate and nPSignal > ndErf and ndPSignal < 0)
strategy.entry('long', strategy.long, when=isStartDate and nPSignal < -ndErf and ndPSignal > 0)
// Plotting.
hline(+1.0, color=color.new(color.orange, 70), linestyle=hline.style_dotted, editable=false)
hline(-1.0, color=color.new(color.orange, 70), linestyle=hline.style_dotted, editable=false)
hline(-ndErf, color=color.new(color.orange, 70), linestyle=hline.style_dotted, editable=false)
hline(ndErf, color=color.new(color.orange, 70), linestyle=hline.style_dotted, editable=false)
plot(nPSignal, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_line)
// Table of state.
if barstate.isconfirmed
var Table = table.new(position=position.bottom_right, columns=3, rows=1,
frame_color=color.new(color.orange, 70), frame_width=1,
border_color=color.new(color.orange, 70), border_width=1)
table.cell(table_id=Table, column=0, row=0,
text=strategy.position_size > 0 ? 'Long: ' + str.tostring(strategy.position_size) : 'Short: ' + str.tostring(strategy.position_size),
text_color=strategy.position_size > 0 ? color.green : color.red)
table.cell(table_id=Table, column=1, row=0,
text='Net P/L: ' + str.tostring(strategy.netprofit, '#.#'),
text_color=strategy.netprofit > 0 ? color.green : color.red)
table.cell(table_id=Table, column=2, row=0,
text='Open P/L: ' + str.tostring(strategy.openprofit, '#.#'),
text_color=strategy.openprofit > 0 ? color.green : color.red)
// The end.