Strategi Purata Pergerakan Sampul Dinamik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan pada garis rata-rata bergerak dan garis gerak bergerak, yang membolehkan perdagangan dua hala yang banyak. Ia akan menjejaki harga untuk memecahkan garis gerak naik dan turun untuk membina kedudukan, dan menetap apabila harga jatuh kembali ke bawah garis rata-rata asas. Strategi ini digunakan untuk saham dan mata wang digital yang lebih jelas trend.
Prinsip Strategi
Pertama, strategi ini mengira garis purata asas berdasarkan jenis dan panjang garis purata yang dipilih oleh pengguna. Garis purata yang biasa termasuk SMA, EMA dan lain-lain.
Kemudian, berdasarkan parameter peratusan yang ditetapkan oleh pengguna, garis perundingan atas dan bawah dikira. Sebagai contoh, 5% mewakili turun naik harga ALLOWED_BRACKET105% untuk mencetuskan kedudukan. Bilangan garis perundingan boleh disesuaikan.
Dalam peraturan kemasukan ke pasaran, jika anda menembusi garisan bawah, lakukan lebih banyak; jika anda menembusi garisan atas, lakukan kosong. Peraturan sangat mudah dan jelas.
Akhirnya, apabila harga kembali jatuh di bawah garis purata asas, semua kedudukan akan dipadamkan. Ini adalah titik keluar dari trend yang dijejaki.
Perlu diperhatikan bahawa strategi ini mewujudkan penempatan saham yang terbahagi. Jika terdapat lebih daripada satu saluran, maka dana akan dibahagikan secara peratusan. Ini mengelakkan risiko permainan satu sisi.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Menggunakan garis rata untuk menentukan arah trend adalah sangat biasa, jadi ini adalah kaedah yang berkesan.
Menggunakan pautan rangkaian untuk menapis sebahagian daripada kebisingan, ini mengelakkan masalah yang terlalu sensitif dan menyebabkan transaksi yang tidak perlu. Tetapan parameter yang munasabah dapat mengoptimumkan keuntungan strategi secara besar-besaran.
Pembinaan kedudukan terpecah meningkatkan daya tahan strategi. Walaupun satu arah pecah gagal, arah lain mungkin terus berjalan dengan baik. Ini mengoptimumkan nisbah risiko-keuntungan keseluruhan.
Memungkinkan untuk menyesuaikan jumlah garis rata-rata dan garis rangkaian. Ini menambah fleksibiliti strategi, pengguna boleh menyesuaikan parameter untuk varieti yang berbeza.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
Sistem garis rata tidak sensitif terhadap isyarat jenis silang emas. Jika tiada trend yang jelas, strategi ini mungkin terlepas beberapa peluang.
Garis rangkaian yang terlalu lebar boleh meningkatkan jumlah dagangan dan risiko tergelincir. Garis yang terlalu sempit direka dan mungkin terlepas dalam keadaan yang lebih besar. Mencari titik keseimbangan memerlukan ujian yang mencukupi.
Dalam keadaan yang tidak menentu, strategi ini mungkin mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk disesuaikan. Oleh itu, pilihan varieti lebih baik dengan varieti yang jelas trend.
Jika anda hanya mahu mengambil risiko sampingan, anda perlu melakukan pengoptimuman tambahan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Tukarkan penunjuk lain untuk membuat keputusan untuk membina gudang dan gudang. Contohnya, penunjuk KDJ dan sebagainya. Atau menggabungkan beberapa penunjuk untuk menetapkan syarat penapisan.
Tambah logik stop loss. Ini boleh mengunci sebahagian daripada keuntungan dan secara proaktif mengelakkan sebahagian daripada risiko.
Parameter pengoptimuman untuk mencari kombinasi garis rata-rata dan garis lingkaran terbaik. Ini memerlukan pengesanan dan pengoptimuman yang mencukupi untuk mencari pasangan parameter terbaik.
Menggabungkan teknologi seperti pembelajaran mendalam untuk mengoptimumkan parameter pintar. Ia sentiasa belajar dan mengemas kini tetapan parameter dari masa ke masa.
