Gambaran Keseluruhan

Strategi ini berdasarkan "Strategi Pedagang Kura-kura" yang terkenal dan telah diuji selama bertahun-tahun. Ia menghantar isyarat beli dan jual, dengan maksimum 5 pesanan piramid, yang bermaksud strategi ini boleh mencetuskan sehingga 5 pesanan dalam arah yang sama. Ia mempunyai pengurusan risiko dan modal yang baik.

Perlu diingatkan bahawa strategi ini menggabungkan dua sistem yang berfungsi bersama (S1 dan S2).

Prinsip Strategi

Saiz kedudukan sangat penting bagi pedagang kura-kura untuk mengurus risiko dengan baik. Strategi pelarasan kedudukan ini menyesuaikan dengan turun naik pasaran dan akaun (keuntungan dan kerugian). Ia berdasarkan ATR (Purata Julat Sebenar), juga dikenali sebagai "N". Panjangnya lalai ialah 20.

Bilangan unit yang dibeli ialah:

            
            
            
unit = (percentage_to_risk/100)*account/atr*syminfo.pointvalue

Mengikut toleransi risiko anda, anda boleh meningkatkan peratusan akaun, tetapi pedagang kura-kura lalai ialah 1%. Jika anda berdagang kontrak, unit mesti dibundarkan ke bawah secara lalai.

Terdapat peraturan tambahan untuk mengurangkan risiko apabila nilai akaun jatuh di bawah modal awal: dalam kes ini, dalam formula unit, gantikan dengan yang berikut:

            
            
            
account := (strategy.equity-strategy.openprofit)*(strategy.equity-strategy.openprofit)/strategy.initial_capital

Terdapat dua sistem yang berfungsi bersama:
Penembusan adalah paras tinggi atau rendah baharu. Jika ia adalah paras tinggi baharu, kita membuka kedudukan beli, sebaliknya jika ia adalah paras rendah baharu, kita memasuki kedudukan jual.

Kami menambah peraturan tambahan:
Peraturan tambahan ini membolehkan pedagang mengambil bahagian dalam trend utama jika isyarat Sistem 1 dilangkau. Jika isyarat Sistem 1 dilangkau dan lilin seterusnya juga merupakan penembusan 20 hari baharu, S1 tidak akan memberikan isyarat. Kita mesti menunggu isyarat S2 atau menunggu lilin yang tidak menghasilkan penembusan baharu untuk mengaktifkan semula S1.

Analisis Kelebihan

Strategi kura-kura membolehkan kita menambah unit tambahan pada kedudukan apabila pergerakan harga memihak kepada kita. Saya mengkonfigurasi strategi untuk membolehkan penambahan sehingga 5 pesanan dalam arah yang sama. Oleh itu, jika harga berubah daripada harga belian, kita menambah unit.

Kami menetapkan pesanan pertama (beli atau jual) sebagai pesanan maksimum. Pesanan piramid seterusnya akan mempunyai bilangan unit yang lebih sedikit berbanding pesanan pertama.

Kami menetapkan henti rugi maksimum 10% untuk pesanan pertama, yang bermaksud anda tidak akan kehilangan lebih daripada 10% daripada nilai pesanan pertama. Walau bagaimanapun, memandangkan henti rugi akan meningkat/berkurang sebanyak 0.5 * ATR(20), pesanan piramid anda mungkin mengalami kerugian yang lebih besar, dan dalam kes ini, tiada jaminan bahawa kerugian tidak melebihi 10%. Risiko masih diuruskan dengan baik kerana nilai pesanan ini lebih rendah daripada nilai pesanan pertama.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini ialah saiz kedudukan yang terlalu besar. Memandangkan pesanan dihantar menggunakan pesanan pasaran, jika pelbagai pesanan pasaran besar dihantar serentak, ia akan memberi kesan yang besar pada sebut harga, menyebabkan gelinciran yang besar. Ini boleh menyebabkan kerugian modal yang besar.

Risiko lain ialah konfigurasi pengurusan modal yang tidak sesuai. Seperti konfigurasi henti rugi yang salah atau nisbah yang terlalu besar, ia boleh menyebabkan kerugian besar. Ini perlu dikonfigurasikan dengan teliti mengikut toleransi risiko anda sendiri.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

1. Boleh menguji kesan parameter yang berbeza terhadap kadar pulangan dan nisbah Sharpe, seperti tempoh ATR, gandaan ATR untuk henti rugi, dsb. Cari kombinasi parameter yang optimum.

2. Boleh menguji peraturan masuk dan keluar yang berbeza. Seperti menggunakan corak lilin sebagai penapis tambahan.

3. Boleh cuba jenis henti rugi lain, seperti henti rugi bergerak, henti rugi dinamik. Ini boleh mengurangkan kebarangkalian henti rugi dicetuskan.

4. Boleh menguji bilangan pesanan piramid yang berbeza. Lebih banyak pesanan, lebih besar leveraj dan risiko. Cari titik keseimbangan yang optimum.

5. Boleh cuba berhenti berdagang dalam tempoh masa tertentu (seperti sebelum pengeluaran data pekerjaan bukan ladang AS) untuk mengelakkan kesan peristiwa besar.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai keseimbangan risiko-pulangan yang baik, sesuai untuk dagangan trend jangka sederhana hingga panjang. Ia mempunyai kelebihan seperti sistem perdagangan yang sistematik dan risiko terkawal. Melalui pengoptimuman, kestabilan dan kadar pulangan strategi dapat dipertingkatkan lagi.