Mengambil kira perbezaan jenis dan pasaran, menetapkan pelbagai set parameter untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran perdagangan yang berbeza. Ini akan meningkatkan kestabilan strategi dengan ketara.
ringkaskan
Strategi selaras rangkaian dinamik ini sangat sesuai untuk perdagangan trend secara keseluruhan. Ia mudah dan efisien, mudah difahami dan dioptimumkan. Sebagai strategi asas, ia sangat fleksibel dan dapat diperluas.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Envelope Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, pyramiding = 5, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
// CopyRight Crypto Robot
src = input(ohlc4, title="Source", group = "Base MA")
ma_base_window = input.int(5, "Base Mooving Average Window", step = 1, group = "Base MA")
ma_type = input.string(defval='1. SMA', options=['1. SMA', '2. PCMA', '3. EMA', '4. WMA', '5. DEMA', '6. ZLEMA', '7. HMA'], title='MA Type', group = "Base MA")
envelope_1_pct = input.float(0.05, "Envelope 1", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_2_pct = input.float(0.10, "Envelope 2", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_3_pct = input.float(0.15, "Envelope 3", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_4_pct = input.float(0.0, "Envelope 4", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_5_pct = input.float(0.0, "Envelope 5", step = 0.01, group = "Envelopes")
use_longs = input.bool(true, 'Long Positions')
use_short = input.bool(true, 'Short Positions')
total_envelope = 0
if envelope_1_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_2_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_3_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_4_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_5_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
// ---------------------------------------------
// -------------- INDICATORS -------------------
ma_function(MA_type, MA_length) =>
zlema_lag = (MA_length - 1) / 2
hma_src = MA_type == '7. HMA' ? 2 * ta.wma(src, math.floor(MA_length / 2)) - ta.wma(src, MA_length) : na
MA_type == '1. SMA' ? ta.sma(src, MA_length) : MA_type == '2. PCMA' ? (ta.highest(high, MA_length) + ta.lowest(low, MA_length)) / 2 : MA_type == '3. EMA' ? ta.ema(src, MA_length) : MA_type == '4. WMA' ? ta.wma(src, MA_length) : MA_type == '5. DEMA' ? 2 * ta.ema(src, MA_length) - ta.ema(ta.ema(src, MA_length), MA_length) : MA_type == '6. ZLEMA' ? ta.ema(src + src - src[zlema_lag], MA_length) : MA_type == '7. HMA' ? ta.wma(hma_src, math.floor(math.sqrt(MA_length))) : na
ma_base = ma_function(ma_type, ma_base_window)
ma_high_1 = envelope_1_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_1_pct) : na
ma_high_2 = envelope_2_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_2_pct) : na
ma_high_3 = envelope_3_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_3_pct) : na
ma_high_4 = envelope_4_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_4_pct) : na
ma_high_5 = envelope_5_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_5_pct) : na
ma_low_1 = envelope_1_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_1_pct) : na
ma_low_2 = envelope_2_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_2_pct) : na
ma_low_3 = envelope_3_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_3_pct) : na
ma_low_4 = envelope_4_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_4_pct) : na
ma_low_5 = envelope_5_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_5_pct) : na
// ---------------------------------------------
// --------------- STRATEGY --------------------
if use_longs
if envelope_1_pct > 0 and strategy.opentrades < 1
strategy.entry('long 1', strategy.long, limit=ma_low_1, qty=(strategy.equity / ma_low_1) * (1 / total_envelope))
if envelope_2_pct > 0 and strategy.opentrades < 2
strategy.entry('long 2', strategy.long, limit=ma_low_2, qty=(strategy.equity / ma_low_2) * (1 / total_envelope))
if envelope_3_pct > 0 and strategy.opentrades < 3
strategy.entry('long 3', strategy.long, limit=ma_low_3, qty=(strategy.equity / ma_low_3) * (1 / total_envelope))
if envelope_4_pct > 0 and strategy.opentrades < 4
strategy.entry('long 4', strategy.long, limit=ma_low_4, qty=(strategy.equity / ma_low_4) * (1 / total_envelope))
if envelope_5_pct > 0 and strategy.opentrades < 5
strategy.entry('long 5', strategy.long, limit=ma_low_5, qty=(strategy.equity / ma_low_5) * (1 / total_envelope))
if use_short
if envelope_1_pct > 0 and strategy.opentrades < 1
strategy.entry('short 1', strategy.short, limit=ma_high_1, qty=(strategy.equity / ma_high_1) * (1 / total_envelope))
if envelope_2_pct > 0 and strategy.opentrades < 2
strategy.entry('short 2', strategy.short, limit=ma_high_2, qty=(strategy.equity / ma_high_2) * (1 / total_envelope))
if envelope_3_pct > 0 and strategy.opentrades < 3
strategy.entry('short 3', strategy.short, limit=ma_high_3, qty=(strategy.equity / ma_high_3) * (1 / total_envelope))
if envelope_4_pct > 0 and strategy.opentrades < 4
strategy.entry('short 4', strategy.short, limit=ma_high_4, qty=(strategy.equity / ma_high_4) * (1 / total_envelope))
if envelope_5_pct > 0 and strategy.opentrades < 5
strategy.entry('short 5', strategy.short, limit=ma_high_5, qty=(strategy.equity / ma_high_5) * (1 / total_envelope))
strategy.exit('close', limit=ma_base)
// ---------------------------------------------
// ------------------ PLOT ---------------------
ma_base_plot = plot(ma_base, title = "Base MA", color = color.orange, linewidth = 3, offset = 1)
ma_high_1_plot = plot(ma_high_1, title = "MA high 1", color = color.red, offset = 1)
ma_high_2_plot = plot(ma_high_2, title = "MA high 2", color = color.red, offset = 1)
ma_high_3_plot = plot(ma_high_3, title = "MA high 3", color = color.red, offset = 1)
ma_high_4_plot = plot(ma_high_4, title = "MA high 4", color = color.red, offset = 1)
ma_high_5_plot = plot(ma_high_5, title = "MA high 5", color = color.red, offset = 1)
ma_low_1_plot = plot(ma_low_1, title = "MA low 1", color = color.green, offset = 1)
ma_low_2_plot = plot(ma_low_2, title = "MA low 2", color = color.green, offset = 1)
ma_low_3_plot = plot(ma_low_3, title = "MA low 3", color = color.green, offset = 1)
ma_low_4_plot = plot(ma_low_4, title = "MA low 4", color = color.green, offset = 1)
ma_low_5_plot = plot(ma_low_5, title = "MA low 5", color = color.green, offset = 1)
plot(ohlc4, color=color.purple)
// use_period = input.bool(false, "Période spécifique ?", group="periode")
// startDate = input.time(timestamp("01 Jan 2020"), "Date de début", group="periode")
// endDate = input.time(timestamp("01 Jan 2025"), "Date de fin", group="periode")
//------------------------------------------
//-------------Indicateurs------------------
// inDateRange = use_period ? ((time >= startDate) and (time < endDate)) : true
// //--------------Backtest-------------------
// strategy_pnl = strategy.netprofit + strategy.openprofit
// bnh_strategy_pnl_pcnt = (strategy_pnl / strategy.initial_capital) * 100
// float bnh_start_bar = na
// bnh_start_bar := na(bnh_start_bar[1]) or inDateRange != true? close : bnh_start_bar[1]
// float bnl_buy_hold_equity = na
// bnl_buy_hold_equity := inDateRange == true ? ((close - bnh_start_bar)/bnh_start_bar) * 100 : bnl_buy_hold_equity[1]
// bnh_vs_diff = bnh_strategy_pnl_pcnt - bnl_buy_hold_equity
// bnh_diff_color = bnh_vs_diff > 0 ? color.new(color.green, inDateRange ? 60 : 100) : color.new(color.red, inDateRange ? 60 : 100)
// var Table = table.new(position.top_right, columns = 2, rows = 4, border_width = 1, bgcolor = color.black, border_color = color.gray)
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 0, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt>bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = "Buy & hold profit")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 0, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt>bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = str.tostring(bnl_buy_hold_equity, '#.##') + ' %')
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 1, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt<bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = "Strategy profit")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 1, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt<bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = str.tostring(bnh_strategy_pnl_pcnt, '#.##') + ' %')
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 2, text_color=color.yellow, text_size = size.normal, text = "Date de début")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 2, text_color=color.yellow, text_size = size.normal, text = str.format("{0,date,dd-MM-YYYY}",strategy.closedtrades.entry_time(1)))